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在运用资本资产定价模型时，某资产的β值小于零，说明该资产风险小于市场风险。（ ）此题为判断题(对，错)。

题目

在运用资本资产定价模型时，某资产的β值小于零，说明该资产风险小于市场风险。（ ）

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.下列有关β系数的表述不正确的是( )。A．在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险。B．在证券的市场组合中，所有证券的β加权平均数等于1C．某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度D．投资组合的β系数是加权平均的β系数

2.下列有关β系数的表述正确的有（ ）。A.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险 B.在证券的市场组合中，所有证券的β系数加权平均数等于1 C.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度 D.投资组合的β系数是加权平均的β系数

3.按照CAPM的说法，可以推出（） A.若投资组合的A值等于1，表明该组合没有市场风险 B.某资产的系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险 C.在证券的市场组合中，所有证券的#系数加权平均数为1 D.某资产的系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险

4.在运用资本资产定价模型时，某资产的β值小于0，说明该资产风险小于市场风险。( )A．正确B．错误

参考答案和解析
正确答案：×
更多“在运用资本资产定价模型时,某资产的β值小于零,说明该资产风险小于市场风险。( ) ”相关问题

  • 第1题：

    9、资产的β系数是衡量风险大小的重要指标，下列表述正确的有（）。

    A．β=1，说明该资产的系统风险为1

    B．某资产的β小于0，说明此资产无风险

    C．某资产的β=1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险

    D．某资产的β大于1，说明该资产的市场风险大于市场组合的平均风险

    E．某资产的β小于1，说明该资产的市场风险小于市场组合的平均风险


    β=0，说明该资产的系统风险为0;某资产的β=1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险;某资产的β大于1，说明该资产的市场风险大于股票市场的平均风险

  • 第2题：

    某资产的β系数小于1，说明该资产风险小于市场组合的风险。（）


    错误

  • 第3题：

    在运用资本资产定价模型时，若某项资产的贝塔系数小于零，说明该资产的风险小于市场平均风险。


    ABC

  • 第4题：

    资产的β系数是衡量风险大小的重要指标，下列表述正确的有（）。

    A．β=1，说明该资产的系统风险为1

    B．某资产的β小于0，说明此资产无风险

    C．某资产的β=1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险

    D．某资产的β大于1，说明该资产的市场风险大于市场组合的平均风险

    E．某资产的β小于1，说明该资产的市场风险小于市场组合的平均风险


    β=0，说明该资产的系统风险为0;某资产的β=1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险;某资产的β大于1，说明该资产的市场风险大于股票市场的平均风险

  • 第5题：

    下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（）。

    A．投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关

    B．充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关

    C．资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系

    D．在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险


    投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关;充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关;资本 场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系

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