niusouti.com

使用特雷诺指数时，一个结构简单的基金往往会表现了更高的风险。（ ）

题目

使用特雷诺指数时，一个结构简单的基金往往会表现了更高的风险。（ ）

相似考题

1.使用特雷诺指数时，一个结构简单的基金往往会表现更高的风险。（ ）

2.使用特雷诺比率时，一个非高多样化的基金往往会表现了更高的风险。（ ）

3.关于特雷诺指数，下列表述不正确的是( )。A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好C．特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

4.使用特雷诺比率时，一个非常多样化的基金往往会表现出更高的风险。（ ）

更多“使用特雷诺指数时,一个结构简单的基金往往会表现了更高的风险。( ) ”相关问题

  • 第1题：

    特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。可以根据特雷诺指数对基金的绩效加以排序，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越差。（ ）

    A．正确

    B．错误


    正确答案：×
    B
    特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。

  • 第2题：

    关于特雷诺指数，下列表述不正确的是()。

    A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度
    B:特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好
    C:特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
    D:特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

    答案：B
    解析：
    位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组合；位于SML线之下的基金组合的特雷诺指数小于SML直线的斜率，表现也就比市场组合要差。因此，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。

  • 第3题：

    使用特雷诺比率时，一个非常多样化的基金往往会表现出更高的风险。()


    答案：错
    解析：
    使用特雷诺比率无法衡量分散风险。

  • 第4题：

    关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（ ）。

    A．特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好

    B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好

    C．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越差

    D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率


    正确答案：B

  • 第5题：

    使用特雷诺指数时，一个结构简单的基金往往会表现出更高的风险。()


    答案：错
    解析：
    特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率。使用特雷诺指数时，一个多样化的基金往往会表现更高的风险。

相关内容