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在下列各项中，能够影响特定资产组合β系数的有（）。A.该组合中所有单项资产价值在组合中所占的比重 B.该组合中所有单项资产各自的β系数 C.市场组合的无风险收益率 D.该组合的无风险收益率

题目
在下列各项中，能够影响特定资产组合β系数的有（）。

A.该组合中所有单项资产价值在组合中所占的比重
B.该组合中所有单项资产各自的β系数
C.市场组合的无风险收益率
D.该组合的无风险收益率
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1.下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有( )。A．β系数可以为负数B．β系统是影响证券收益的唯一因素C．投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低D．β系数反映的是证券的系统风险

2.根据投资组合理论，下列说法正确的有()。A.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度C.资产组合的系统风险大小，等于组合中各资产系统风险的加权平均数D.单纯改变相关系数，既影响资产组合的预期收益率，也影响资产组合预期收益率的方差

3.下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（ ）。A.β系数可以为负数B.β系数是影响证券收益的唯一因素C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低D.β系数反映的是证券的系统风险

4.在资本资产定价模型中，影响特定股票或股票组合期望收益率的因素有( )。A．无风险收益率B．市场组合的平均收益率C．特定股票或股票组合的p系数D．投资者要求的收益率E．通货膨胀

更多“在下列各项中，能够影响特定资产组合β系数的有（）。”相关问题

  • 第1题：

    在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（ ）。

    A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重

    B.该组合中所有单项资产各自的β系数

    C.市场投资组合的无风险收益率

    D.该组合的无风险收益率


    正确答案：AB

    　　［解析］投资组合的β系数受到单项资产的β系数和各种资产在投资组合中所占的比重两个因素的影响.

  • 第2题：

    下列各项中，能够衡量组合的风险的是（）。

    A.相关系数
    B.单项资产的β系数
    C.证券资产组合的标准差
    D.证券资产组合的预期收益率

    答案：C
    解析：
    相关系数反映两项资产收益率的相关程度；单项资产的β系数表示相对于市场组合的平均风险而言，单项资产所含的系统风险的大小；证券资产组合的标准差衡量的是组合的风险；预期收益率是指在不确定条件下，预期的某资产未来可能实现的收益率，属于期望值，不能衡量风险，所以应该选择选项C。

  • 第3题：

    下列各项因素中，影响特定投资组合收益率方差的有()。

    A.各单项资产的标准差
    B.各单项资产在组合中的价值比例
    C.各资产收益率之间的相关系数
    D.各单项资产的β系数

    答案：A,B,C
    解析：

  • 第4题：

    下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（　）。

    A.β系数可以为负数
    B.β系数是影响证券收益的唯一因素
    C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低
    D.β系数反映的是证券的系统风险
    E.如果某资产的β＜1，则该资产的必要收益率＜市场平均收益率

    答案：A,D,E
    解析：
    证券i的β系数＝证券i与市场组合的协方差/市场组合的方差，由于“证券i与市场组合的协方差”可能为负数，所以，选项A的说法正确；根据资本资产定价模型的表达式可知，选项B的说法不正确；由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项C的说法不正确；度量一项资产系统风险的指标是β系数，由此可知，β系数反映的是证券的系统风险，所以，选项D的说法正确。某资产的必要收益率＝Rf＋该资产的β系数×（Rm－Rf），如果β＜1，则该资产的必要收益率＜Rm，而Rm表示的是市场平均收益率，所以，选项E的说法正确。

  • 第5题：

    下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（ ）。

    A、β系数可以为负数
    B、β系数是影响证券收益的唯一因素
    C、投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低
    D、β系数反映的是证券的系统风险
    E、如果某资产的β＜1，则该资产的必要收益率＜市场平均收益率

    答案：A,D,E
    解析：
    证券i的β系数＝证券i与市场组合的协方差/市场组合的方差，由于“证券i与市场组合的协方差”可能为负数，所以，选项A的说法正确；根据资本资产定价模型的表达式可知，选项B的说法不正确；由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项C的说法不正确；度量一项资产系统风险的指标是β系数，由此可知，β系数反映的是证券的系统风险，所以，选项D的说法正确。某资产的必要收益率＝Rf＋该资产的β系数×（Rm－Rf），如果β＜1，则该资产的必要收益率＜Rm，而Rm表示的是市场平均收益率，所以，选项E的说法正确。

  • 第6题：

    按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（）。

    • A、无风险收益率
    • B、市场组合的平均收益率
    • C、特定股票的β系数
    • D、财务杠杆系数

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    多选题
    在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的（）。
    A

    该组合中所有单项资产在组合中所占比重

    B

    该组合中所有单项资产各自的β系数

    C

    市场投资组合的无风险收益率

    D

    该组合的无风险收益率


    正确答案： A,C
    解析：

  • 第8题：

    多选题
    按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（）。
    A

    无风险收益率

    B

    市场组合的平均收益率

    C

    特定股票的β系数

    D

    财务杠杆系数


    正确答案： B,D
    解析： 根据资本资产定价模型：R=Rf+β×（Rm-Rf），影响特定资产必要收益率的因素：Rf即无风险收益率；β即特定股票的贝塔系数；Rm即市场组合的平均收益率。

  • 第9题：

    多选题
    下列关于β系数的表述中，正确的有()。（2014年）
    A

    β系数越大，表明系统性风险越小

    B

    β系数越大，表明非系统性风险越大

    C

    β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高

    D

    单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响

    E

    投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数


    正确答案： B,E
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    在下列各项中，能够影响特定资产组合系数的有(    )。
    A

