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期现套利在（）时可以实施。A.实际的期指高于上界，进行正向套利 B.实际的期指低于上界，进行正向套利 C.实际的期指高于下界，进行反向套利 D.实际的期指低于下界，进行反向套利

题目
期现套利在（）时可以实施。

A.实际的期指高于上界，进行正向套利
B.实际的期指低于上界，进行正向套利
C.实际的期指高于下界，进行反向套利
D.实际的期指低于下界，进行反向套利
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1.下列有关反向期现套利说法错误的是（ ）。A．“反向市场”中，期货价格大于现货价格B．反向套利是构建现货空头和期货多头的套利行为C．由于现货市场中不存在做空机制，反向套利的实施受到极大的限制D．拥有现货库存的企业为了降低库存成本会考虑实施反向期现套利

2.金融期货可以利用基差的变动规律进行的套利不包括（）。A.期现套利 B.跨资产套利 C.跨期套利 D.跨市场套利

3.金融期货可以利用基差的变动规律进行的套利不包括（ ）。A、期现套利 B、跨资产套利 C、跨期套利 D、跨市场套利

4.以下关于期现套利说法，正确的有( )。A．期现套利是指在期货市场与现货市场同时进行反向交易B．期现套利不属于严格意义的套利交易C．期现套利有助于期货市场与现货市场之间的合理的价格关系D．期现套利关注的是不同期货市场之间的价差

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  • 第1题：

    期货套利分为（ ）。

    Ⅰ.价差套利

    Ⅱ.期现套利

    Ⅲ.跨期套利

    Ⅳ.跨市套利

    A、Ⅰ,Ⅱ
    B、Ⅱ,Ⅲ
    C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
    D、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ

    答案：A
    解析：
    A
    期货套利分为价差套利和期现套利这两种。所谓价差套利，是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为。价差套利也可称为价差交易、套期图利。期现套利，是指利用期货市场与现货市场之间不合理价差，通过在两个市场上进行反向交易，待价差趋于合理而获利的交易。

  • 第2题：

    下列对期现套利描述正确的是（ ）。

    A.期现套利可利用期货价格与现货价格不合理价差来获利
    B.商品期货期现套利的参与者多是有现货生产经营背景的企业
    C.期现套利只能通过交割来完成
    D.只有期货与现货的价差低于持仓费时，才可以进行期现套利

    答案：A,B
    解析：
    C项在实际操作中，也可不通过交割来完成期现套利，只要价差变化对套利者有利，可通过将期货合约和现货部位分别了结的方式来结束期现套利操作。D项在现实中，期货价格与现货价格的价差并不绝对等同于持仓费，有时高于或低于持仓费。当价差与持仓费出现较大偏差时，就会产生期现套利机会。

  • 第3题：

    在股指期货价格高于无套利区间下界低于无套利区间上界时可以进行股指期货期现套利。（）?


    答案：错
    解析：
    无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第4题：

    在进行估值期望现套利时,套利应该（ ）。

    A、在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利
    B、在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利
    C、在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利
    D、在期指处于无套利区间的下之下进行反向套利

    答案：A,D
    解析：
    污期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利间的下界”，只有当实际期指低子下界时，反向套利才能够获利。

  • 第5题：

    股指期货的套利可以分为（　　）两种类型。

    A.价差交易套利和跨品种套利
    B.期现套利和跨品种价差套利
    C.期现套利和价差交易套利
    D.价差交易套利和市场内套利

    答案：C
    解析：
    股指期货的套利有两种类型：①在期货和现货之间套利，称之为期现套利；②在不同的期货合约之间进行价差交易套利，其又可以细分为市场内价差套利、市场间价差套利和跨品种价差套利。

  • 第6题：

    在期现套利中，只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时，套利机会才有可能出现。（）


    正确答案:正确

  • 第7题：

    期现套利在（）时可以实施。

    • A、实际的期指高于上界，进行正向套利
    • B、实际的期指低于上界，进行正向套利
    • C、实际的期指高于下界，进行反向套利
    • D、实际的期指低于下界，进行反向套利

    正确答案:A,D

  • 第8题：

    多选题
    金融期货可以利用基差的变动规律进行套利，主要套利方式包括（  ）。
    A

    期现套利

    B

    监管套利

    C

    跨期套利

    D

    铁鹰套利

    E

    跨市场套利


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    在进行股指期现套利时，套利应该(    )。
    A

