第1题:
以下关于(c)处的说法,正确的是( )。
A.(c)处应填入“适用于上市公司”
B.(c)处所对应的模型运用了Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C.(c)处所对应的模型核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D.(c)处所对应的模型核心在于假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
第2题:
以下关于(C)处的说法,正确的是( )。
A.(C)处应填人“适用于上市公司”
B.(C)处所对应的模型运用了1ogit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C.(C)处所对应的模型核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D.(C)处所对应的模型核心在于假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
第3题:
PMG风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者,不管是高风险、低风险或是无风险资产,只要期望收益率相等,市场参与者对其接受态度就是一致的。( )
此题为判断题(对,错)。
第4题:
( )方法是以某一个市场变量作为计值基础,推算出或计算}H交易头寸的价值。
A.盯市
B.情景分析
A.不适用于非上市公司
B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
市场期望理论假设条件包括()。
第9题:
Credit Monitor模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。( )
第10题:
由资本资产定价模型的假设可以得出()
第11题:
对
错
第12题:
对
错
第13题:
财务管理的理论框架和实务方法都是针对风险中立者的。( )
第14题:
金融市场参与者按照风险偏好可以分为:( )
A.风险喜好者
B.风险厌恶者
C.风险中性者
D.风险分散者
E.风险转移者
第15题:
下列是对Risk Ca1c模型的说法,不正确的是( )。
A.适用于非上市公司
B.运用1ogit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C.建立在传统信用评分技术基础上
D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
第16题:
KPMG风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者,不管是高风险、低风险或是无风险资产,只要期望收益率相等,市场参与者对其接受态度就是一致的。( )
第17题:
第18题:
第19题:
金融市场的参与者面临的风险大小与风险暴露没有直接关系。()
第20题:
市场期望理论假设投资者都是风险中性的,仅仅考虑收益率而不管风险。
第21题:
下列关于RiskCalc模型的说法,正确的是()。
第22题:
下列属于风险中性定价内容的是()。
第23题:
对
错