第1题:
在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时,不需要考虑的因素是( )。
A.单项资产在投资组合中所占比重
B.单项资产的β系数
C.单项资产收益率的方差
D.两种资产收益率的协方差
第2题:
下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有( )。
A.当相关系数为1时,投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险
B.当相关系数为-1时,投资两项资产的组合风险抵销效果最好
C.当相关系数为0时,投资两项资产的组合不能分散风险
D.当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以分散风险
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
在Brinson业绩归因模型中,分析资产配置带来的超额贡献不需要用到下面的哪项数据?()
第10题:
单项资产在资产组合中所占价值比重
单项资产的预期收益率
单项资产的方差
两种资产的协方差
单项资产的标准离差率
第11题:
单项资产在投资组合中所占比重
单项资产的β系数
单项资产的方差
两种资产的协方差
第12题:
组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率
资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数
不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变
即使投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变,投资组合的期望收益率就有可能改变
第13题:
下列关于资产组合的叙述,正确的是( )。
A.资产组合的收益率等于各单项资产收益率的加权平均数
B.资产组合的β系数等于各单项资产β系数的加权平均数
C.资产组合收益率的方差等于各单项资产收益率方差的加权平均数
D.当两项资产的相关系数等于1时,由这两项资产构成的资产组合的标准差等于各单项资产标准差的加权平均数
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
一个资产组合由两项资产组成,ρ是两项资产收益率变化的相关系数,当ρ的取值范围为()时,组合的风险小于两项资产风险的加权平均。
第21题:
ρ<1
ρ>0
ρ<-1
ρ≤1
第22题:
单项资产在投资组合中所占比重
单项资产的β系数
单项资产的方差
两种资产的协方差
第23题:
两项资产的收益率之间不存在相关性
无法判断两项资产的收益率是否存在相关性
两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险
两项资产的组合可以分散一部分系统性风险
第24题:
对
错