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预期某证券有40%的概率取得12%的收益率，有60%的概率取得2%的收益率，那么该证券的预期收益率为（ ）。A．5%B．6%C．7%D．8%
题目
预期某证券有40%的概率取得12%的收益率，有60%的概率取得2%的收益率，那么该证券的预期收益率为（ ）。
A．5%
B．6%
C．7%
D．8%
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第1题：
甲公司有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，由X 、Y、Z 三种股票构成，资金权重分别为40%，30%和30%， β系数分别为2.5，1.5 和1。其中X 股票投资收益率的概率分布如下：
Y、Z 预期收益率分别为10%和8%，无风险利率4%， 市场组合必要收益率9%。
求
（1）X 股票预期收益率?
（2）证券组合预期收益率?
（3）证券组合β系数?
（4）利用资本资产定价模型，计算证券组合的必要收益率，判断是否值得投资?答案：解析：（1）X 股票预期收益率?
30%*20%+50%*12%+20x5%= 13%
（2）证券组合预期收益率?
40%x13%+30%x10%+30%x8%= 10.6%
（3）证券组合β系数?
40%x2.5+30%*1.5+30%x1= 1.75
（4）利用资本资产定价模型，计算证券组合的必要收益率，判断是否值得投资?
4%+ 1.75* (9%-4%) = 12.75%
值得投资，因为预期收益率大于必要报酬率。
考点：风险与收益——证券资产组合的风险与收益及资本资产定价模型 -
第2题：
已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20%，方差是1.7424%，投资比重为60%；B证券的预期收益率为25%，方差是4.84%，投资比重为40%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.3。
要求：
（1）通过计算比较A证券和B证券的风险大小。
（2）计算该证券投资组合的预期收益率。
（3）计算该证券投资组合的标准差。
（4）当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化？答案：解析：
（4）相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响，相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。 -
第3题：
一种风险资产有40%的概率取得12%的收益，有60%的概率取得2%的收益，则该风险资产的期望收益为6%。
正确 -
第4题：
已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20％，方差是1．7424％，投资比重为60％；B证券的预期收益率为25％，方差是4．84％，投资比重为40％；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0．3。
要求：
(1)通过计算，比较A证券和B证券的风险大小。
(2)计算该证券投资组合的预期收益率。
(3)计算该证券投资组合的标准差。
(4)当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0．5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化?答案：解析：
B证券的标准差率=22％／25％=88％
因为A证券的标准差率小于B证券的标准差率，所以A证券的风险小于B证券的风险。
(2)证券投资组合的预期收益率=20％x60％+25％x40％=22％
(3)证券投资组合的标准差
(4)相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响，相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。 -
第5题：
已知在某股票市场上预期某只股票未来能够取得10%收益率的概率为0.4，遭遇—5%收益率的概率为0.6，则该股票的期望收益率为()。A.1%
B.2%
C.3%
D.4%答案：A解析：