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某一投资组合等比重投资于两种理财产品，下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是( )。A．投资组合的方差用于衡量该投资组合风险B．该投资组合的期望收益率为11%C．该投资组合的方差为0.0445D．协方差用于度量1号理财产品和2号理财产品之间收益相互关联程度
题目
某一投资组合等比重投资于两种理财产品，下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是( )。
A．投资组合的方差用于衡量该投资组合风险
B．该投资组合的期望收益率为11%
C．该投资组合的方差为0.0445
D．协方差用于度量1号理财产品和2号理财产品之间收益相互关联程度
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第1题：
在下列情况中，投资组合风险分散效果好的是（ ）。
A.投资组合内成分证券的方差增加
B.投资组合内成分证券的协方差增加
C.投资组合内成分证券的期望收益率降低
D.投资组合内成分证券的相关程度降低
正确答案：D
根据均值方差法，投资组合的期望收益越高，或是方差越低，组合的风险分散效果越好。D项，投资组合内成分证券的相关系数值越小，投资组合的方差越小，组合的风险越低。 -
第2题：
()是实务中衡量投资组合风险最常用的指标。A:方差
B:期望收益率
C:收益额
D:协方差答案：A解析：实务中衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的风险最常用的是方差；BC两项，期望收益率和收益额衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的预期收益；D项，协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标。 -
第3题：
在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的是
A．市场投资组合的无风险收益率
B．该组合中所有单项资产各自的β系数，以及各自所占比重
C．该组合的无风险收益率
D．该组合中所有单项资产互相的协方差
该组合中所有单项资产在组合中所占比重;该组合中所有单项资产各自的β系数 -
第4题：
在下列情况下，投资组合风险分散效果好的是（ ）。
A.投资组合内成分证券的方差增加
B.投资组合内成分证券的协方差增加
C.投资组合内成分证券的期望收益率降低
D.投资组合内成分证券的相关程度降低
正确答案：D
根据均值方差法，投资组合的期望收益越高，或是方差越低，组合的风险分散效果越好。 -
第5题：
(2018年)下列情况中，对投资组合风险分散效果最好的是（）。A.投资组合内成分证券的方差增加
B.投资组合内成分证券的协方差增加
C.投资组合内成分证券的相关程度降低
D.投资组合内成分证券的期望收益率降低答案：C解析：相关系数值越小，投资组合的风险越低。