niusouti.com

1973年，美国芝加哥大学教授Fisher Black和Myror Scholes提出第一个期权定价模型，在金融衍生工具的定价上取得重大突破，在学术界和实务界引起强烈反响。 （ ）

题目

1973年，美国芝加哥大学教授Fisher Black和Myror Scholes提出第一个期权定价模型，在金融衍生工具的定价上取得重大突破，在学术界和实务界引起强烈反响。 （ ）

相似考题

1.1973年，美国芝加哥大学教授J．Cox、S．Ross和M．Rubinstein提出第一个期权定价模型。（ ）

2.转债的定价Black - Scholes期权定价模型的假设前提包括( )．A．股票现行价格可被自由买进或卖出B．期权是美式期权C．在期权到期日前，股票无股息支付D．股票的价格变动服从正态分布

3.广泛用于权证定价的Black--Scholes模型(简称BS模型)，适用于欧式权证。（ ）

4.权证是一种期权，因此对于权证的定价多采用BlaCk—SCholes模型(简称Bs模型)。（ ）

更多“1973年,美国芝加哥大学教授Fisher Black和Myror Scholes提出第一个期权定价模型,在金 ”相关问题

  • 第1题：

    1979年，提出二项式期权定价模型的经济学家是 （ ）。 A．J．cox B．Fisher Black C．S．Ross D．M．Rubinstein


    正确答案：ACD

  • 第2题：

    1973年，美国芝加哥大学教授FisherBlaCk和Myr0nSCh0les提出第一个期权定价模型，在金融衍生工具的定价上取得重大突破，在学术界和实务界引起强烈反响。（ ）


    正确答案：√

  • 第3题：

    在 Black- Scholes期权定价模型的参数估计中,最难估计的变量是

    A.执行价格X
    B.连续复利的无风险利率
    C.标的资产波动率
    D.期权的到期时间T

    答案：C
    解析：
    BS model中,期权有五大决定因素,股票价格S,执行价格X,无风险利率 Rf,期权到期时间T,标的产波动率0。其中除了波动率之外其余四个因素均为显性,而资产的当前波动率是不可知的,因此我们只能获得历史波动率,即通过股票历史的波动数据，得到历史波动率,面当前的波动率只能采取将期权价格带入BS公式逆推得到,此时的波动率称之为隐含波动率。 考察期权5因素,波动率是最重要的因素,相关知识点还有波动率微笑。期权的知识点均很重要,请考生注意相关知识点复习。

  • 第4题：

    在考虑红利支付的Black－Scholes期权定价模型中总共涉及以下（ ）评估参 数。

    A.金融工具的初始价格
    B.行权价格
    C.风险收益率
    D.期权有效期
    E.价格的波动率

    答案：A,B,D,E
    解析：
    在考虑红利支付的布莱克－斯科尔斯模型中总共涉及5个评估参数：金融工具的 初始价格、行权价格、无风险收益率、期权有效期和价格的波动率。

  • 第5题：

    Black-Scholes定价模型中有几个参数（ ）

    A.2
    B.3
    C.4
    D.5

    答案：D
    解析：
    Black-Schole模型中总共涉及5个参数，股票的初始价格、执行价格，无风收益率，执行期限和股价的波动率。

  • 第6题：

    下例谁提出了期权定价模型，除了（）

    Ａ费雪 布莱克（Fisher Black) Ｂ迈伦 斯科尔斯（Myron Scholes) Ｃ罗伯特 默顿 Ｄ巴舍利耶 Ｅ保罗 萨缪尔森



    答案：D,E
    解析：
    期权定价模型在1973年由美国学者费雪?布莱克（Fisher Black)、 迈伦?斯科尔斯（Myron Scholes)、罗伯特 默顿（Robert Merton)提出，已成为期权估值领域的重要标准模型，为期权的广泛应用奠定了科学基石。

  • 第7题：

    布莱克（Black）与舒尔斯（Scholes）两教授在二项式期权定价模型的基础上，运用无风险完全套期保值和模拟投资组合，提出了著名的Black－Scholes期权模型。该模型是在（）年提出来的。

    • A、1974年
    • B、1963年
    • C、1983年
    • D、1973年

    正确答案:D

  • 第8题：

    下列哪一项不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设（）。

    • A、金融资产收益率服从对数正态分布
    • B、在期权有效内，无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的
    • C、市场无摩擦，即不存在税收和交易成本
    • D、该期权是美式期权，即在期权到期前可以执行

    正确答案:D

  • 第9题：

    期权价值还可以采用（）方法估算。

    • A、二项式定价模型
    • B、风险中性定价
    • C、Black-Scholes模型
    • D、三项式定价模型

    正确答案:A,B,C

  • 第10题：

    单选题
    关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。
    A

    1973年首次提出

    B

    由FischerBlack和MyronScholes提出

    C

    用于计算欧式期权

    D

    用于计算美式期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    授予期权数量的确定方法有（　）。
    A

