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下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有（ ）。A．是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B．如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果C．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应D．不存在模型风险E．计算量很大，且准确性的提高速度较慢

题目

下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有（ ）。

A．是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

B．如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果

C．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

D．不存在模型风险

E．计算量很大，且准确性的提高速度较慢

相似考题

1.蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括( )。A．可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B．计算量较小，且准确性提高速度较快C．产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠D．即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确E．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

2.下列关于历史模拟法的说法，正确的有( )。A．是一种全值估计B．需要对市场因子的统计分布进行假定C．是一种参数方法D．可以较好地处理非正态分布E．低估突发性的收益率波动

3.蒙特卡洛模拟法计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（ ）。 A．可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 B．计算量较小，且准确性提高速度较快 C．产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠 D．即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确 E．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应

4.下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有( )。A．是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B．如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果C．可以通过设置削减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应D．不存在模型风险E．计算量很大，且准确性地提高速度较慢

更多“下列关于蒙特卡洛模拟法的说法,正确的有( )。 A.是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“ ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有( )。

    A．是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

    B．如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果

    C．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

    D．不存在模型风险

    E．计算量很大，且准确性的提高速度较慢


    正确答案：ABCE
    解析：蒙特卡洛模拟法对于基础风险因素仍有一定的假设，存在一定的模型风险。

  • 第2题：

    下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是（ ）。

    A．产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠

    B．是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

    C．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

    D．准确性的提高速度较快

    E．存在一定的模型风险


    正确答案：ABCE
    蒙特卡洛模拟法的计算量很大，且准确性的提高速度较慢。

  • 第3题：

    蒙特卡罗模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括()。
    Ⅰ．可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
    Ⅱ．计算量较小，且准确性提高速度较快
    Ⅲ．产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
    Ⅳ．即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ
    D.Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    蒙特卡罗模拟法的优点包括：①它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题；②产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠；③可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。

  • 第4题：

    下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有（）。
    Ⅰ．是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
    Ⅱ．如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果
    Ⅲ．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应
    Ⅳ．不存在模型风险

    A.Ⅰ．Ⅲ
    B.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
    C.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

    答案：B
    解析：
    Ⅳ项，蒙特卡洛模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险。

  • 第5题：

    (2016年)下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有（）。
    Ⅰ．是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
    Ⅱ．如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果
    Ⅲ．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应
    Ⅳ．不存在模型风险

    A.Ⅰ．Ⅲ
    B.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
    C.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

    答案：B
    解析：
    Ⅳ项，蒙特卡洛模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险。

  • 第6题：

    下列关于历史模拟法的说法，正确的有（ ）。
    Ⅰ是一种全值估计
    Ⅱ需要对市场因子的统计分布进行假定
    Ⅲ是一种参数方法
    Ⅳ无须分布假定

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    历史模拟法是一种非参数方法，不需要对市场因子的统计分布进行假定，因此可以较好地处理非正态分布；同时该方法是一种全值估计，可以有效处理包括期权的非线性组合。

  • 第7题：

    蒙特卡洛模拟法的优点有()。

    A:可以涵盖非线性资产头寸的价格风险
    B:可以涵盖非线性资产头寸的波动性风险
    C:可以计算信用风险
    D:可以处理时间变异的变量、厚尾和不对称等非正态分布

    答案：A,B,C,D
    解析：
    蒙特卡洛模拟法的主要优点有：可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险，甚至可以计算信用风险；可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。

  • 第8题：

    下列关于历史模拟法的说法，正确的有（　　）。

    A.是一种全值估计
    B.需要对市场因子的统计分布进行假定
    C.是一种参数方法
    D.无须分布假定
    E.反映风险因素统计规律

    答案：A,D,E
    解析：
    历史模拟法假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。历史模拟法反映了风险因素统计规律，因此不需要任何分布假设，也无须计算波动率、相关系数等模型参数。由于历史模拟法的风险因素的历史收益本身已完全包含了风险因素之间的相关关系，因而可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法。

  • 第9题：

    蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（　）。

    • A、可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
    • B、计算量较小，且准确性提高速度较快
    • C、产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
    • D、即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确
    • E、可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

    正确答案:A,C,E

  • 第10题：

    多选题
    下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。
    A

    是一种全值估计

    B

    需要对市场因子的统计分布进行假定

    C

    是一种参数方法

    D

    无须分布假定

    E

    反映风险因素统计规律


    正确答案： E,A
    解析： 历史模拟法假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。历史模拟法反映了风险因素统计规律，因此不需要任何分布假设，也无须计算波动率、相关系数等模型参数。由于历史模拟法的风险因素的历史收益本身已完全包含了风险因素之间的相关关系，因而可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法。

