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Delta是测量期权价格对以下哪一个量的敏感度的？（）A、时间B、相关资产利率C、相关资产的价格D、相关资产的波动率

题目

Delta是测量期权价格对以下哪一个量的敏感度的？（）

  • A、时间
  • B、相关资产利率
  • C、相关资产的价格
  • D、相关资产的波动率
相似考题

1.无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，（ ）均与期权价值正相关变动。A．标的资产价格波动率B．无风险利率C．预期股利D．到期期限

2. 下列关于期权价格的表述正确的有()。 Ⅰ 一般来说，权利期限越长，期权价格越高 Ⅱ 期权价格与基础资产价格的波动性呈正相关 Ⅲ 基础资产分红的时候，若协定价格不调整，则分红会使看涨期权的价格下跌，看跌期权的价格上涨 Ⅳ 市场利率越高，期权价格越高A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ E.Ⅱ、Ⅳ

3.与认购、认沽期权价值均正相关的是（ ）。?A：标的资产波动率 B：标的证券价格 C：无风险利率 D：预期股利

4.下列与看涨期权价值正相关变动的因素有（ ）。 A.标的资产市场价格 B.标的资产价格波动率 C.无风险利率 D.预期股利

更多“Delta是测量期权价格对以下哪一个量的敏感度的？（）A、时间B、相关资产利率C、相关资产的价格D、相关资产的波动率”相关问题

  • 第1题：

    在其他因素不变的情况下，下列关于标的资产价格波动幅度与期权价格关系的说法，正确的是（ ）。

    A.标的资产价格波动幅度与期权价格正相关
    B.标的资产价格波动幅度与期权价格负相关
    C.标的资产价格波动幅度与期权价格不相关
    D.标的资产价格波动幅度与期权价格成反比

    答案：A
    解析：
    在其他因素不变的条件下，标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高。

  • 第2题：

    下列关于期权价格的表述正确的有（　　）

    A.一般来说，权利期限越长，期权价格越高
    B.期权价格与基础资产价格的波动性呈正相关
    C.基础资产分红的时候，若协定价格不调整，则分红会使看涨期权的价格下跌，看跌期权的价格上涨
    D.市场利率越高，期权价格越高

    答案：A,B,C
    解析：
    D，利率影响比较复杂，要具体分析。

  • 第3题：

    影响期权价格的主要因素有（）。
    Ⅰ.标的资产价格及执行价格
    Ⅱ.标的资产价格波动率
    Ⅲ.距到期日剩余时间
    Ⅳ.无风险利率

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


    答案：B
    解析：
    影响期权价格的因素有多种，主要影响因素有：期权的执行价格、标的资产价格、期权的剩余期限、利率、标的资产价格波动率等。

  • 第4题：

    影响期权价格的因素主要有（ ）。?

    A.标的资产的价格
    B.标的资产价格波动率
    C.无风险市场利率
    D.期权到期时间

    答案：A,B,C,D
    解析：
    影响期权价格的因素主要有标的资产的价格、标的资产价格波动率、无风险市场利率和期权到期时间等。

  • 第5题：

    下列关于Gamm的说法不正确的是（）

    ＡGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度
    ＢGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险
    Ｃ仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动
    Ｄ用来度量期权价格对波动率的敏感性



    答案：D
    解析：
    Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度，Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险，仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动

  • 第6题：

    Delta是衡量（）的变化引起期权价格变化的程度。

    • A、标的资产价格
    • B、波动率
    • C、无风险利率
    • D、到期时间

    正确答案:A

  • 第7题：

    影响期权的因素主要有（）。

    • A、标的资产的价格
    • B、标的资产价格波动率
    • C、无风险市场利率
    • D、期权到期时间

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    下列关于期权性头寸限额的表述中，正确的是（）
    A

    期权性头寸限额属于交易限额的一种

    B

    Delta衡量的是期权价值对基准资产价格的变动率

    C

    Gamma衡量的是Delta对基准资产价格的变动率

    D

    Vega衡量的是期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度

    E

    Theta衡量的是期权临近到期日时价值变化的情况


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    关于期权价格影响因素，以下说法正确的是（）。
    A

