第1题:
第2题:
第3题:
根据持有成本模型,以下关于国债期货理论价格的说法,正确的是()
第4题:
下列可以用于寻找最便宜可交割券(CTD)的方法是()。
第5题:
已知某国债期货合约在某交易日的发票价格为119.014元,对应标的物的现券价格(全价)为115.679元,交易日距离交割日刚好3个月,且在此期间无付息,则该可交割国债的隐含回购利率(IRR)是()。
第6题:
计算隐含回购利率
计算全价
计算市场期限结构
计算远期价格
第7题:
错
对
第8题:
买方拥有最便宜可交割债券的选择权
最便宜可交割债券可使期货多头获取最高收益
卖方拥有最便宜可交割债券的选择权
可以通过计算隐含回购利率确定最便宜可交割债券
第9题:
同等条件下,可交割国债的票面利率越高,所对应的转换因子越大。
同一个可交割国债对应的近月合约的转换因子比对应的远月合约的转换因子小。
一般情况下,隐含回购利率最大的国债最可能是最便宜可交割券。
同一个可交割国债对应的远月合约的转换因子比对应的近月合约的转换因子小。
第10题:
市场价格最低的债券是最便宜可交割债券
市场价格最高的债券是最便宜的可交割债券
隐含回购利率最低的债券是最便宜的可交割债券
隐含回购利率最高的债券是最便宜的可交割债券
第11题:
资金成本越低,国债期货价格越高
持有收益越低,国债期货价格越高
持有收益对国债期货理论价格没有影响
国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约
第12题:
剩余期限最短
息票利率最低
隐含回购利率最低
隐含回购利率最高
第13题:
第14题:
第15题:
找最便宜可交割债券的经验法则是()。
第16题:
某日,国债期货合约的发票价格为102元,其对应可交割国债全价为101元,距离交割日为3个月,期间无利息支付,则该可交割国债的隐含回购利率(IRR)为()。
第17题:
下列可以用于寻找最便宜可交割券(CTD)的方法是()。
第18题:
隐含回购利率最低的债券
市场价格最低的债券
隐含回购利率最高的债券
市场价格最高的债券
第19题:
3.96%
3.92%
0.99%
0.98%
第20题:
最便宜
期限相对最短
对己方最有利
交割成本最低
第21题:
基点价值是指利率每变化一个基点时,引起的债券价格变动的绝对值
国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子
对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格波动×转换因子
对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值÷(CTD价格×期货合约面值÷100÷CTD转换因子)
第22题:
隐含回购利率最高的债券是最便宜可交割债券
隐含回购利率最低的债券是最便宜可交割债券
买方拥有最便宜可交割债券的选择权
卖方拥有最便宜可交割债券的选择权
第23题:
买方拥有可交割国债的选择权
卖方拥有可交割国债的选择权
最便宜可交割债券的价格决定了国债期货合约的价格
隐含回购利率最高的国债就是最便宜可交割国债