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蒙特卡罗模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括()。 Ⅰ．可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 Ⅱ．计算量较小，且准确性提高速度较快 Ⅲ．产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠 Ⅳ．即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ D.Ⅲ、Ⅳ

题目
蒙特卡罗模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括()。
Ⅰ．可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
Ⅱ．计算量较小，且准确性提高速度较快
Ⅲ．产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
Ⅳ．即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确

A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅲ、Ⅳ
相似考题

1.VaR的计算方法有（ ）。 A.局部估值法 B.德尔塔-正态分布法 C.历史模拟法 D.蒙特卡罗模拟法

2.VaR的计算方法有（ ）。 A．局部估值法 B．德尔塔一正态分布法 C．历史模拟法 D．蒙特卡罗模拟法

3.（ ）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。 A．局部估值法 B．德尔塔一正态分布法 C．历史模拟法 D．蒙特卡罗模拟法

4.（ ）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到的。A．局部估值法B．历史模拟法C．德尔塔正态分布法D．蒙特卡罗模拟法

更多“蒙特卡罗模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括()。 ”相关问题

  • 第1题：

    （ ）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。

    A．局部估值法

    B．德尔塔正态分布法

    C．历史模拟法

    D．蒙特卡罗模拟法


    正确答案：D

  • 第2题：

    蒙特卡罗模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点是（ ）。

    Ⅰ.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

    Ⅱ.计算量较小，且准确性提高速度较快

    Ⅲ.产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠

    Ⅳ.即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确

    Ⅴ.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

    A、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
    B、Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
    C、Ⅰ,Ⅲ,Ⅴ
    D、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ

    答案：C
    解析：
    C
    蒙特卡罗模拟法的优点包括：①是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题；②产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠；③可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应。其缺点包括：①对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险；②计算量很大，且准确性的提高速度很慢；③如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果。

  • 第3题：

    在利用蒙特卡罗模拟法计算VaR时，市场价格的变化来自历史观察值。 （


    答案：错
    解析：
    用蒙特卡罗模拟法计算VaR时，市场 价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机 数模拟得到。

  • 第4题：

    在计算VaR的各方法中，（ ）的计算涉及随机模拟过程。
    A.局部估值法 B.蒙特卡罗模拟法
    C.历史模拟法 D.德尔塔一正态分布法


    答案：B
    解析：
    蒙特卡罗模拟法模拟的VaR计算原理与历史模拟法相类似，不同之处在于市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到。其基本思路是假设资产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态，利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格的途径，并依次构建资产报酬分布，在此基础上求出VaR。

  • 第5题：

    VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()


    答案：对
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。

  • 第6题：

    VaR 的主要计算方法包括（）。
    Ⅰ.正态分布法
    Ⅱ.历史模拟法
    Ⅲ.蒙特卡罗模拟法
    Ⅳ.专家评价法

    A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    答案：D
    解析：
    VaR 的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔—正态分布法是典型的局部估值法；历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

  • 第7题：

    VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟

    • A、Ⅰ
    • B、Ⅰ，Ⅲ
    • C、Ⅰ，Ⅱ
    • D、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

    正确答案:D

  • 第8题：

    用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种（）。

    • A、方差-协方差法
    • B、历史模拟法
    • C、蒙特卡罗法
    • D、CreditMetrics模型

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    银行可根据实际情况自主选择VaR值计量方法，包括但不限于（）等。

    • A、方差—协方差法
    • B、历史模拟法
    • C、蒙特卡罗模拟法
    • D、资产财务状况分析法
    • E、累计总敞口头寸法

    正确答案:A,B,C

  • 第10题：

    单选题
    在VaR的计算方法中，属于局部估值法的是（　　）。[2016年9月真题]
    A

    历史模拟法

    B

    全局估值法

    C

    蒙特卡罗模拟法

    D

    德尔塔-正态分布法


    正确答案： D
    解析：
    局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔-正态分布法就是典型的局部估值法。AC两项属于完全估值法。

  • 第11题：

    单选题
    VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟
    A

    Ⅰ

    B

    Ⅰ，Ⅲ

    C

    Ⅰ，Ⅱ

    D

    Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种（）。
    A

    方差-协方差法

    B

    历史模拟法

    C

    蒙特卡罗法

    D

    CreditMetrics模型


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（　　）。
    Ⅰ可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
    Ⅱ计算量较小，且准确性提高速度较快
    Ⅲ产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
    Ⅳ即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确

    A、Ⅰ、Ⅱ
    B、Ⅱ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅲ
    D、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    蒙特卡洛模拟法的优点包括：①它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题；②产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠；③可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。

  • 第14题：

    (2016年)蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（）。
    Ⅰ．可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
    Ⅱ．计算量较小，且准确性提高速度较快
    Ⅲ．产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
    Ⅳ．即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确

    A.Ⅰ．Ⅱ
    B.Ⅱ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅲ
    D.Ⅲ．Ⅳ

    答案：C
    解析：
    蒙特卡洛模拟法的优点包括：①它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题；②产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠；③可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。

  • 第15题：

    VaR的计算方法有()。

    A:局部估值法
    B:德尔塔一正态分布法
    C:历史模拟法
    D:蒙特卡罗模拟法

    答案：A,B,C,D
    解析：
    VaR的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

  • 第16题：

    VaR的计算方法中，属于完全估值法的方法有()。

    A:德尔塔一正态分布法
    B:历史模拟法
    C:蒙特卡罗模拟法
    D:局部估值法

    答案：B,C
    解析：
    VaR的计算方法有很多种，从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔一正态分布法是典型的局部估值法。完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

  • 第17题：

    以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。

    A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
    B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

    答案：B
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。VaR值得局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。但是VaR并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。

  • 第18题：

    关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。

    • A、方差一协方差法能预测突发事件的风险
    • B、方差一协方差法易高估实际的风险值
    • C、历史模拟法可度量非线性金融工具的风险
    • D、蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据

    正确答案:C

  • 第19题：

    （）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。

    • A、局部估值法
    • B、德尔塔-正态分布法
    • C、历史模拟法
    • D、蒙特卡罗模拟法

    正确答案:D

  • 第20题：

    VaR的计算方法通常分为三种，参数方法、（）和蒙特卡罗模拟法。

    • A、压力测试法
    • B、估值模型法
    • C、历史模拟法
    • D、敏感性分析法

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    VaR的计算方法有（　　）。Ⅰ．局部估值法Ⅱ．德尔塔-正态分布法Ⅲ．历史模拟法Ⅳ．蒙特卡罗模拟法
    A

    Ⅰ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    VaR的计算方法从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔-正态分布法是典型的局部估值法；历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

  • 第22题：

    单选题
    蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（　　）。Ⅰ．可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题Ⅱ．计算量较小，且准确性提高速度较快Ⅲ．产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠Ⅳ．即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ

    D

    Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：
    蒙特卡洛模拟法的优点包括：①它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题；②产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠；③可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。

  • 第23题：

    多选题
    银行可根据实际情况自主选择VaR值计量方法，包括但不限于（）等。
    A

    方差—协方差法

    B

    历史模拟法

    C

    蒙特卡罗模拟法

    D

    资产财务状况分析法

    E

    累计总敞口头寸法


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

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