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用vaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（ ）。A．1B．2C．3D．4

题目

用vaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（ ）。

A．1

B．2

C．3

D．4

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3.根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为（ ）。A．市场风险监管资本＝乘数因子×VaRB．市场风险监管资本＝(附加因子＋最低乘数因子)×VaRC．市场风险监管资本＝VAI1/乘数因子D．市场风险监管资本＝VaR/(附加因子＋最低乘数因子)

4.用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。A．2B．3C．4D．5

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  • 第1题：

    用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（ ）。

    A．2

    B．3

    C．4

    D．5


    正确答案：B
    答案为B。用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于3。

  • 第2题：

    用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。

    A.2
    B.3
    C.4
    D.5

    答案：B
    解析：
    用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于3．所以B项正确。

  • 第3题：

    用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（ ）。
    A. 2 B. 3 C. 4 D. 5


    答案：B
    解析：
    答案为B。用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于3。

  • 第4题：

    用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )

    A．2

    B．3

    C．4

    D．5


    正确答案：B
    B【解析】略。

  • 第5题：

    根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为()。

    A.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)×VaR
    B.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR
    C.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)÷VaR
    D.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)÷VaR

    答案：B
    解析：
    市场风险监管资本应当能够反映商业银行市场风险的真实状况，即监管资本要求应当与所需配置的经济资本保持基本一致。根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为：市场风险监管资本一(最低乘数因子+附加因子)×VaR。其中，巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3；附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间；VaR的计算采用99％的单尾置信区间，持有期为10个营业日。

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