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使用特雷诺比率时，一个非高多样化的基金往往会表现了更高的风险。（ ）
题目
使用特雷诺比率时，一个非高多样化的基金往往会表现了更高的风险。（ ）
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第1题：
特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是（ ），而夏普比率则对（ ）进行了衡量。A.系统风险；非系统风险
B.非系统风险；系统风险
C.系统风险；全部风险
D.非系统风险；全部风险答案：C解析：特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量。 -
第2题：
下列关于夏普比率和特雷诺比率的表述正确的是（ ）。A.特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量
B.夏普比率分母使用的是基金收益率的标准差，标准差越大说明风险越低
C.夏普比率数值越大，代表单位风险越高，基金业绩越差
D.特雷诺比率表示的是单位总风险下的超额收益率答案：A解析：夏普比率分母使用的是基金收益率的标准差，标准差越大说明波动幅度越大，风险也就越大，因此B选项不正确。夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好，因此C选项不正确。特雷诺比率表示的是单位系统风险下的超额收益率，夏普比率表示的是单位总风险下的超额回报率，因此选项D不正确。 -
第3题：
使用特雷诺比率时，一个非常多样化的基金往往会表现出更高的风险。()答案：错解析：使用特雷诺比率无法衡量分散风险。 -
第4题：
考虑风险调整的基金业绩评估方法最不可能使用（ ）。A、夏普比率
B、特雷诺比率
C、信息比率
D、贝塔系数答案：D解析：考虑风险调整的基金业绩评估方法包括：①夏普比率；②特雷诺比率；③詹森α；④信息比率与跟踪误差。 -
第5题：
使用特雷诺指数时，一个结构简单的基金往往会表现出更高的风险。()答案：错解析：特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率。使用特雷诺指数时，一个多样化的基金往往会表现更高的风险。