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在实务中衡量投资组合风险最常用的指标是( )。A.收益额B．期望收益率C．方差D．协方差

题目

在实务中衡量投资组合风险最常用的指标是( )。

A.收益额

B．期望收益率

C．方差

D．协方差

相似考题

1.用来衡量资产风险最常用的统计指标是（ ）。A．期望收益率B．收益率的方差C．价格D．相关系数

2.用来衡量资产之间收益相互关联程度的指标包括（ ）。 A．协方差 B．方差 C．期望收益率 D．相关系数 E．概率

3.用来衡量资产之间收益相互关联程度的指标包括( )。A．协方差B．方差C．期望收益率D．相关系数

4.某一投资组合等比重投资于两种理财产品，下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是( )。A．投资组合的方差用于衡量该投资组合风险B．该投资组合的期望收益率为11%C．该投资组合的方差为0.0445D．协方差用于度量1号理财产品和2号理财产品之间收益相互关联程度

参考答案和解析
正确答案：C
C【解析】实务中衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合风险最常用的指标是方差。期望收益率和收益额衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的预期收益。协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标。
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  • 第1题：

    衡量投资组合风险的指标是()。

    A、协方差

    B、期望值

    C、持有期收益率

    D、预期收益率


    参考答案：A

  • 第2题：

    实务中衡量投资组合风险最常用的指标是( )。

    A．收益额

    B．期望收益率

    C．方差

    D．协方差


    正确答案：C
    解析：实务中衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的风险最常用的是方差。期望收益率和收益额衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的预期收益。协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标。

  • 第3题：

    下列指标中，可以用来衡量投资的风险的是（ ）。

    A．收益率的算术平均

    B．收益率的加权平均

    C．期望收益率

    D．收益率的方差


    正确答案：D

  • 第4题：

    用来衡量资产之间收益相互关联程度的指标包括（ ）。

    A．期望收益率

    B．方差

    C．协方差

    D．标准差

    E．相关系数


    正确答案：CE

  • 第5题：

    证券组合的收益率和风险可以用期望收益率和协方差来计量。（ ）

    A．正确

    B．错误


    正确答案：×
    B
    证券组合的收益率和风险可以用期望收益率和方差来度量。

  • 第6题：

    （ ）反映了两个证券收益率之间的走向关系。

    A．证券投资组合的期望收益率

    B．协方差

    C．证券各自的方差

    D．证券各自的权重


    正确答案：B
    证券组合的期望收益率等于各个证券期望收益率的加权平均，并不反映两个证券收益率之间的走向关系。协方差反映了两个证券收益率之间的走向关系，如果是同向变化，其协方差就是正值，反之则是负值。

  • 第7题：

    实务中用来衡量资产的风险的最常用的统计指标是（ ）。

    A．期望收益率

    B．收益率的方差

    C．价格

    D．漂移率


    正确答案：B

  • 第8题：

    在下列情况下，投资组合风险分散效果好的是（ ）。

    A.投资组合内成分证券的方差增加

    B.投资组合内成分证券的协方差增加

    C.投资组合内成分证券的期望收益率降低

    D.投资组合内成分证券的相关程度降低


    正确答案：D
    根据均值方差法，投资组合的期望收益越高，或是方差越低，组合的风险分散效果越好。

  • 第9题：

    下列统计指标不能用来衡量证券投资风险的是( )。．

    A．期望收益率

    B．收益率的方差

    C．收益率的标准差

    D．收益率的离散系数


    正确答案：A
    A【解析】期望收益率，又称为持有期收益率(HPR)．指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值，实际收益很可能偏离期望收益，不能用来衡量证券投资的风险。

  • 第10题：

    资产组合理论中，投资者的选择应该实现两个相互制约的目标----预期收益率的最大化和收益率不确定性的最小化之间的某种平衡，因而投资者在决策中只关心投资收益率的（ ）和（ ）。

