niusouti.com

利用蒙特卡洛模拟方法考虑投资项目风险时，下列表述不正确的有( )。A．基本变量的概率信息难以取得B．它是敏感分析和概率分布原理结合的产物C．它只考虑了有限的几种状态下的净现值D．只允许一个变量发生变动

题目

利用蒙特卡洛模拟方法考虑投资项目风险时，下列表述不正确的有( )。

A．基本变量的概率信息难以取得

B．它是敏感分析和概率分布原理结合的产物

C．它只考虑了有限的几种状态下的净现值

D．只允许一个变量发生变动

相似考题

1.下列关于风险分析中解析法和蒙特卡洛模拟法的表述中，错误的是（ ）。A．解析法对随机的现金流进行概率分布估计，得到净效益的概率分布B．蒙特卡洛法用数学方法在计算机上模拟实际概率过程，然后加以统计处理C．解析法建立在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础之上D．蒙特卡洛法主要用于解决不多于2～3个随机变量的风险问题，而解析法能够分析更多个随机变量的风险问题

2.下列关于风险分析中解析法和蒙特卡洛模拟法的表述中，错误的是（　）。 A、解析法对随机的现金流进行概率分布估计，得到净效益的概率分布 B、蒙特卡洛模拟法用数学方法在计算机上模拟实际概率过程，然后加以统计处理 C、解析法建立在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础之上 D、蒙特卡洛模拟法主要用于解决不多于2～3个随机变量的风险问题，而解析法能够分析更多个随机变量的风险问题

3.下列关于风险分析中解析法和蒙特卡洛模拟法的表述中，错误的是（　）。A.解析法对随机的现金流进行概率分布估计，得到净效益的概率分布 B.蒙特卡洛模拟法用数学方法在计算机上模拟实际概率过程，然后加以统计处理 C.解析法建立在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础之上 D.蒙特卡洛模拟法主要用于解决不多于2～3个随机变量的风险问题，而解析法能够分析更多个随机变量的风险问题

4.关于项目风险的说法，正确的是（　）。A：投资者不能主动接受项目的风险 B：概率树分析和蒙特卡洛模拟是风险分析的主要方法 C：项目风险不会带来收益 D：项目有关人员的主观判断不会形成风险

参考答案和解析
正确答案：CD
解析：选项C是情景分析的特点，选项D是敏感分析的特点。
更多“利用蒙特卡洛模拟方法考虑投资项目风险时,下列表述不正确的有()。A.基本变量的概率信息难以取得B. ”相关问题

  • 第1题：

    下列分析方法中，属于项目风险评价常用方法的是( )。

    A.盈亏平衡分析法
    B.概率树分析法
    C.蒙特卡洛模拟法
    D.因素分析法
    E.净现值法

    答案：B,C
    解析：

  • 第2题：

    关于项目风险的说法，正确的是()。

    A.投资者不能主动接受项目的风险
    B.概率树分析和蒙特卡洛模拟是风险分析的主要方法
    C.项目风险不会带来收益
    D.项目有关人员的主观判断不会形成风险

    答案：B
    解析：
    ㈡不确定性分析与风险分析的区别与联系
    区别:分析内容和方法的不同，不确定性分析是对投资项目受不确定因素的影响进行分析，并粗略地了解项目的抗风险能力；而风险分析则要对投资项目的风险因素和风险程度进行识别和判断。两者使用的方法有所不同。
    补充：不确定性分析，主要方法是敏感性分析和盈亏平衡分析；风险分析，主要方法有概率树分析、蒙特卡洛模拟等。

  • 第3题：

    在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，
    下列表述正确的是( )。

    A: 历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设
    B: 蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布
    C: 蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性
    D: 蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据

    答案：A,B
    解析：
    历史模拟法，即风险因子的历史数据作为未来的可能场景，它不需要对市场因子的统计分布做出假设，而是直接根据VaR的定义作出计算。蒙特卡罗模拟法的实施首先需要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数。C项，蒙特卡罗模拟法需要根据风险因子的每种场景下组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR，需要考虑各个风险因子之间的相关性；D项，蒙特卡罗模拟法需要根据历史数据来估计出联合分布的参数。

  • 第4题：

    关于项目风险的说法，正确的是（　）。
    　　

    A.投资者不能主动接受项目的风险
    B.概率树分析和蒙特卡洛模拟是风险分析的主要方法
    C.项目风险不会带来收益
    D.项目有关人员的主观判断不会形成风险

    答案：B
    解析：
    考点:工程项目主要风险对策。选项A，投资者可以主动接受项目的风险；选项C，项目风险可能带来收益；选项D，项目有关人员的主观判断会形成风险。

  • 第5题：

    在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列
    表述正确的是（　　）。
    A.历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设

    B.蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布

    C.蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性

    D.蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据


    答案：A,B
    解析：
    历史模拟法不必假设风险因子的报酬率必须符合常态分配。蒙特卡罗它是以一个概率模型为基础，按照这个模型所描绘的过程，通过模拟实验的结果，作为问题的近似解。可以把蒙特卡罗解题归结为三个主要步骤构造或描述概率过程；实现从已知概率分布抽样；建立各种估计量。蒙特卡罗

相关内容