第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
下列关于熊市行情期权交易策略的说法中不正确的是()。
第9题:
空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益=0
多头看跌期权的最大净收益为执行价格
空头看跌期权损益平衡点=多头看跌期权损益平衡点
对于空头看跌期权而言,股票市价高于执行价格时,净收入小于0
第10题:
看跌期权空头损益平衡点=执行价格-权利金
看跌期权多头损益平衡点=执行价格+权利金
看跌期权多头和空头损益平衡点不相同
看跌期权多头和空头损益平衡点相同
第11题:
平仓收益=期权卖出价-期权买入价
行权收益=执行价格-标的物价格
从理论上说,卖方可能承担非常大的损失
最大收益=权利金
第12题:
一般看跌,买入认沽期权
强烈看跌,合成期货空头
温和看跌,垂直套利
强烈看跌,买入蝶式期权
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
多头看涨期权到期日价值= Max(股票市价-执行价格,0)
空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格
空头看跌期权到期日价值= - Max(执行价格-股票市价,0)
空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
第21题:
空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益=0
空头看跌期权到期日价值+多头看跌期权到期日价值=0
空头看跌期权损益平衡点=多头看跌期权损益平衡点
对于空头看跌期权而言,股票市价高于执行价格时,净收入小于0
第22题:
看跌期权的损益平衡点是:标的物的价格=执行价格-权利金
看跌期权的损益平衡点是:标的物的价格=执行价格+权利金
看跌期权卖方的最大损失是:权利金-执行价格
看跌期权卖方的最大损失是:执行价格+权利金
第23题:
多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0)
空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格
空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价,0)
空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格