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关于股指期货套利方式中期现套利的实施步骤，下列说法不正确的是（ ）。A．套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成B．确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响C．先后进行股指期货合约和股票交易D．套利头寸的了结有三种选择

题目

关于股指期货套利方式中期现套利的实施步骤，下列说法不正确的是（ ）。

A．套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成

B．确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响

C．先后进行股指期货合约和股票交易

D．套利头寸的了结有三种选择

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1.关于股指期货套利方式中期现套利的实施步骤，下列说法不正确的是（ ）。A．套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成B．确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响C．先后进行股指期货合约和股票交易D．套利头寸的了结有三种选择

2.下列股指期货的套利类型中，（ ）是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。A．市场间价差套利B．市场内价差套利C．期现套利D．跨品种价差套利

3.关于股指期货的跨期套利，下列说法正确的有（ ）。A．按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利B．牛市套利认为较近交割期合约与较远期交割合约的价差将变大C．熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约D．跨期套利即市场间价差套利

4.下列不属于股指期货套利方式中期现套利实施步骤的是（ ）。 A．套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成 B．确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响 C．先后进行股指期货合约和股票交易 D．套利头寸的了结有三种选择

更多“关于股指期货套利方式中期现套利的实施步骤,下列说法不正确的是( )。 A.套利机会转 ”相关问题

  • 第1题：

    关于市场内价差套利，下列说法正确的是（ ）。

    A．指针对不同交易所上市的同一种品种同一交割月份的合约进行价差套利

    B．可分为牛市套利和熊市套利

    C．做牛市套利的投资者会买入近期股指期货，卖出远期股指期货

    D．做熊市套利的投资者会买入近期股指期货，卖出远期股指期货


    正确答案：BC

  • 第2题：

    最传统的对冲策略是套利策略，有( )。
    Ⅰ 转债套利
    Ⅱ 股指期货期现套利
    Ⅲ 跨期套利
    Ⅳ ETF套利


    A.Ⅰ、Ⅲ

    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C.Ⅱ、Ⅳ

    D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    最传统的对冲策略是套利策略，有转债套利、股指期货期现套利、跨期套利、ETF套利等。

  • 第3题：

    股指期货的套利类型有( )。
    Ⅰ 期现套利
    Ⅱ 市场内价差套利
    Ⅲ 市场间价差套利
    Ⅳ 跨品种价差套利


    A.Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    股指期货的套利有两种类型：一是在期货和现货之间套利，称之为“期现套利”；二是在不同的期货合约之间进行价差交易套利，其又可以细分为市场内价差套利、市场间价差套利和跨品种价差套利。@##

  • 第4题：

    关于股指期货的跨期套利，下列说法正确的有()。

    A:按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利
    B:牛市套利者认为较近交割期的股指期货合约的涨幅将大于较远交割期合约
    C:熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约
    D:跨期套利即市场间价差套利

    答案：A,B,C
    解析：
    市场内价差套利是指在同一个交易所内针对同一品种但不同交割月份的期货合约之间进行套利，所以又被称为“跨期套利”。跨期套利按操作方向的不同可分为牛市套利和熊市套利。从价值判断的角度看，牛市套利认为近期的股指期货的价格应高于当前近期的股指期货的交易价格，当前近期的股指期货的价格被低估。反之，熊市套利者看空股市，认为较近期合约的跌幅将大于远期合约。

  • 第5题：

    下列关于股指期货期现套利交易的说法，正确的有（）。

    A.当期货指数在无套利区间内时，套利交易将导致亏损
    B.只有当实际的期货指数高于无套利区间下界时，反向套利才能获利
    C.只有当实际的期货指数高于无套利区间上界时，正向套利才能获利
    D.无套利区间是考虑交易成本后，将期货指数理论价格分别上移和下移所形成的一个区间

    答案：A,C,D
    解析：
    无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。在这个区间中，套利交易不但得不到利润，反而可能导致亏损。具体而言，将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第6题：

    以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（）。

    A.当实际期指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利
    B.当实际期指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
    C.股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界
    D.股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界

    答案：B
    解析：
    将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第7题：

    在股指期货价格高于无套利区间下界低于无套利区间上界时可以进行股指期货期现套利。（）?


