niusouti.com
以下有关期权价格决定因素的说法正确的是( )。A．买入期权的执行价格与期权费成正比，而卖出期权的执行价格与期权费成反比B．期权距到期日时间越长，期权费就越高C．预期波动率越大的货币期权，其期权费越高D．货币利率越高，期权费越低，利率越低，期权费越高E．货币利率与期权费无关
题目
以下有关期权价格决定因素的说法正确的是( )。
A．买入期权的执行价格与期权费成正比，而卖出期权的执行价格与期权费成反比
B．期权距到期日时间越长，期权费就越高
C．预期波动率越大的货币期权，其期权费越高
D．货币利率越高，期权费越低，利率越低，期权费越高
E．货币利率与期权费无关
相似考题
参考答案和解析
正确答案：BCD
更多“以下有关期权价格决定因素的说法正确的是()。A.买入期权的执行价格与期权费成正比,而卖出期权的执 ”相关问题
-
第1题：
以下有关期权价格的决定因素的说法，正确的有( )。
A．买入期权的执行价格与期权费成正比，而卖出期权的执行价格与期权费成反比
B．期权距到期日时间越长，期权费就越高
C．预期波动率越大的货币期权，其期权费越高
D．货币利率越高，期权费越低；利率越低，期权费越高
正确答案：BCD
期权的执行价格与期权费之间没有严格的正负相关关系。 -
第2题：
当标的物价格大于执行价格时，下列交易中，盈利随着标的物价格上涨而增加的是（）。
A、买入看涨期权
B、卖出看涨期权
C、买入看跌期权
D、卖出看跌期权答案：A解析：当S﹥X时，买入看涨期权的收益=S﹣X﹣C，盈利随着标的物价格的上涨而增加；卖出看涨期权的收益=﹣S﹢X﹢C，盈利随着标的物价格的上涨而减少；买入看跌期权的收益=﹣P，与标的物价格无关；卖出看跌期权的收益=P，与标的物价格无关。 -
第3题：
8、蝶式价差策略的构成：
A．买入低执行价格看涨期权（看跌期权）一份
B．买入高执行价格的看涨期权（看跌期权）一份
C．卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）两份
D．卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）一份
买入低执行价格看涨期权（看跌期权）一份;买入高执行价格的看涨期权（看跌期权）一份;卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）两份 -
第4题：
对于计划在未来购买现货的企业，可在买进看涨期权的同时（）。
A、卖出执行价格较高的看涨期权
B、买入执行价格较低的看涨期权
C、卖出执行价格较低的看跌期权
D、买入执行价格较高的看跌期权答案：C解析：对于计划在未来购买现货的企业，在利用看涨期权套期保值时，可在买进看涨期权的同时卖出执行价格较低的看跌期权，执行价格的选择可考虑企业未来购买现货的成本。如果标的资产价格上涨，看涨期权头寸盈利，同时还收获了看跌期权的权利金收入。如果标的资产价格下跌，交易者可接受买方行权，按执行价格买进标的资产，实现其购买标的现货的目的，其卖出看跌期权的权利金收入可使购买价格进一步降低。 -
第5题：
根据下面资料，回答85-88题
投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答以下四题。
88使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（ ）。A.买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看跌期权
B.卖出执行价格较低的看跌期权，买人等量执行价格较高的看跌期权
C.买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权
D.卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权答案：D解析：牛市看跌价差期权组合策略是指购买一份看跌期权并出售一份具有相同到期日而执行价格较高的看跌期权。