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市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。 （ ）

题目

市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。 （ ）

相似考题

1.VaR方法与名义值方法、敏感性方法和波动性方法没有任何联系。（ ）

2.度量投资风险的方法中，（ ）是测量市场因子每个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。A．名义值法B．敏感性法C．波动性法D．VaR法

3.没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法，就不会有VaR方法的出现。（ ）

4.VaR方法与名义值方法、敏感性方法和波动性方法没有任何联系。 ( )

参考答案和解析
正确答案：√
市场风险度量的历史顺序是名义值方法、敏感性方法、波动性方法和VaR压力测试。
更多“市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。( ”相关问题

  • 第1题：

    描述市场在正常情况下可能出现最大损失的风险管理方法是（ ）。

    A.名义值方法 B.敏感性方法
    C.波动性方法 D. VaR法


    答案：D
    解析：
    VaR就是使用合理的金融理论和数理 统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风 险给出全面的度量，因此VaR描述市场在正常情 况下可能出现的最大损失

  • 第2题：

    ()就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。

    A:名义值法
    B:敏感性方法
    C:波动性方法
    D:VaR

    答案：D
    解析：
    VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法，二是对风险因素的统计分析。VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失，但市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的。

  • 第3题：

    （ ）可以度量不同市场中的总风险。

    A.名义值法
    B.敏感性分析方法
    C.波动性测量
    D.VaR方法

    答案：D
    解析：
    考查风险管理方法。其他三个选项无法加总不同市场的总风险。

  • 第4题：

    现代风险管理强调采用以（ ）为核心。
    A.名义值方法 B.敏感性方法
    C.波动性方法 D. VaR法


    答案：D
    解析：
    现代风险管理强调采用以VaR法为核 心，辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的 风险限额组合。

  • 第5题：

    现代风险管理强调采用以()为核心。

    A:名义值方法
    B:敏感性方法
    C:波动性方法
    D:VaR法

    答案：D
    解析：
    名义值方法、敏感性方法和波动性方法是传统的风险限额管理所采用的方法，传统风险管理存在很多的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR法为核心，辅之以敏感性和压力测试等形式不同类型的风险限额组合。

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