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关于无套利区间，下列说法中正确的有（ ）。A.是指考虑了交易成本后，对理论价格进行上下移动而形成的区间 B.在无套利区间中进行套利交易，不但不能获利，反而可能导致亏损 C.当实际期指高于区间的上界时，正向套利可获利 D.当实际期指低于区间的上界时，正向套利可获利

题目
关于无套利区间，下列说法中正确的有（ ）。

A.是指考虑了交易成本后，对理论价格进行上下移动而形成的区间
B.在无套利区间中进行套利交易，不但不能获利，反而可能导致亏损
C.当实际期指高于区间的上界时，正向套利可获利
D.当实际期指低于区间的上界时，正向套利可获利
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1.下列有关股指期货无套利区间说法正确的是( )。A.中证500指数成分个股多，停牌股多，增加了其股指期货无套利区间宽度B.上证50指数行业集中度高，增加了其股指期货无套利区间宽度C.沪深300股指期货的现货、期货流动性好，增加了其股指期货无套利区间宽度D.中证500指数缺乏现货做空工具，增加了其股指期货无套利区间宽度

2.关于无套利区间，正确的是（ ）。A．考虑了交易成本后，对理论价格进行上下移动而形成的区间B．在区间中，进行套利交易，不但不能赢利，还会导致亏损C．当期指高于区间的上界时，正向套利可获利D．当期指低于区间的上界时，正向套利可获利

3.下列关于无套利区间的说法，正确的是( )。A．是考虑了交易成本后，对理论价格的调整而形成的区间B．在区间中，进行套利交易，不但不能盈利，还会导致亏损C．在区间之内，套利交易才能够获利D．在区间边界，套利交易不盈不亏

4.关于股指期货套利方式中期现套利的实施步骤，下列说法不正确的是（ ）。A．套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成B．确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响C．先后进行股指期货合约和股票交易D．套利头寸的了结有三种选择

参考答案和解析
答案：A,B,C
解析：
实际期指高于区间的上界时，正向套利可获利，实际期指低于下界时，反向套利才能获利。故选项D错误。
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  • 第1题：

    关于无套利区间，正确的说法是（ ）。

    A．当期指低于区间的上界时，正向套利可以实现

    B．当期指高于区间的上界时，正向套利可以实现

    C．在区间中进行套利交易，不但不能盈利，还会导致亏损

    D．考虑了交易成本后，对理论价格进行上下移动而形成的区间


    正确答案：BCD
    BCD【解析】A选项的正确说法是：当期指高于区 间的上界时，正向套利可以实现。

  • 第2题：

    当外汇期货价格（ ），投资者适合进行期现套利。

    A. 低于无套利区间下界
    B. 高于无套利区间下界
    C. 低于无套利区间上界
    D. 高于无套利区间上界

    答案：A,D
    解析：
    由于交易成本和冲击成本因素的存在，会影响套利策略的实施。这类市场因素的存在，使得外汇期货和现货价格的价差波动中出现一个无套利区间，只有外汇期货价格超出区间范围才会真正出现无风险套利机会。

  • 第3题：

    以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（）。

    A.当实际期指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利
    B.当实际期指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
    C.股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界
    D.股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界

    答案：B
    解析：
    将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第4题：

    关于股指期货的无风险套利交易，下列说法中正确的是（ ）。

    A. 只有当实际的期指高于无套利区间上界时，正向套利才能获利
    B. 只有当实际的期指低于无套利区间下界时，正向套利才能获利
    C. 只有当实际的期指低于无套利区间下界时，反向套利才能获利
    D. 只有当实际的期指高于无套利区间上界时，反向套利才能获利

    答案：A,C
    解析：
    将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第5题：

    在进行股指期现套利时，套利应该（ ）。

    A、在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利
    B、在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利
    C、在期指处于无套利区间的下界之下进行反向套利
    D、在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利

    答案：C,D
    解析：
    只有当实际期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第6题：

    下列对无套利区间描述中，错误的是（）。

    • A、无套利区间是考虑到交易成本存在时的区间
    • B、正向套利理论价格上移的价位称为无套利区间的下界
    • C、在无套利区间中套利交易得不到利润，反而会有亏损
    • D、只有当实际期货价格高于上界时，正向套利才能进行

    正确答案:B

  • 第7题：

    以下说法中，正确的是（）。

    • A、当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
    • B、当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
    • C、考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界
    • D、考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    下列关于股指期货期现套利交易的说法，错误的是（）。
    A

    无套利区间是考虑交易成本后，将期货指数理论价格分别上移和下移所形成的一个区间

    B

    只有当实际的期货指数高于无套利区间上界时，正向套利才能获利

    C

    只有当实际的期货指数高于无套利区间下界时，反向套利才能获利

    D

    当期货指数在无套利区间内时，套利交易将导致亏损


    正确答案： B
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    在进行股指期现套利时，套利应该(    )。
    A

    在期指处于无套利区间的上晃之上进行正向套利

    B

    在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利

    C

    在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利

    D

    在期指处于无套利区间的下界之下进行反向套利


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    下列对无套利区间描述中，错误的是（）。
    A

