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当前国债期货投资开户门槛为（）A、30万B、40万C、50万D、60万

题目

当前国债期货投资开户门槛为（）

  • A、30万
  • B、40万
  • C、50万
  • D、60万
相似考题

1.当前,我国国债流通转让可以采取( )等方式。A、国债贴现B、国债的现货交易C、国债的期货交易D、国债的回购业务

2.投资者认为国债基差会上涨，则应（ ）。A.买入国债期货 B.买入国债现货 C.卖出国债现货 D.卖出国债期货

3.期货公司和从事中间介绍业务的证券公司应当按照《期货市场客户开户管理规定》和行业监管政策的要求为投资者办理金融期货开户手续。（ ）

4.当前我国的国债流通转让可以采取（ ）等方式。A．国债贴现B．国债现货交易C．国债期货交易D．国债回购业务E．国债到期偿还

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  • 第1题：

    甲投资者在乙期货公司开户，2007年7月1日开仓买入10手铜期货，由于价格波动的原因，甲投资者账户将面临结算准备金不足的情况。甲投资者申请将10万元国债冲抵一部分保证金；以下正确的有（ ）。

    A.10万元国债只能冲抵保证金；不能冲抵税金
    B.冲抵的金额不得高于国债基准价值的70%
    C.期货公司收到国债后，应将其提交到期货交易所
    D.期货公司将收到国债如实反映在投资者的交易编码下，但不需要提交到期货交易所

    答案：A,C
    解析：
    《期货交易所管理办法》第七十二、七十三条规走。有价证券充抵保证金的金额不得于有价证券基准计算价值的80%。期货交易的相关亏损、费用、货款和税金等款项，应当以货币资金支付，不得以有价证券充抵的金额支付。客户以有价证券充抵保证金的，会员应当将收到的有价证券提交期货交易所。

  • 第2题：

    当前十年期国债期货合约的最便宜交割债券（CTD）的报价为 102 元，每百元应计利息为 0.4 元，假设转换因子为 1，则持有一手国债期货合约空头的投资者在到期交割时可收到（ ）万元。

    A.101.6
    B.102
    C.102.4
    D.103

    答案：C
    解析：
    国债期货发票价格=国债期货价格×转换因子+应计利息，本题中转换因子为 1，使用 CTD 券价格替代国债期货价格，计算得到答案 C。

  • 第3题：

    假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为1 10，久期6．4。投资经理应（　　）。

    A.卖出国债期货1364万份
    B.卖出国债期货1364份
    C.买入国债期货1364份
    D.买入国债期货1364万份

    答案：B
    解析：
    根据组合久期的计算公式组合的久期=(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)／初始国债组合的市场价值，可以得到3．2=(100000×12．8+110×6．4×Q)／100000，题中国债期货报价为110万元，解得国债期货数量Q=-1364份，即卖出国债期货1364份。

  • 第4题：

    假设某债券投资组合的价值10亿元，久期12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110万元，久期6.4。投资经理应（ ）。

    A、卖出国债期货1364万份
    B、卖出国债期货1364份
    C、买入国债期货1364份
    D、买入国债期货1364万份

    答案：B
    解析：
    根据组合久期的计算公式：组合的久期=（初始国债组合的修正久期*初始国债组合的市场价值＋期货有效久期*期货头寸对等的资产组合价值）/初始国债组合的市场价值可以得到：3.2=（100000*12.8＋110*6.4*Q）/100000，题中国债期货报价110万元，解得国债期货数量Q=-1364份，即卖出国债期货1364份。

  • 第5题：

    “双享债”双边报价国债有哪些作用？（）

    • A、获取国债价格变动的收益
    • B、满足国债期货投资者的套保需求
    • C、满足国债期货投资者的交割需求
    • D、与国债期货组合套利

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5，则可使用的操作方法是（）。

    • A、买入久期为5的国债
    • B、买入久期为7的国债
    • C、买入5年期国债期货
    • D、买入10年期国债期货

    正确答案:B,D

  • 第7题：

    期货公司应当在（）向投资者揭示期货交易风险。

    • A、投资者开户前
    • B、投资者开户后
    • C、交易亏损时

    正确答案:A

  • 第8题：

    某投资经理希望增加投资组合的久期，使用以下国债期货成本最低的是（）

    • A、2年期国债期货
    • B、5年期国债期货
    • C、7年期国债期货
    • D、10年期国债期货

    正确答案:D

  • 第9题：

    取得中间介绍业务资格的证券公司接受期货公司委托，协助办理股指期货交易开户手续的，应当对投资者开户资料和身份真实性等进行审查，向投资者充分揭示股指期货交易风险（）。

    • A、进行相关知识测试和风险评估，然后到期货公司为客户办理股指期货交易开户手续
    • B、做好开户入金指导，严格执行投资者适当性制度
    • C、然后到期货公司为客户办理股指期货交易开户手续
    • D、做好开户入金指导，然后到期货公司为客户办理股指期货交易开户手续

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    某投资经理希望增加投资组合的久期，使用以下国债期货成本最低的是（）
    A

    2年期国债期货

    B

    5年期国债期货

    C

    7年期国债期货

    D

    10年期国债期货


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    期货公司应当在（）向投资者揭示期货交易风险。
    A