    A.均值；协方差
    B.均值；方差
    C.期望；相关系数
    D.期望；协方差

    答案：B
    解析：

  • 第11题：

    项目总风险可以用（）来衡量。

    • A、期望投资收益率的标准差
    • B、组合的β系数
    • C、市场β系数
    • D、组合的协方差

    正确答案:A

  • 第12题：

    单选题
    项目总风险可以用（）来衡量。
    A

    期望投资收益率的标准差

    B

    组合的β系数

    C

    市场β系数

    D

    组合的协方差


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    实务中用来衡量资产风险最常用的统计指标是( )。

    A．期望收益率

    B．收益率的方差

    C．价格

    D．相关系数


    正确答案：B

  • 第14题：

    实务中有许多方法可以用来衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的风险其中最为常用的是( )。

    A．协方差

    B．方差

    C．期望收益率

    D．标准差


    正确答案：B

  • 第15题：

    下列指标中，用来描述投资人对投资回报的预期的是（ ）。

    A．收益率的方差

    B．收益率的标准差

    C．期望收益率

    D．收益率的协方差


    正确答案：C

  • 第16题：

    某一投资组合等比重投资于两种理财产品，下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是（ ）。

    产品名称

    理财产品方差

    期望收益率

    协方差

    1号理财产品

    0.0772

    10%

    2号理财产品

    0.0118

    12%

    0.0032

    A．投资组合的方差用于衡量该投资组合风险

    B．该投资组合的期望收益率为11%

    C．该投资组合的方差为0.0445

    D．协方差用于度量1号理财产品和2号理财产品之间收益相互关联程度


    正确答案：C

  • 第17题：

    马柯威茨分别用（ ）来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)。 A．平均收益率和收益率的方差 B．期望收益率和收益率的方差 C．期望收益率和收益率的协方差 D．到期收益率和收益率的方差


    正确答案：B
    熟悉马柯威茨、夏普、罗斯对现代证券组合理论的主要贡献。见教材第十一章第一节，P254。

  • 第18题：

    某一投资组合等比重投资于两种理财产品，下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是( )。

    产品名称 理财产品方差 期望收视率 协方差

    11号理财产品 0.0772 10% -0.0032

    12号理财产品 0.0118 12%

    A．投资组合的方差用于衡量该投资组合风险

    B．该投资组合的期望收益率为11%

    C．该投资组合的方差为0.0445

    D．协方差用于度量1号理财产品和2号理财产品之间收益相互关联程度


    正确答案：C

    [解析]该投资组合中两种产品是等比重的，即权重都是0.5，投资组合的方差=0.25×0.0772+0.25×0.0118+2×0.25×(-0.0032)=0.02065。

  • 第19题：

    在下列情况中，投资组合风险分散效果好的是（ ）。

    A.投资组合内成分证券的方差增加

    B.投资组合内成分证券的协方差增加

    C.投资组合内成分证券的期望收益率降低

    D.投资组合内成分证券的相关程度降低


    正确答案：D
    根据均值方差法，投资组合的期望收益越高，或是方差越低，组合的风险分散效果越好。D项，投资组合内成分证券的相关系数值越小，投资组合的方差越小，组合的风险越低。

  • 第20题：

    证券组合的方差是（ ）。

    A．风险的指标

    B．衡量收益的指标

    C．预期收益率离差平方的数学期望

    D．不同概率下两个期望收益的差值


    正确答案：AC

  • 第21题：

    ()是实务中衡量投资组合风险最常用的指标。

    A:方差
    B:期望收益率
    C:收益额
    D:协方差

    答案：A
    解析：
    实务中衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的风险最常用的是方差；BC两项，期望收益率和收益额衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的预期收益；D项，协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标。

  • 第22题：

    马柯威茨分别用（ ）来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险)，建立均值方差模型帮助进行决策。
    A.平均收益率 B.期望收益率
    C.收益率的协方差 D.收益率的方差


    答案：B,D
    解析：
    【解析I答案为BD。马柯威茨分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险），建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标，从而进行决策。推导出的结果是，投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资。

  • 第23题：

    投资组合风险大小的衡量指标包括（）。

    • A、协方差
    • B、相关系数
    • C、方差
    • D、标准离差
    • E、期望收益

    正确答案:C,D

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