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确定方差的主要方法包括（ ）。 A．方差度量法 B．情景综合分析法 C．历史数据法 D．下跌概率法

题目

确定方差的主要方法包括（ ）。 A．方差度量法 B．情景综合分析法 C．历史数据法 D．下跌概率法

相似考题

1.确定资产类别预期收益的主要方法包括历史数据法和情景综合分析法。（ ）

2.资产管理中，( )是最常见、最简便的风险度量方法。A．方差度量法B．收益预期范围度量法C．下跌概率法D．风险收益法

3.明确了风险和收益的正相关关系之后，资产管理者必须进一步确定和量化风险，可采用的方法有（ ）。 A．下跌概率法 B．方差度量法 C．加权平均法 D．收益预期范围度量法

4.资产管理者确定和量化风险可采用的方法包括（ ）。 A．方差度量法 B．收益预期范围度量法 C．历史数据法 D．下跌概率法

参考答案和解析
正确答案：BC
熟悉历史数据法和情景综合分析法的主要特点及其在资产配置过程中的运用。见教材第十二章第二节，P298。
更多“确定方差的主要方法包括( )。 A.方差度量法 B.情景综合分析法 C.历史数据法 D.下跌概率法 ”相关问题

  • 第1题：

    资产配置的主要方法包括历史数据法和情景综合分析法。（ ）


    正确答案：√

  • 第2题：

    VAR的计算方法一般包括（ ）、方差-协方差法、蒙特卡洛法

    A.历史模拟法
    B.历史数据法
    C.直接比较法
    D.情景综合分析法

    答案：A
    解析：
    VAR的计算方法一般有历史模拟法、方差-协方差法、蒙特卡洛法三种方法

  • 第3题：

    资产管理中，（ ）是最常见、最简便的风险度量方法。
    A.方差度量法 B.收益预期范围度量法
    C.下跌概率法 D.风险收益法


    答案：A
    解析：
    明确了风险和收益的正相关关系之后，资产管理者必须进一步确定和量化 风险。可采用的方法包括方差度量法、收益预期范围度量法和下跌概率法。其中，方差度量法 是最常见、最简便的风险度量方法。

  • 第4题：

    明确了风险和收益的正相关关系之后，资产管理者必须进一步确定和量化风险。可采用的方法包括（ ）。

    A．风险分析法

    B．下跌概率法

    C．方差度量法

    D．收益预期范围度量法


    正确答案：BCD

  • 第5题：

    最常见也是最简便的风险度量方法是()。

    A:收益预期范围度量法
    B:方差度量法
    C:下跌概率法
    D:历史数据分析法

    答案：B
    解析：
    资产管理者确定和量化风险可采用的方法包括方差度量法、收益预期范围度量法和下跌概率法。其中，方差度量法是最常见、最简便的风险度量方法。

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