  • 第11题：

    多选题
    下列属于蒙特卡罗模拟法优点的有（  ）。
    A

    是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

    B

    计算量较小，且准确性提高速度较快

    C

    比历史模拟方法更精确和可靠

    D

    如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果

    E

    可以透过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    下列关于历史模拟法的说法，正确的有（　　）。Ⅰ．是一种全值估计Ⅱ．需要对市场因子的统计分布进行假定Ⅲ．是一种参数方法Ⅳ．无须分布假定
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    历史模拟法是一种非参数方法，不需要对市场因子的统计分布进行假定，因此可以较好地处理非正态分布；同时该方法是一种全值估计，可以有效处理包括期权的非线性组合。

  • 第13题：

    采取蒙特卡洛法来度量风险价值，其优点是( )。

    A．不存在模型风险

    B．对于基础数据存在一定的假设，计算量很小

    C．可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

    D．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应

    E．产生大最路径模拟情景，比其他方法更精确和可靠


    正确答案：CDE

  • 第14题：

    下列关于历史模拟法的说法，正确的有（　　）。
    Ⅰ是一种全值估计Ⅱ需要对市场因子的统计分布进行假定
    Ⅲ是一种参数方法Ⅳ无须分布假定

    A、Ⅰ、Ⅱ
    B、Ⅱ、Ⅲ
    C、Ⅱ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    历史模拟法是一种非参数方法，不需要对市场因子的统计分布进行假定，因此可以较好地处理非正态分布；同时该方法是一种全值估计，可以有效处理包括期权的非线性组合。

  • 第15题：

    蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（　　）。
    Ⅰ可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
    Ⅱ计算量较小，且准确性提高速度较快
    Ⅲ产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
    Ⅳ即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确

    A、Ⅰ、Ⅱ
    B、Ⅱ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅲ
    D、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    蒙特卡洛模拟法的优点包括：①它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题；②产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠；③可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。

  • 第16题：

    (2016年)蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（）。
    Ⅰ．可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
    Ⅱ．计算量较小，且准确性提高速度较快
    Ⅲ．产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
    Ⅳ．即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确

    A.Ⅰ．Ⅱ
    B.Ⅱ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅲ
    D.Ⅲ．Ⅳ

    答案：C
    解析：
    蒙特卡洛模拟法的优点包括：①它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题；②产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠；③可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。

  • 第17题：

    下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有（　　）。
    Ⅰ是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
    Ⅱ如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果
    Ⅲ可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应
    Ⅳ不存在模型风险

    A、Ⅰ、Ⅲ
    B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    Ⅳ项，蒙特卡洛模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险。

  • 第18题：

    蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（　　）。
    Ⅰ．可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
    Ⅱ．计算量较小，且准确性提高速度较快
    Ⅲ．产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
    Ⅳ．即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确

    A.Ⅰ．Ⅱ
    B.Ⅱ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅲ
    D.Ⅲ．Ⅳ

    答案：C
    解析：
    蒙特卡洛模拟法的优点包括：①它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题；②产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠；③可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。

  • 第19题：

    下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，不正确的是（）。

    A.蒙特卡洛模拟法是一种结构化模拟的方法
    B.通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况
    C.蒙特卡洛模拟法无需强大的计算设备，运算快捷
    D.比解析模型能得出更可靠，更综合的结论

    答案：C
    解析：
    蒙特卡洛模拟法是一种结构化模拟的方法，通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况。蒙特卡洛模型所生成的大量情景使得在测算风险时比解析模型能得出更可靠，更综合的结论，同时体现了非线性资产的凸性，考虑到了波动性随时间变化的情形。但是该方法需要功能强大的计算设备，运算耗时过长。

  • 第20题：

    下列属于蒙特卡洛模拟法优点的有（）。


    A.是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
    B.计算量较小，且准确性提高速度较快
    C.比历史模拟方法更精确和可靠
    D.如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果
    E.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

    答案：A,C,E
    解析：
    蒙特卡洛模拟法的优点包括：它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题；产生大量路後模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠；可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反映。A、C、E正确。故本题选ACE。

  • 第21题：

    下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。

    • A、是一种全值估计
    • B、需要对市场因子的统计分布进行假定
    • C、是一种参数方法
    • D、无须分布假定
    • E、反映风险因素统计规律

    正确答案:A,D,E

  • 第22题：

    单选题
    下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有（　　）。Ⅰ．是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题Ⅱ．如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果Ⅲ．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应Ⅳ．不存在模型风险
    A

    Ⅰ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：
    Ⅳ项，蒙特卡洛模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险。

  • 第23题：

    多选题
    蒙特卡洛模拟法的优点包括（ ）。
    A

    它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

    B

    计算量较小，且准确性提高速度较快

    C

    比历史模拟方法更精确和可靠

    D

    如果一个因素的准确性要提高10倍，就必须将模拟次数增加100倍以上

    E

    可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应


    正确答案： E,B
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（　　）。Ⅰ．可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题Ⅱ．计算量较小，且准确性提高速度较快Ⅲ．产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠Ⅳ．即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ

    D

    Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：
    蒙特卡洛模拟法的优点包括：①它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题；②产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠；③可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。

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