    利用经验公式

    B

    根据要达到的目标决定期权的数量

    C

    利用模型

    D

    利用Black-Scholes模型

    E

    期权为获受人私有


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列哪一项不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设()。
    A

    金融资产收益率服从对数正态分布

    B

    在期权有效内，无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的

    C

    市场无摩擦，即不存在税收和交易成本

    D

    该期权是美式期权，即在期权到期前可以执行


    正确答案： A
    解析： Black-Scholes期权定价模型有五个重要的假设：（1）金融资产收益率服从对数正态分布。（2）在期权有效内，无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的。（3）市场无摩擦，即不存在税收和交易成本。（4）金融资产在期权有效期内无红利及其他所得（该假设后被放弃）。（5）该期权是欧式期权，即在期权到期前不可执行。

  • 第13题：

    1973年，提出第一个期权定价模型的经济学家有（ ）。 A．Fisher Black B．Paul Samuelson C．Myron Scholes D．Paul Kruglnan


    正确答案：AC

  • 第14题：

    美国芝加哥大学教授Fisher Black和Myron Scholes提出第一个期权定价模型，几年后他们又提出了实用性较好的二项式模型。 （ ）


    正确答案：×
    l973年，美国芝加哥大学教授Fisher Black和Myron Scholes提出第一个期权定价模型，在金融衍生工具的定价上取得重大突破，在学术界和实务界引起强烈反响。l979年，J.Cox、S.Ross和M.Rubinstein又提出二项式模型，以一种更为浅显易懂的方式导出期权定价模型，并使之更具有可操作性。

  • 第15题：

    在考虑红利支付的Black-Scholes期权定价模型中总共涉及以下()评估参数。

    A.金融工具的初始价格
    B. 行权价格
    C. 市场收益率
    D. 期权有效期
    E. 资产回报率

    答案：A,B,D
    解析：
    考虑红利支付的Black-Scholes期权定价模型中共涉及的评估参数包括金融工具的初始价格、行权价格、无风险收益率、期权有效期和价格的波动率。

  • 第16题：

    对于股票期权部分，目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()


    答案：对
    解析：
    对于股票期权部分，目前有两种定价方法：布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型。本题说法正确。

  • 第17题：

    Black-Scholes定价模型中有几个参数（ ）

    A：2
    B：3
    C：4
    D：5

    答案：D
    解析：
    Black-Schole模型中总共涉及5个参数，股票的初始价格、执行价格，无风收益率，执行期限和股价的波动率。

  • 第18题：

    下例谁提出了期权定价模型（）

    Ａ费雪 布莱克（Fisher Black) Ｂ迈伦 斯科尔斯（Myron Scholes) Ｃ罗伯特 默顿 Ｄ巴舍利耶 Ｅ保罗 萨缪尔森



    答案：A,B,C
    解析：
    期权定价模型在1973年由美国学者费雪?布莱克（Fisher Black)、 迈伦?斯科尔斯（Myron Scholes)、罗伯特?默顿（Robert Merton)提出，已成为期权估值领域的重要标准模型，为期权的广泛应用奠定了科学基石。

  • 第19题：

    Black-Scholes模型的基本假定有哪些？


    正确答案: （1）股票价格是随机变量，服从对数正态分布，股票收益期望值和均方差为常数μ和δ；
    （2）无交易费用和税收，所有证券均无限可分；
    （3）在期权有效期内股票不付红利；
    （4）不存在无风险套利机会；
    （5）证券交易是连续进行的；
    （6）投资者可以按无风险利率r借或贷，r为常数。

  • 第20题：

    关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。

    • A、1973年首次提出
    • B、由FischerBlack和MyronScholes提出
    • C、用于计算欧式期权
    • D、用于计算美式期权

    正确答案:D

  • 第21题：

    单选题
    Black-Scholes模型的假设前提有()。 Ⅰ、该期权是欧式期权 Ⅱ、允许卖空证券 Ⅲ、不存在税收和交易成本 Ⅳ、在衍生证券的期限内，证券不支付红利
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析： Black-Scholes模型的假设前提：1、金融资产收益率服从对数正态分布；2、在期权有效期内，无风险利率和金融资产收益变量是恒定的；3、市场无摩擦，即不存在税收和交易成本；4、金融资产在期权有效期内无红利及其它所得(该假设后被放弃)；5、该期权是欧式期权，即在期权到期前不可实施。

  • 第22题：

    单选题
    布莱克（Black）与舒尔斯（Scholes）两教授在二项式期权定价模型的基础上，运用无风险完全套期保值和模拟投资组合，提出了著名的Black－Scholes期权模型。该模型是在（）年提出来的。
    A

    1974年

    B

    1963年

    C

    1983年

    D

    1973年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    期权价值还可以采用（）方法估算。
    A

    二项式定价模型

    B

    风险中性定价

    C

    Black-Scholes模型

    D

    三项式定价模型


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

相关内容