niusouti.com
下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（ ）。 A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B.无风险资产的β=0C.无风险资产的标准差=0D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
题目
下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（ ）。 A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B.无风险资产的β=0C.无风险资产的标准差=0D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
相似考题
更多“下列关于β系数和标准差的说法中,正确的有( )。A.如果一项资产的β=0.5,表明它的系统风险是市场组 ”相关问题
-
第1题：
下列关于β系数的表述中，正确的有（ ）。A.β系数越大，表明系统性风险越小
B.β系数越大，表明非系统性风险越大
C.β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高
D.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
E.投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数答案：C,E解析：β系数越大，表明系统性风险越大，所以选项A、B不正确。βi=COV（Ri，Rm）/σm2，可以看出β系数与市场组合风险反向变动，所以选项D不正确。
【知识点】 证券资产组合的风险与收益,证券资产组合的风险与收益 -
第2题：
下列关于β系数的表述中，正确的有( ) 。A.β系数越大，表明系统性风险越小
B. β系数越大，表明非系统性风险越大
C. β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高
D.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
E.投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数答案：C,E解析：β系数越大,表明系统性风险越大，所以选项A、B不正确。βi=COV (Ri, Rm)/σm2,可以看出β系数与市场组合风险反向变动，所以选项D不正确。 -
第3题：
7、7.关于某股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的是（）。 A.如果某股票的β系数为0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍 B.β系数可能为负值 C.投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数 D.当某资产的β系数大于1时，说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度
A.β系数为0.5，表明它承担的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍，它要求的风险溢价是市场组合风险溢价的0.5倍。#B.表述正确#C.表述正确#D.表述正确B -
第4题：
（2014年）下列关于β系数的表述中，正确的有（ ）。A.β系数越大，表明系统性风险越小
B.β系数越大，表明非系统性风险越大
C.β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高
D.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
E.投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数答案：C,E解析：β系数越大，表明系统性风险越大，所以选项A、B不正确。βi=［COV（Ri，Rm）］/
= ，可以看出β系数与市场组合风险反向变动，所以选项D不正确。 -
第5题：
下列关于β系数和标准差的表述中，正确的是（ ）。A.β系数度量系统风险，而标准差度量非系统风险
B.β系数度量系统风险，而标准差度量整体风险
C.β系数度量投资组合风险，而标准差度量单项资产风险
D.β系数只能度量投资组合风险，而标准差可以度量单项资产或投资组合的风险答案：B解析：β系数是用来度量系统风险的指标，标准差是用来度量整体风险的指标。