    其它影响因素不变的情况下，标的资产价格波动率与期权价格正相关

    B

    其它影响因素不变的情况下，期权剩余期限与期权时间价值正相关

    C

    对看涨期权来说，执行价格越高，期权价格越低

    D

    对看跌期权来说，执行价格越高，期权价格越低


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关变动。
    A

    标的价格波动率

    B

    无风险利率

    C

    预期股利

    D

    标的资产价格


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    影响期权的因素主要有（）。
    A

    标的资产的价格

    B

    标的资产价格波动率

    C

    无风险市场利率

    D

    期权到期时间


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    影响期权Delta的因素包括（　　）。
    A

    波动率

    B

    置信水平

    C

    β系数

    D

    标的资产价格


    正确答案： D,A
    解析：
    期权的Delta不仅会随着标的资产价格这个随机变量的变化而变化，也会因为波动率的变化而变化。

  • 第13题：

    影响期权价格的主要因素有（）。

    A.标的资产价格及执行价格
    B.标的资产价格波动率
    C.距到期日剩余时间
    D.利率

    答案：A,B,C,D
    解析：
    影响期权价格的因素有多种，主要影响因素有：期权的执行价格、标的资产价格、期权的剩余期限、利率、标的资产价格波动率等。

  • 第14题：

    在测度期权价格风险的常用指标中，Delta值用来衡量（　　）。


    A.波动率变动的风险

    B.时间变动的风险

    C.标的资产价格变动的风险

    D.利率变动的风险

    答案：C
    解析：
    Delta是衡量选择权标的资产变动时，选择权价格改变的百分比，即选择权的标的价值发生Delta值。Delta值变动时，选择权价值相应也在变动。公式为：Delta=期权价格的变化／期货价格的变化。

  • 第15题：

    与认购、认沽期权价值均正相关的是(??)。

    A.标的资产波动率
    B.执行价格
    C.无风险利率
    D.到期时间

    答案：A
    解析：
    标的资产波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。

  • 第16题：

    下列关于Gamm的说法正确的是（）

    ＡGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度
    ＢGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险
    Ｃ仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动
    Ｄ标的资产价格变动是引起期权价格的变动之一
    Ｅ用来度量期权价格对波动率的敏感性



    答案：A,B,C
    解析：
    Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度，Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险，仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动

  • 第17题：

    假设在期权存续期内，无风险利率没有变化，那么导致看涨期权价格下跌的可能因素有（）。

    • A、标的资产价格上涨
    • B、标的资产价格下跌
    • C、标的资产价格波动率上升
    • D、标的资产价格波动率下降

    正确答案:B,D

  • 第18题：

    无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关变动。

    • A、标的价格波动率
    • B、无风险利率
    • C、预期股利
    • D、标的资产价格

    正确答案:A

  • 第19题：

    关于期权价格影响因素，以下说法正确的是（）。

    • A、其它影响因素不变的情况下，标的资产价格波动率与期权价格正相关
    • B、其它影响因素不变的情况下，期权剩余期限与期权时间价值正相关
    • C、对看涨期权来说，执行价格越高，期权价格越低
    • D、对看跌期权来说，执行价格越高，期权价格越低

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    单选题
    Delta是衡量（）的变化引起期权价格变化的程度。
    A

    标的资产价格

    B

    波动率

    C

    无风险利率

    D

    到期时间


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    Delta是测量期权价格对以下哪一个量的敏感度的？（）
    A

    时间

    B

    相关资产利率

    C

    相关资产的价格

    D

    相关资产的波动率


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    影响期权价格的因素有多种，主要影响因素有（  ）。
    A

    期权的执行价格

    B

    利率

    C

    标的资产价格波动率

    D

    标的资产价格


    正确答案： D,B
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    假设在期权存续期内，无风险利率没有变化，那么导致看涨期权价格下跌的可能因素有（）。
    A

    标的资产价格上涨

    B

    标的资产价格下跌

    C

    标的资产价格波动率上升

    D

    标的资产价格波动率下降


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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