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巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于( )%。A．2B．4C．3D．5
题目
巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于( )%。
A．2
B．4
C．3
D．5
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第1题：
根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为（ ）。
A．市场风险监管资本＝乘数因子×VaR
B．市场风险监管资本＝(附加因子＋最低乘数因子)×VaR
C．市场风险监管资本＝VAI1/乘数因子
D．市场风险监管资本＝VaR/(附加因子＋最低乘数因子)
正确答案：B
市场风险监管资本的计算公式为：市场风险监管资本＝(附加因子＋最低乘数因子)×VaR。 -
第2题：
根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为（ ）。
A．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR
B．市场风险监管资本=最低乘数因子3×VaR
C．市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3×VaR
D．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)×VaR
正确答案：A
根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为：市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR。故选A。
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第3题：
根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为()。A.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)×VaR
B.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR
C.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)÷VaR
D.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)÷VaR答案：B解析：市场风险监管资本应当能够反映商业银行市场风险的真实状况，即监管资本要求应当与所需配置的经济资本保持基本一致。根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为：市场风险监管资本一(最低乘数因子+附加因子)×VaR。其中，巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3；附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间；VaR的计算采用99％的单尾置信区间，持有期为10个营业日。 -
第4题：
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。
A．市场风险监管资本=乘数因子X VaR
B．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×vaR
C．市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D．市场风险监管资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）
正确答案：B
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第5题：
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。
A．市场风险监管资本=乘数因子×VaR
B．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C．市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D．市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
正确答案：B
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为：市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR。故选B。