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根据资本资产定价模型，资产期望收益率由______确定。( )A．无风险利率B．市场风险溢价C．资产权重D．贝塔系数E．相关系数

题目

根据资本资产定价模型，资产期望收益率由______确定。( )

A．无风险利率

B．市场风险溢价

C．资产权重

D．贝塔系数

E．相关系数

相似考题

1.(2018年)下列关于资本资产定价模型的表述中错误的是(　　)。A.资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成 B.资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念 C.市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大 D.资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况

2.根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由B系数测定的风险溢价。（）

3.根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由系数测. 定的风险溢价。 （ ）

4.下列关于资本资产定价模型的表述中错误的是() A.市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大 B.资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况 C.资本资产定价模型体现了“高收 益伴随高风险”的理念 D.资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成

参考答案和解析
正确答案：ABD
更多“根据资本资产定价模型,资产期望收益率由______确定。()A.无风险利率B.市场风险溢价C.资产权重D.贝 ”相关问题

  • 第1题：

    根据资本资产定价模型（CAPM），在衡量一只证券的期望收益率时，其风险溢价收益应为贝塔（β）和市场风险溢价的乘积。（）


    答案：对
    解析：
    资本资产定价模型对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。任意证券或组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；另一部分则是[E(rp)-rf]βp，是对承担风险的补偿，通常称为“风险溢价”。它与承担的风险βp的大小成正比。

  • 第2题：

    资本资产定价模型表明资产i的收益由（ ）组成。
    Ⅰ无风险利率
    Ⅱ市场收益率为零时资产i的预期收益率
    Ⅲ风险溢价
    Ⅳ资产收益中不能被指数解释的部分

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅲ

    答案：D
    解析：
    根据资本资产定价模型，单个证券的期望收益率由以下两个部分构成：①无风险利率；②风险溢价，风险溢价的大小取决于度量单个证券系统风险的β值。β值越高，则风险溢价越高。

  • 第3题：

    35、下列关于资本定价模型的表述中，错误是

    A．市场整体对风险越是厌恶，市场风险报酬的数值就越大

    B．资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况

    C．资本资产定价模型体现了“高收益伴随高风险”的理念

    D．资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成


    资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况

  • 第4题：

    资本资产定价模型表明资产i的收益由(　　)组成。
    Ⅰ．无风险利率
    Ⅱ．市场收益率为零时资产i的预期收益率
    Ⅲ．风险溢价
    Ⅳ．资产收益中不能被指数解释的部分

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅲ

    答案：D
    解析：
    根据资本资产定价模型．单个证券的期望收益率由以下两个部分构成：①无风险利率；②风险溢价，风险溢价的大小取决于度量单个证券系统风险的β值，β值越高，则风险溢价越高。

  • 第5题：

    利用资本资产定价模型确立股权资本成本需要评估的因素包括()。
    Ⅰ．无风险收益
    Ⅱ．内部收益
    Ⅲ．市场风险溢价
    Ⅳ．系统风险

    A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    根据资本资产定价模型，证券的期望收益率E(ri)=rM+[E(rM)-r]×βi，所以，期望收益率受到无风险利率r、风险溢价E(rM)-r和系统性风险βi的影响。

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