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关于几种风险度量方法，下列说法错误的有( )。A．最早的方法是名义值法，即如果起初投资的成本为w，便认为投资风险为w，其可能全部损失B．敏感性方法是将收益标准差作为风险量度C．波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失D．VaR可以回答有多大的可能性会产生损失

题目

关于几种风险度量方法，下列说法错误的有( )。

A．最早的方法是名义值法，即如果起初投资的成本为w，便认为投资风险为w，其可能全部损失

B．敏感性方法是将收益标准差作为风险量度

C．波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失

D．VaR可以回答有多大的可能性会产生损失

相似考题

1.下列选项中哪些用来度量投资组合风险的大小？( )A．波动性方法B．名义值方法C．弹性分析D．敏感性分析

2.名义值法对于投资风险的度量具有极强的指导意义。（ ）A．正确B．错误

3.下列选项中不属于风险度量方法的是()。A:波动性分析B:敏感性分析C:缺口分析D:名义值方法

4.度量投资风险的方法中，（ ）是测量市场因子每个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。A．名义值法B．敏感性法C．波动性法D．VaR法

更多“关于几种风险度量方法,下列说法错误的有( )。A.最早的方法是名义值法,即如果起初投资的成本为w ”相关问题

  • 第1题：

    关于几种风险度量方法，下列说法错误的有()。

    A:最早的方法是名义值法，即如果起初投资的成本为w，便认为投资风险为w，其可能会全部损失
    B:敏感性方法是将收益标准差作为风险量度
    C:波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失
    D:VaR可以回答有多大的可能性会产生损失

    答案：B,C
    解析：
    波动性方法是将收益标准差作为风险量度；敏感性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。

  • 第2题：

    下列关于VaR的说法中，错误的是()。

    A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
    B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产"b'i-N-N相对损失，零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失，所以A项正确，B项错误；VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以C、D项正确。

  • 第3题：

    风险度量模型是指度量风险的方法，确定合适的企业风险度量模型是建立风险管理策略的需要。下列属于风险度量方法的有（ ）。

    A.最大可能损失
    B.概率值
    C.期望值
    D.在险值

    答案：A,B,C,D
    解析：
    本题考查风险度量的方法。常用的风险度量包括最大可能损失；概率值（损失发生的概率或可能性）；期望值：（统计期望值和效用期望值）；波动性（方差或均方差）；在险值（又称VaR），以及其他类似的度量。选项A、B、C、D均正确。

  • 第4题：

    下列选项中哪些不能用来度量投资组合风险的大小？()

    A:波动性方法
    B:名义值方法
    C:弹性分析
    D:敏感性分析

    答案：C
    解析：
    波动性方法、名义值方法、敏感性分析可以用来度量投资组合风险的大小。

  • 第5题：

    （ ）可以度量不同市场中的总风险。

    A.名义值法
    B.敏感性分析方法
    C.波动性测量
    D.VaR方法

    答案：D
    解析：
    考查风险管理方法。其他三个选项无法加总不同市场的总风险。

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