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没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法，就不会有VaR方法的出现。（ ）
题目
没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法，就不会有VaR方法的出现。（ ）
相似考题
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第1题：
度量投资风险的方法中，（ ）是测量市场因子每个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。
A．名义值法
B．敏感性法
C．波动性法
D．VaR法
正确答案：B
【解析】敏感性法是测量市场因子每个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。 -
第2题：
现代风险管理强调采用以（ ）为核心。
A.名义值方法 B.敏感性方法
C.波动性方法 D. VaR法答案：D解析：现代风险管理强调采用以VaR法为核 心，辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的 风险限额组合。 -
第3题：
市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历 史过程。 （ ）答案：错解析：市场风险度量的历史顺序是名义值方法，敏感方法，波动性方法和VaR压务 测试。 -
第4题：
现代风险管理强调采用以()为核心。A:名义值方法
B:敏感性方法
C:波动性方法
D:VaR法答案：D解析：名义值方法、敏感性方法和波动性方法是传统的风险限额管理所采用的方法，传统风险管理存在很多的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR法为核心，辅之以敏感性和压力测试等形式不同类型的风险限额组合。 -
第5题：
下列选项中哪些不能用来度量投资组合风险的大小？()A:波动性方法
B:名义值方法
C:弹性分析
D:敏感性分析答案：C解析：波动性方法、名义值方法、敏感性分析可以用来度量投资组合风险的大小。 -
第6题：
人们为了比较精确地度量风险，引入（ ）。A.名义值法
B.敏感性分析方法
C.波动性测量
D.敏感性和波动性测量答案：D解析：最早的风险计量方法是名义值法。人们为了比较精确地度量风险，引入敏感性和波动性测量。 -
第7题：
（ ）描述了在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值。A.名义值法
B.敏感性分析方法
C.波动性测量
D.VaR方法答案：D解析：VaR描述了在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值 -
第8题：
敏感性方法和波动性方法作为风险的度量没有指导意义。
正确答案:错误 -
第9题：
单选题人们为了比较精确地度量风险，引入( )。A名义值法
B敏感性分析方法
C波动性测量
D敏感性和波动性测量
正确答案： D解析： -
第10题：
单选题下列哪些可用来度量投资组合风险的大小？（ ）。Ⅰ．波动性方法Ⅱ．名义值方法Ⅲ．弹性分析Ⅳ．敏感性分析AⅠ、Ⅱ、Ⅲ
BⅠ、Ⅱ、Ⅳ
CⅠ、Ⅲ、Ⅳ
DⅡ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案： C解析：
名义值方法、敏感性分析以及波动性方法从不同的角度度量了投资组合的风险大小。 -
第11题：
单选题( )描述市场在正常情况下可能出现的最大损失。A名义值法
B敏感性分析方法
C波动性测量
DVaR方法
正确答案： D解析： -
第12题：
单选题下列各项风险管理方法中，（ ）对风险的度量有指导意义，但不能回答有多大的可能性会发生损失。[2017年6月真题]Ⅰ．名义值法Ⅱ．敏感性分析法Ⅲ．波动性方法Ⅳ．VaR方法AⅢ、Ⅳ
BⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
CⅠ、Ⅱ、Ⅲ
DⅠ、Ⅱ、Ⅳ
正确答案： A解析：
虽然名义值方法、敏感性分析以及波动性方法从不同的角度度量了投资组合的风险大小，在一定的历史阶段发挥了很大的作用，但它们都不能回答有多大的可能性会产生损失，并且无法度量不同市场中的总风险，不能将各个不同市场中的风险加总。因此在更加复杂的金融市场环境下，具有很大的局限性。正是由于这方面的缺陷，VaR才应运而生。 -
第13题：
描述市场在正常情况下可能出现最大损失的风险管理方法是（ ）。
A.名义值方法 B.敏感性方法
C.波动性方法 D. VaR法答案：D解析：VaR就是使用合理的金融理论和数理 统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风 险给出全面的度量，因此VaR描述市场在正常情 况下可能出现的最大损失 -
第14题：
()就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。A:名义值法
B:敏感性方法
C:波动性方法
D:VaR答案：D解析：VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法，二是对风险因素的统计分析。VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失，但市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的。 -
第15题：
VaR法来自()的融合。A:资产波动性分析方法
B:资产定价和资产敏感性分析方法
C:对风险因素的统计分析
D:对风险因素的定性分析答案：B,C解析：VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法；二是对风险因素的统计分析。事实上，没有最初的名义值方法、敏感性方法、波动性方法，也不会有VaR方法的出现。 -
第16题：
关于几种风险度量方法，下列说法错误的有()。A:最早的方法是名义值法，即如果起初投资的成本为w，便认为投资风险为w，其可能会全部损失
B:敏感性方法是将收益标准差作为风险量度
C:波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失
D:VaR可以回答有多大的可能性会产生损失答案：B,C解析：波动性方法是将收益标准差作为风险量度；敏感性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。 -
第17题：
描述市场在正常情况下可能出现最大损失的是()。A:名义值方法
B:敏感性方法
C:波动性方法
D:VaR法答案：D解析：VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量，因此VaR描述市场在正常情况下可能出现的最大损失。 -
第18题：
（ ）可以度量不同市场中的总风险。A.名义值法
B.敏感性分析方法
C.波动性测量
D.VaR方法答案：D解析：考查风险管理方法。其他三个选项无法加总不同市场的总风险。 -
第19题：
（ ）描述市场在正常情况下可能出现的最大损失。A.名义值法
B.敏感性分析方法
C.波动性测量
D.VAR方法答案：D解析：VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失，但市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的。 -
第20题：
名义值、敏感性、波动性等最初的风险测量方法已无法满足日趋复杂且瞬息万变的金融市场要求。（）
正确答案:正确 -
第21题：
单选题不能将各个不同市场中的风险加总的风险测量方法有（ ）。[2016年11月真题]Ⅰ．名义值法Ⅱ．敏感性分析法Ⅲ．波动性方法Ⅳ．VaR方法AⅠ、Ⅳ
BⅡ、Ⅲ
CⅠ、Ⅱ
DⅠ、Ⅱ、Ⅲ
正确答案： D解析：
虽然名义值方法、敏感性分析以及波动性方法从不同的角度度量了投资组合的风险大小，在一定的历史阶段发挥了很大的作用，但它们都不能回答有多大的可能性会产生损失，并且无法度量不同市场中的总风险，不能将各个不同市场中的风险加总。 -
第22题：
单选题( )可以度量不同市场中的总风险。A名义值法
B敏感性分析方法
C波动性测量
DVaR方法
正确答案： C解析： -
第23题：
单选题未来净收益的不确定性最早的表现形式为（ ）。AVaR方法
B名义值方法
C波动性方法
D敏感性方法
正确答案： B解析：
人们将风险定义为未来净收益的不确定性，最早的衡量风险的方法是名义值法。