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下列有关β系数的表述不正确的是( )。A．在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险。B．在证券的市场组合中，所有证券的β加权平均数等于1C．某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度D．投资组合的β系数是加权平均的β系数
题目
下列有关β系数的表述不正确的是( )。
A．在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险。
B．在证券的市场组合中，所有证券的β加权平均数等于1
C．某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
D．投资组合的β系数是加权平均的β系数
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第1题：
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（ ）。A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
E.如果某资产的β＜1，则该资产的必要收益率＜市场平均收益率答案：A,D,E解析：证券i的β系数＝证券i与市场组合的协方差/市场组合的方差，由于“证券i与市场组合的协方差”可能为负数，所以，选项A的说法正确；根据资本资产定价模型的表达式可知，选项B的说法不正确；由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项C的说法不正确；度量一项资产系统风险的指标是β系数，由此可知，β系数反映的是证券的系统风险，所以，选项D的说法正确。某资产的必要收益率＝Rf＋该资产的β系数×（Rm－Rf），如果β＜1，则该资产的必要收益率＜Rm，而Rm表示的是市场平均收益率，所以，选项E的说法正确。 -
第2题：
下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（）。
A．投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B．充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
C．资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D．在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关;充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关;资本 场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 -
第3题：
在运用资本资产定价模型时，若某项资产的贝塔系数小于零，说明该资产的风险小于市场平均风险。
ABC -
第4题：
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（ ）。A、β系数可以为负数
B、β系数是影响证券收益的唯一因素
C、投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低
D、β系数反映的是证券的系统风险
E、如果某资产的β＜1，则该资产的必要收益率＜市场平均收益率答案：A,D,E解析：证券i的β系数＝证券i与市场组合的协方差/市场组合的方差，由于“证券i与市场组合的协方差”可能为负数，所以，选项A的说法正确；根据资本资产定价模型的表达式可知，选项B的说法不正确；由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项C的说法不正确；度量一项资产系统风险的指标是β系数，由此可知，β系数反映的是证券的系统风险，所以，选项D的说法正确。某资产的必要收益率＝Rf＋该资产的β系数×（Rm－Rf），如果β＜1，则该资产的必要收益率＜Rm，而Rm表示的是市场平均收益率，所以，选项E的说法正确。 -
第5题：
资产的贝塔系数是衡量系统风险的重要指标，下列表述正确的是（）
A．某资产贝塔系数大于0，说明资产的系统风险为0
B．某资产贝塔系数小于0，说明资产的系统风险为0
C．某资产贝塔系数=1，说明该资产系统风险等于整个市场组合的平均风险
D．某资产贝塔系数＞1，说明该资产系统风险小于整个市场组合的平均风险
C