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在马柯威茨均值方差模型中，每一种证券或证券组合可由均值方差坐标系中的点来表示。（ ）

题目

在马柯威茨均值方差模型中，每一种证券或证券组合可由均值方差坐标系中的点来表示。（ ）

相似考题

1.在马柯威茨均值方差模型中，由四种证券构建的证券组合的可行域是（ ）。A．均值标准差平面上的有限区域B．均值标准差平面上的无限区域C．可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域D．均值标准差平面上的一条弯曲的曲线

2.理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值－方差模型的结论。（ ）

3.证券组合分析的内容主要包括（ ）。A．马柯威茨的均值方差模型B．资本资产定价模型C．循环周期理论D．套利定价模型

4.马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。 （ ）

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  • 第1题：

    现代证券组合理论包括（ ）。 A．马柯威茨的均值方差模型 B．单因素模型 C．资本资产定价模型 D．套利定价理论


    正确答案：ABCD
    考点：了解现代证券组合理论体系形成与发展进程。见教材第七章第一节。P324—325。

  • 第2题：

    能够用于解答“假定每个投资者都使用证券组合理论来经营他们的投资，这将会对证券定价产生怎样的影响”这一问题的模型是( )。

    A．马柯威茨的均值方差模型

    B．资本资产定价模型

    C．套利模型

    D．单因素模型


    参考答案：B

  • 第3题：

    马柯威茨模型在确定投资组合时，所需要的数据包括（ ）。

    A．证券投资的账面移动加权平均成本

    B．证券的期望收益率

    C．证券收益率的方差

    D．两种证券之间的协方差


    正确答案：BCD

  • 第4题：

    在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点（ ）。

    A．是投资者的最优组合

    B．是最小方差组合

    C．是市场组合

    D．是具有低风险和高收益特征的组合


    正确答案：A

  • 第5题：

    在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（ ）。

    A．一个区域

    B．一条折线

    C．一条直线

    D．一条光滑的曲线


    正确答案：A

  • 第6题：

    在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点()。

    A:是投资者的最优组合
    B:是最小方差组合
    C:是市场组合
    D:是具有低风险和高收益特征的组合

    答案：A
    解析：
    在通过马柯威茨方法确定出有效边界（相应地确定有效组合）之后，投资者须根据其个人对均值和方差的更具体、精细的偏好态度（用无差异曲线来描述）在有效边界上选择他看来最满意的点（即最满意的证券组合）。该点是投资者的无差异曲线与有效边界的切点。本题的最佳答案是A选项。

  • 第7题：

    在证券组合投资理论的发展历史中，提出简化均值-方差模型的单因素模型的是（）。

    A:法马
    B:夏普
    C:马柯威茨
    D:罗斯

    答案：B
    解析：
    1963年，马柯威茨的学生威廉.夏普提出了一种简化的计算方法，这一方法通过建立单因素模型来实现。在此基础上后来发展出多因素模型，希望对实际有更精确的近似。这一简化形式使得将证券组合理论应用于实际市场成为可能。

  • 第8题：

    马柯威茨的均值一方差模型研究了单期投资的最优决策问题。 ( )


    答案：A
    解析：
    。略

  • 第9题：

    现代证券组合理论包括（）。

    • A、马柯威茨的均值方差模型
    • B、单因素模型
    • C、资本资产定价模型
    • D、套利定价理论

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    马柯维茨均值—方差理论假设的实际意义包括（）

    • A、证券价格反映其内在价值
    • B、证券及其组合完全由期望收益率和方差描述
    • C、投资者厌恶风险
    • D、证券组合优劣的判断标准

    正确答案:A,B,D

  • 第11题：

    在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。

    • A、一个区域
    • B、一条折线
    • C、一条直线
    • D、一条光滑的曲线

    正确答案:C

  • 第12题：

    多选题
    马柯维茨均值—方差理论假设的实际意义包括（）
    A

    证券价格反映其内在价值

    B

    证券及其组合完全由期望收益率和方差描述

    C

    投资者厌恶风险

    D

    证券组合优劣的判断标准


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括（ ）。

    A．证券的期望收益率

    B．收益率的方差

    C．证券间的协方差

    D．证券的β值


    正确答案：D
    马柯威茨均值方差模型的应用中需要估计各单个证券的期望收益率、方差，以及每一对证券之间的协方差或相关系数。

  • 第14题：

    马柯威茨模型所需要的基本输入包括（ ）。

    A．证券的期望收益率

    B．β系数

    C．方差

    D．两证券之间的协方差


    正确答案：ACD

  • 第15题：

    现代证券组合理论包括（ ）。

    A．马可威茨的均值方差模型

    B．单因素模型

    C．资本资产定价模型

    D．套利定价理论


    正确答案：ABCD

  • 第16题：

    马柯威茨的均值—方差选择模型研究了单期投资的最优决策问题。


    正确答案：√

  • 第17题：

    在马柯威茨均值方差模型中，可行域的左边界可能出现凹陷。（ ）


    正确答案：×

  • 第18题：

    理性投资者只需在有效边界上选择证券组合，这是马柯威茨均值一方差模型的结论。()


    答案：对
    解析：
    在马柯威茨的均值一方差模型中，在波动率一收益率二维平面 上任意一个投资组合，要么落在有效边界上，要么处于有效边界之下。因此，有效边界包 含了全部（帕雷托）最优投资组合，理性投资者只需在有效边界上选择投资组合。

  • 第19题：

    证券组合分析的内容不包括()。

    A:马柯威茨的均值方差模型
    B:资本资产定价模型
    C:循环周期理论
    D:套利定价模型

    答案：C
    解析：
    证券组合分析的内容主要包括马柯威茨的均值——方差模型、资本资产定价模型和套利定价模型。

  • 第20题：

    马柯维茨提出的均值方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。（　　）


    答案：对
    解析：
    马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论与投资实践的主流方法。

  • 第21题：

    马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）

    • A、均值方差模型
    • B、证券组合的选择
    • C、资本定价模型
    • D、论有效边界

    正确答案:B

  • 第22题：

    在马柯维茨的均值-方差模型中，证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合，就是投资者的（）。

    • A、有效组合
    • B、风险最低的组合
    • C、收益最高的组合
    • D、最优投资组合

    正确答案:D

  • 第23题：

    单选题
    马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）
    A

    均值方差模型

    B

    证券组合的选择

    C

    资本定价模型

    D

    论有效边界


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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