    无套利区间是考虑到交易成本存在时的区间

    B

    正向套利理论价格上移的价位称为无套利区间的下界

    C

    在无套利区间中套利交易得不到利润，反而会有亏损

    D

    只有当实际期货价格高于上界时，正向套利才能进行


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列关于套利的说法，正确的是（　　）。
    A

    考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界

    B

    考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界

    C

    当实际的期指高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利

    D

    当实际的期指低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利


    正确答案： C
    解析：
    无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。具体而言，将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界。只有当实际的期指高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利；反之，只有当实际期指低于无套利区间的下界时，反向套利才能获利。

  • 第12题：

    多选题
    下列关于无套利区间的说法中，正确的是（）。
    A

    无套利区间中，套利交易不但得不到利润，反而可能导致亏损

    B

    将期指理论价格上移一个交易成本之后的价住称为无套利区间的上界

    C

    将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界

    D

    只有当实际的期指低于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指高于下界时，反向套利才能够获利


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第13题：

    下列关于套利交易的说法，正确的有（ ）。
    A.对于投资者而言，套利交易是有风险的
    B.套利的最终盈亏取决于两个不同时点的价差变化
    C.套利交易利用了两种资产价格偏离合理区间的机会
    D.套利交易者是金融市场恢复价格均衡的重要力量


    答案：A,B,C,D
    解析：
    答案为ABCD。套利交易就是利用两种资产价格偏离合理区间的机会，建立相应的头寸，以期在未来两种资产的价格返回到合理区间时，对原先头寸进行平仓处理、而获得利润的交易。套利是投资者针对“暂时出现的不合理价格”进行的交易行为，这就决定了套利存在潜在的风险。套利的最终盈亏取决于两个不同时点的价差变化。套利交易 的着眼点是价差，有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平。

  • 第14题：

    下列关于股指期货期现套利交易的说法，正确的有（）。

    A.当期货指数在无套利区间内时，套利交易将导致亏损
    B.只有当实际的期货指数高于无套利区间下界时，反向套利才能获利
    C.只有当实际的期货指数高于无套利区间上界时，正向套利才能获利
    D.无套利区间是考虑交易成本后，将期货指数理论价格分别上移和下移所形成的一个区间

    答案：A,C,D
    解析：
    无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。在这个区间中，套利交易不但得不到利润，反而可能导致亏损。具体而言，将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第15题：

    以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（ ）。

    A：当实际股指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利
    B：当实际股指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
    C：股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界
    D：股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界

    答案：B
    解析：
    若将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的上界”，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第16题：

    关于无套利区间，下列说法中正确的有（ ）。

    A、是指考虑了交易成本后，对理论价格进行上下移动而形成的区间
    B、在无套利区间中进行套利交易，不但不能获利，反而可能导致亏损
    C、当实际期指高于区间的上界时，正向套利可获利
    D、当实际期指低于区间的上界时，正向套利可获利

    答案：A,B,C
    解析：
    实际期指高于区间的上界时，正向套利可获利，实际期指低于下界时，反向套利才能获利。故选项D错误。

  • 第17题：

    关于无套利区间，说法错误的是（）。

    • A、在无套利区间内，套利将导致亏损
    • B、只有当期货价格高于无套利区间上界时，反向套利才能进行
    • C、只有当期货价格低于无套利区间上界时，正向套利才能进行
    • D、只有当期货价格低于无套利区间下界时，正向套利才能进行

    正确答案:B,C,D

  • 第18题：

    当股指期货价格（），投资者适合进行期现套利。

    • A、高于无套利区间上界
    • B、低于无套利区间上界
    • C、高于无套利区间下界
    • D、低于无套利区间下界

    正确答案:A,D

  • 第19题：

    单选题
    以下说法正确的是哪一项（ ）。
    A

    考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界

    B

    考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界

    C

    当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。

    D

    当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    关于股指期货期现套利无套利区间的描述错误的是（　　）。[2017年5月真题]
    A

    只有当期货价格低于无套利区间下界时，反向套利才能进行

    B

    只有当期货价格低于无套利区间上界时，正向套利才能进行

    C

    只有当期货价格高于无套利区间上界时，正向套利才能进行

    D

    期货价格在无套利区间内，套利将导致亏损


    正确答案： A
    解析：
    无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间，在这个区间中，套利交易不但得不到利润，反而可能导致亏损。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第21题：

    多选题
    关于无套利区间，说法错误的是（）。
    A

    在无套利区间内，套利将导致亏损

    B

    只有当期货价格高于无套利区间上界时，反向套利才能进行

    C

    只有当期货价格低于无套利区间上界时，正向套利才能进行

    D

    只有当期货价格低于无套利区间下界时，正向套利才能进行


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    以下说法中，正确的是（）。
    A

    当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利

    B

    当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利

    C

    考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界

    D

    考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    当外汇期货价格（），投资者适合进行期现套利。
    A

    高于无套利区间下界

    B

    低于无套利区间下界

    C

    低于无套利区间上界

    D

    高于无套利区间上界


    正确答案： C,B
    解析：

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