    投资者开户前

    B

    投资者开户后

    C

    交易亏损时


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    4月份，某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的某5年期A国债，假设该债券是最便宜可交割债券，相对于5年期国债期货合约，该国债的转换因子为1．25，当时该国债价格为每百元面值118．50元。为锁住成本，防止到6月份国债价格上涨，该投资者在国债期货市场上进行买人套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须()。
    A

    买进10手国债期货

    B

    卖出10手国债期货

    C

    买进125手国债期货

    D

    卖出125手国债期货


    正确答案： D
    解析： 800万元×1．25÷100万元／手=10（手）。

  • 第13题：

    假设在2月10日，投资者预计2～10年各期限的美国国债收益率将平行下移，于是买人2年、5年和10年期美国国债期货，采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如表6—5所示。投资者准备买入100手10年期国债期货，且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后，收益率曲线整体下移10BP，2年期国债期货，5年期国债期货，10年期国债期货期末价格分别为109．938，121．242，130．641，则投资者最终损益为（　　）万美元。
    表6—5各期限国债期货价格和DV01

    A.24．50
    B.20．45
    C.16．37
    D.16．24

    答案：A
    解析：
    为保证配置在各期限国债期货的DV01基本相同，投资者应在买人100手10年期国债期货的同时，买人(81．79×100)／39．51=207(手)的2年期国债期货和(81．79×100)／54．31=151(手)的5年期国债期货。最后损益为：(109．938-109．742)÷100×20× 207+(121．242-120．695)÷100 × 10×151+(130．641-129．828)÷100×10 × 100=8．1144+8．2597+8．1300=24．5041(万美元)≈24．50(万美元)。

  • 第14题：

    当前十年期国债期货合约的最便宜交割债券(CTD)的报价为102元，每百元应计利息为0.4元。假设转换因子为1，则持有一手国债期货合约空头的投资者在到期交割时可收到（ ）万元。

    A. 101.6
    B. 102
    C. 102.4
    D. 103

    答案：C
    解析：
    国债期货发票价格=国债期货价格*转换因子+应计利息本题中转换因子为1.使用CTD券价格替代国债期货价格。计算得到答案C。

  • 第15题：

    如果一个国债组合久期为5，组合价值为1亿元，现在投资经理买入20手国债期货，价值1950万元，国债期货久期为6.5，则该组合的目前久期为（）。

    A.6.1875
    B.6.2675
    C.6.3545
    D.6.5501

    答案：B
    解析：
    组合久期=（初始组合久期*初始组合价值+期货久期*期货市值）/初始组合市值 带入公式可得：组合久期=（5*1亿+6.5*1950万）/1亿=6.2675

  • 第16题：

    某投资者将在3个月后收回一笔金额为1000万元的款项，并计划将该笔资金投资于国债。为避免利率风险，该投资者决定进行国债期货套期保值。若当日国债期货价格为99．50，3个月后期货价格为103．02，则该投资者（ ）。

    A.期货交易产生亏损
    B.期货交易获得盈利
    C.应该卖出国债期货
    D.应该买入国债期货

    答案：B,D
    解析：
    3个月后期货价格高于当日期货价格，投资者计划买入债券，担心债券价格上升，因此进行买入套期保值，应该买入国债期货，期货交易获得盈利。

  • 第17题：

    当前国债期货交易1手面值为多少（）

    • A、50万
    • B、100万
    • C、150万
    • D、200万

    正确答案:B

  • 第18题：

    若收益率曲线向上倾斜，当其向下平移时，投资者可选择的套利策略有（）

    • A、买入10年期国债期货，卖出5年期国债期货
    • B、买入5年期国债期货，卖出3年期国债期货
    • C、卖出10年期国债期货，买入5年期国债期货
    • D、卖出5年期国债期货，买入3年期国债期货

    正确答案:A,B

  • 第19题：

    4月份，某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的某5年期A国债，假设该债券是最便宜可交割债券，相对于5年期国债期货合约，该国债的转换因子为1．25，当时该国债价格为每百元面值118．50元。为锁住成本，防止到6月份国债价格上涨，该投资者在国债期货市场上进行买人套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须（）。

    • A、买进10手国债期货
    • B、卖出10手国债期货
    • C、买进125手国债期货
    • D、卖出125手国债期货

    正确答案:A

  • 第20题：

    当前期货行业竞争趋于白热化，各期货公司为了增加开户人数展开了广泛的营销，并且经常给投资者代理人或介绍人返还佣金。（）


    正确答案:错误

  • 第21题：

    单选题
    投资者持有市场价值为2.5亿的国债组合，修正久期为5。中金所国债期货合约价格为98.500，对应的最便宜可交割国债的修正久期为5.6，对应的转换因子为1.030。投资者对其国债组合进行套期保值，应该卖出约（）手国债期货合约。
    A

    233

    B

    227

    C

    293

    D

    223


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    当前国债期货投资开户门槛为（）
    A

    30万

    B

    40万

    C

    50万

    D

    60万


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    “双享债”双边报价国债有哪些作用？（）
    A

    获取国债价格变动的收益

    B

    满足国债期货投资者的套保需求

    C

    满足国债期货投资者的交割需求

    D

    与国债期货组合套利


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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