    在期指处于无套利区间的上晃之上进行正向套利

    B

    在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利

    C

    在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利

    D

    在期指处于无套利区间的下界之下进行反向套利


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    期现套利在（  ）时可以实施。
    A

    实际的期指高于上界，进行正向套利

    B

    实际的期指低于上界，进行正向套利

    C

    实际的期指高于下界，进行反向套利

    D

    实际的期指低于下界，进行反向套利


    正确答案： A,C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    股指期货的套利可以分为（　　）两种类型。
    A

    价差交易套利和跨品种套利

    B

    期现套利和跨品种价差套利

    C

    期现套利和价差交易套利

    D

    价差交易套利和市场内套利


    正确答案： A
    解析：
    股指期货的套利有两种类型：①在期货和现货之间套利，称之为期现套利；②在不同的期货合约之间进行价差交易套利，其又可以细分为市场内价差套利、市场间价差套利和跨品种价差套利。

  • 第12题：

    多选题
    以下对期现套利描述中，正确的是（）。
    A

    在临近交割时，期现套利有助于期货价格与现货价格的趋同

    B

    期现套利有助于保持期货市场和现货市场之间的合理价格关系

    C

    当期货价格明显高于现货价格时，可通过买入现货并用于期货交割来进行期现套利

    D

    当期货价格明显高于现货价格时，可通过卖出现货并用于期货交割来进行期现套利


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在进行股指期现套利时，套利应该（ ）。

    A.在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利
    B.在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利
    C.在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利
    D.在期指处于无套利区间的下界之下进行反向套利

    答案：A,D
    解析：
    将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第14题：

    下列对期现套利描述正确的是（ ）。

    A：期现套利可利用期货价格与现货价格不合理价差来获利
    B：商品期货期现套利的参与者多是有现货生产经营背景的企业
    C：期现套利只能通过交割来完成
    D：只有期货与现货的价差低于持仓费时，才可以进行期现套利

    答案：A,B
    解析：
    C项在实际操作中，也可不通过交割来完成期现套利，只要价差变化对套利者有利，可通过将期货合约和现货部位分别了结的方式来结束期现套利操作。D项在现实中，期货价格与现货价格的价差并不绝对等同于持仓费，有时高于或低于持仓费。当价差与持仓费出现较大偏差时，就会产生期现套利机会。

  • 第15题：

    在进行股指期现套利时，套利应该（ ）。

    A、在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利
    B、在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利
    C、在期指处于无套利区间的下界之下进行反向套利
    D、在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利

    答案：C,D
    解析：
    只有当实际期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第16题：

    股指期货的套利可以分为（ ）两种类型。
    A、价差交易套利和跨品种套利
    B、期现套利和跨品种价差套利
    C、期现套利和价差交易套利
    D、价差交易套利和市场内套利


    答案：C
    解析：
    股指期货的套利有两种类型：一是在期货和现货之间套利，称之为期现套利；二是在不同的期货合约之间进行价差交易套利，其又可以细分为市场内价差套利、市场间价差套利和跨品种价差套利。

  • 第17题：

    在现实中，通常是拥有现货库存的企业为了降低库存成本才会考虑实施反向期现套利。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    根据交易者在市场中所建立的交易部位不同，期货价差套利可以分为跨期套利、跨市套利和期现套利三种。（）


    正确答案:错误

  • 第19题：

    以下关于股指期现套利的描述，正确的是（）

    • A、当期价高估时，可以进行反向套利
    • B、当期价低估时，可以进行正向套利
    • C、当期价高估时，可以进行正向套利
    • D、当期价低估时，可以进行反向套利

    正确答案:C,D

  • 第20题：

    单选题
    金融期货可以利用基差的变动规律进行的套利不包括（  ）。
    A

    期现套利

    B

    跨资产套利

    C

    跨期套利

    D

    跨市场套利


    正确答案： D
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    以下关于股指期现套利的描述，正确的是()
    A

    当期价高估时，可以进行反向套利

    B

    当期价低估时，可以进行正向套利

    C

    当期价高估时，可以进行正向套利

    D

    当期价低估时，可以进行反向套利


    正确答案： C,D
    解析： 当期价高估时，可以进行正向套利。

  • 第22题：

    单选题
    下列套利策略中，（）可以说是“套利的套利”。
    A

    牛市套利

    B

    熊市套利

    C

    蝶式套利

    D

    期现套利


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    判断题
    根据交易者在市场中所建立的交易部位不同，期货价差套利可以分为跨期套利、跨市套利和期现套利三种。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 期货价差套利可以分为跨期套利、跨品种套利和跨市套利三种。期现套利实际上是跨期套利的一种特殊情况。

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