    答案：错
    解析：
    无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第8题：

    当出现股指期货价格低估时，利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行（ ）。

    A、水平套利
    B、垂直套利
    C、反向套利
    D、正向套利

    答案：C
    解析：
    当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”；当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易．这种操作称为“反向套利”。

  • 第9题：

    做（）的投资者会买入近期股指期货，卖出远期股指期货。
    A、牛市套利
    B、熊市套利
    C、期现套利
    D、事件套利


    答案：A
    解析：
    做牛市套利的投资者看多近期股市，认为较近交割期的股指期货合约的涨幅将大于较远交割期合约。从价值判断的角度看，牛市套利认为近期股指期货的价格应高于当前近期股指期货的交易价格，当前近期股指期货的价格被低估。因此，做牛市套利的投资者会买入近期股指期货，卖出远期股指期货。

  • 第10题：

    下列哪些策略属于绝对收敛的套利策略（）

    • A、股指期货期现套利
    • B、收购、兼并套利
    • C、ETF赎回套利
    • D、配对交易

    正确答案:A,C

  • 第11题：

    下列不属于股指期货套利方式中期现套利实施步骤的是（）。

    • A、套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成
    • B、确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响
    • C、先后进行股指期货合约和股票交易
    • D、套利头寸的了结有三种选择

    正确答案:C

  • 第12题：

    单选题
    当出现股指期货价高估时，利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行( )。
    A

    水平套利

    B

    垂直套利

    C

    反向套利

    D

    正向套利


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    (2016年)最传统的对冲策略是套利策略，有（）。
    Ⅰ．转债套利Ⅱ．股指期货期现套利Ⅲ．跨期套利Ⅳ．ETF套利

    A.Ⅰ．Ⅲ
    B.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
    C.Ⅱ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅳ

    答案：B
    解析：
    最传统的对冲策略是套利策略，有转债套利、股指期货期现套利、跨期套利、ETF套利等。

  • 第14题：

    (2017年)股指期货的套利类型有（）。
    Ⅰ 期现套利Ⅱ 市场内价差套利
    Ⅲ 市场间价差套利Ⅳ 跨品种价差套利

    A.Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    股指期货的套利有两种类型：一是在期货和现货之间套利，称之为“期现套利”；二是在不同的期货合约之间进行价差交易套利，其又可以细分为市场内价差套利、市场间价差套利和跨品种价差套利。

  • 第15题：

    下列关于股指期货的套利方式的说法，不正确的是（ ）。

    A.期现套利 B.期货合约的跨期套利
    C.价差套利 D.指数套利


    答案：D
    解析：
    股指期货合约的套利方法主要有以下几种：①现货指数和期货指数之间的 套利。②不同交割月份的股指期货合约之间的套利，即期货合约的跨期套利。③在股指期货合 约在交割月份的到期结算日，通过跟踪结算日的现货指数价格和期货指数价格，或跟踪期货指 数价格和到期该合约的结算价格之间的套利。

  • 第16题：

    当出现股指期货价格低估时，利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行（ ）。

    A.水平套利
    B.垂直套利
    C.反向套利
    D.正向套利

    答案：C
    解析：
    当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”；当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易．这种操作称为“反向套利”。

  • 第17题：

    当出现股指期价被高估时，利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行（ ）。

    A.水平套利
    B.垂直套利
    C.反向套利
    D.正向套利

    答案：D
    解析：
    当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。

  • 第18题：

    当出现股指期货价高估时，利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行（ ）。

    A. 水平套利
    B. 垂直套利
    C. 反向套利
    D. 正向套利

    答案：D
    解析：
    当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”；当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“反向套利”。

  • 第19题：

    以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（ ）。

    A：当实际股指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利
    B：当实际股指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
    C：股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界
    D：股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界

    答案：B
    解析：
    若将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的上界”，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第20题：

    股指期货的套利可以分为（　　）两种类型。

    A.价差交易套利和跨品种套利
    B.期现套利和跨品种价差套利
    C.期现套利和价差交易套利
    D.价差交易套利和市场内套利

    答案：C
    解析：
    股指期货的套利有两种类型：①在期货和现货之间套利，称之为期现套利；②在不同的期货合约之间进行价差交易套利，其又可以细分为市场内价差套利、市场间价差套利和跨品种价差套利。

  • 第21题：

    做（）的投资者将卖出近期股指期货，并同时买入远期股指期货。
    A、牛市套利
    B、熊市套利
    C、期现套利
    D、事件套利


    答案：B
    解析：
    熊市套利者看空股市，认为近期合约的跌幅将大于远期合约。在这种情况下，近期股指期货合约当前的交易价格被高估，做熊市套利的投资者将卖出近期股指期货，并同时买入远期股指期货。

  • 第22题：

    下列哪项不属于套利交易（）

    • A、股指期货期现套利
    • B、国债期货套利
    • C、ETF套利
    • D、股指期货投机交易

    正确答案:D

  • 第23题：

    股指期货套利交易的类型有（）。

    • A、期现套利
    • B、跨期套利
    • C、跨市场套利
    • D、跨品种套利

    正确答案:A,B,C,D

  • 第24题：

    多选题
    股指期货套利交易的类型有（）。
    A

    期现套利

    B

    跨期套利

    C

    跨市场套利

    D

    跨品种套利


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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