    该组合中所有单项资产在组合中所占比重

    B

    该组合中所有单项资产各自的系数

    C

    市场组合的无风险收益率

    D

    市组合的风险溢价


    正确答案： B,D
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，下列措施中，有可能降低该组合系统风险的有（）
    A

    提高口系数大的资产在投资组合中所占比重

    B

    提高口系数小的资产在投资组合中所占比重

    C

    替换资产组合中风险大的资产

    D

    替换资产组合中风险小的资产


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列关于资产组合的预期收益率的说法，正确的有（）。
    A

    组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率

    B

    资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数

    C

    不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变

    D

    即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    (2014年)下列关于β系数的表述中，正确的有(　　)。

    A.β系数越大，表明系统性风险越小
    B.β系数越大，表明非系统性风险越大
    C.β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高
    D.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
    E.投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数

    答案：C,E
    解析：
    β系数越大，表明系统性风险越大，所以选项A、B不正确。βi=［COV（Ri，Rm）］/=，可以看出β系数与市场组合风险反向变动，所以选项D不正确。

  • 第14题：

    下列关于证券资产组合的风险的相关说法中，正确的有（ ）。

    A.随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会一直降低到零
    B.非系统风险是特定企业或特定行业所特有的，但与政治.经济因素也存在关系
    C.系统风险是影响所有资产的.不能通过风险组合而消除的风险，但是对所有资产或所有企业影响并不相同
    D.通过资产多样化的组合可以达到完全消除风险的目的
    E.非系统风险在资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除

    答案：C,E
    解析：
    证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险，因此选项AD错误；非系统风险是特定企业或特定行业所持有的，与政治、经济和其他影响所有资产的市场因素无关，因此选项B错误；系统风险虽然是影响所有资产，但并不是对所有资产或企业影响都相同，因此选项C正确；能够随资产种类增加而降低直至消除的风险被称为非系统风险，选项E正确。

  • 第15题：

    下列各项因素中，影响特定证券资产组合预期收益率的有()。

    A.组合内各单项资产的预期收益率
    B.组合内各单项资产预期收益率之间的相关系数
    C.组合内各单项资产预期收益率之间的协.方差
    D.组合内各单项资产在组合中所占的价值比重

    答案：A,D
    解析：
    证券资产组合的预期收益率是组合内各种资产收益率的加权平均数，其权数为各种资产在组合中的价值比例。证券资产收益率之间的相关程度(相关系数或协方差)影响证券资产组合的方差或标准差，即影响证券资产组合的风险，对证券资产组合的预期收益率没有影响。

  • 第16题：

    在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（　）。

    A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重
    B.该组合中所有单项资产各自的β系数
    C.市场投资组合的无风险收益率
    D.该组合的无风险收益率
    E.市场投资组合的风险价格

    答案：A,B
    解析：
    投资组合的β系数受到单项资产的β系数和各种资产在投资组合中所占的比重两个因素的影响。

  • 第17题：

    在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（）。

    • A、该组合中所有单项资产在组合中所占比重
    • B、该组合中所有单项资产各自的β系数
    • C、市场投资组合的无风险收益率
    • D、该组合的无风险收益率

    正确答案:A,B

  • 第18题：

    下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。

    • A、β系数可以为负数
    • B、β系数是影响证券收益的唯一因素
    • C、β系数反映的是证券的系统风险
    • D、投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低

    正确答案:A,C

  • 第19题：

    多选题
    按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（　　）。
    A

    无风险的收益率

    B

    市场组合的平均收益率

    C

    特定股票的β系数

    D

    财务杠杆系数


    正确答案： D,B
    解析：
    根据资本资产定价模型：R＝Rf＋β（Rm－Rf），影响特定资产必要收益率的因素有：①Rf，即无风险的收益率；②β，即特定股票的β系数；③Rm，市场组合的平均收益率。

  • 第20题：

    多选题
    在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（　　）。[2006年真题]
    A

    该组合中所有单项资产在组合中所占价值比重

    B

    该组合中所有单项资产各自的β系数

    C

    市场投资组合的无风险收益率

    D

    该组合的无风险收益率


    正确答案： C,D
    解析：
    投资组合的β系数受到单项资产的β系数和各种资产在投资组合中所占的价值比重两个因素的影响。

  • 第21题：

    多选题
    下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有（）。
    A

    投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的价值比例

    B

    当投资组合β系数为负数时，表示该组合的风险小于零

    C

    在已知投资组合风险收益率Rp，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数=Rp／（Rm-Rf）

    D

    作为整体的市场投资组合的β系数为1


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有（　　）。
    A

    投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的价值比重

    B

    当投资组合β为负数时，表示该组合的风险小于零

    C

    在已知投资组合风险收益率Rp、市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：βp＝Rp/（Rm－Rf）

    D

    在其他因素不变的情况下，风险收益率与投资组合的β系数成正比，β系数越大，风险收益率就越大，反之就越小


    正确答案： C,D
    解析：
    B项，当投资组合β为负数时，表示该组合的收益率与市场平均收益率呈反向变化，当市场收益率增加时，该类资产的收益却在减少。

  • 第23题：

    多选题
    按照资本资产定价模型，影响特定股票必要收益率的因素有（　　）。
    A

    无风险的收益率

    B

    平均风险股票的必要收益率

    C

    特定股票的贝塔系数

    D

    特定股票在投资组合中的比重


    正确答案： C,A
    解析：
    根据资本资产定价模型，Ri＝Rf＋β（Rm－Rf），影响特定股票必要收益率的因素有Rf（无风险的收益率）、β（特定股票的贝塔系数）、Rm（平均风险股票的必要收益率），与特定股票在投资组合中的比重无关。

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