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根据资本市场理论，分散化的目标是将下列哪项最小化（）。A、非系统风险。B、系统风险。C、β系数。

题目

根据资本市场理论，分散化的目标是将下列哪项最小化（）。

  • A、非系统风险。
  • B、系统风险。
  • C、β系数。
相似考题

1.风险和收益始终是投资者需要权衡的问题,下列关于系统风险和非系统风险的说法,正确的是()A.系统风险对所有证券的影响差不多是相同的B.系统风险可以通过证券分散化来消除C.非系统风险可以通过证券分散化来消除D.非系统风险只对单个证券的有影响，是单个证券的特有风险E.系统风险只对单个证券的有影响，是单个证券的特有风险

2.以下说法正确的是（ ）。A．商业银行只能管理系统风险而不能管理非系统风险B．商业银行只能管理非系统风险而不能管理系统风险C．系统风险和非系统风险都属于商业银行风险管理的范畴D．系统风险可以通过分散化策略进行管理

3.关于APT模型,下列表述正确的是()A、模型将系统风险和非系统风险没有严格地分开B、对于一个充分分散化的投资组合来说，其收益率和风险仅与宏观因素有关C、系统风险和非系统风险是相关的D、非系统风险具有非零均值

4.下列说法是正确的()。A、分散化投资使系统风险减少B、分散化投资使非系统风险减少C、分散化投资使因素风险减少D、分散化投资既降低风险又提高收益

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  • 第1题：

    以下关于金融市场中非系统风险和系统风险的论述正确的有：（ ）

    A．非系统风险是个别风险，系统风险是宏观风险

    B．非系统风险可以通过分散化策略而对冲掉

    C．商业银行只能管理非系统风险，而无法对系统风险进行管理

    D．系统风险不能够通过分散化方法实现对冲

    E．行业风险属于系统风险


    正确答案：ABD

  • 第2题：

    下列说法正确的是（ ）。

    A．分散化投资可以大幅度降低系统风险

    B．分散化投资可以降低非系统风险

    C．分散化投资可以使系统风险趋于市场平均水平

    D．分散化投资降低风险的效果随投资项目数量的增加而逐渐减弱


    正确答案：BCD
    参见分散化投资相关内容说明。

  • 第3题：

    下列说法正确的是（ ）。

    A．分散化投资使系统风险减少

    B．分散化投资使因素风险减少

    C．分散化投资使非系统风险减少

    D．分散化投资既降低风险又提高收益


    正确答案：C

  • 第4题：

    分散化投资可以(）。

    A:降低系统风险
    B:降低市场风险
    C:既降低风险又提高收益
    D:降低非系统风险

    答案：D
    解析：
    证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低。只要证券收益之间不是完全正相关，分散化就可以有效降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。A项，系统风险是指由于某种全局性的共同因素引起的投资收益的可能变动，是单一证券无法抗拒和回避的，因此被称为“不可回避风险”。

  • 第5题：

    组合投资理论认为，非系统风险是一个随机事件,通过充分的分散化投资，不同证 券的这种非系统风险会相互抵消，便证券组合只具有系统风险 ( )


    答案：A
    解析：
    。由于非系统风险可以通过分散化消除，因此一个充分的投资组合 几乎没有非系统风险，假设投资人都是理智的，都会选择充分投资組合，非系统风险将与 资本市场无关。

  • 第6题：

    下列说法正确的是(　　)。

    A.β系数大于零且小于1
    B.β系数是资本市场线的斜率
    C.β系数是衡量资产非系统风险的标准
    D.β系数是利用回归风险模型推导出来的

    答案：D
    解析：
    A项，β系数如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反，全体市场本身的β系数为1，若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则β系数大于1；B项，证券市场线为：Ri=Rf+(RM-Rf)βi，β系数为证券市场线的斜率；C项，β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。

  • 第7题：

    关于系统风险和非系统风险，下列说法正确的是（）。

    • A、β衡量的风险是系统风险，无法通过分散化消除
    • B、证券的期望收益是关于β的线性函数，这表明市场仅仅对系统风险进行补偿，而对非系统风险不补偿
    • C、非系统风险可以由技术手段来消除
    • D、系统风险可以由技术手段来消除

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    套利定价理论不同于单因素CAPM模型，是因为套利定价理论（）

    • A、更注重市场风险。
    • B、减小了分散化的重要性。
    • C、承认多种非系统风险因素。
    • D、承认多种系统风险因素。

    正确答案:D

  • 第9题：

    下列说法中不正确的是（）。

    • A、系统风险可以通过风险分散化消除
    • B、非系统风险可以通过风险分散化消除
    • C、如果投资者是理智的，会选择充分投资组合，则非系统风险将与资本的市场无关
    • D、如果投资者是理智的，会选择充分投资组合，则系统风险将与资本的市场无关
    • E、按照风险可分散特性的不同，分为系统风险和非系统风险

    正确答案:A,B

  • 第10题：

    单选题
    (   )是可以通过分散化投资来降低的风险。
    A

    系统性风险

    B

    市场风险

    C

    政策风险

    D

    非系统性风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    资产组合理论主要着眼于（）。
    A

    分散化对于资产组合的风险的影响

    B

    系统风险的减少

    C

    非系统风险的确认

    D

    利润最大化


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    关于系统风险和非系统风险，下列说法正确的是（）。
    A

    β衡量的风险是系统风险，无法通过分散化消除

    B

    证券的期望收益是关于β的线性函数，这表明市场仅仅对系统风险进行补偿，而对非系统风险不补偿

    C

    非系统风险可以由技术手段来消除

    D

    系统风险可以由技术手段来消除


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    风险分散化策略所分散掉的风险是： （ ）。

    A．系统风险

    B．非系统风险

    C．系统风险和非系统风险

    D．既不是系统风险，也不是非系统风险


    正确答案：B

  • 第14题：

    下列说法不正确的是（ ）。

    A．分散化投资使系统风险减少

    B．分散化投资使因素风险减少

    C．分散化投资使非系统风险减少

    D．分散化投资既降低风险又提高收益


    正确答案：ABD

  • 第15题：

    下列说法正确的是()。

    A:β系数大于零且小于1
    B:β系数是资本市场线的斜率
    C:β系数是衡量资产非系统风险的标准
    D:β系数是利用回归风险模型推导出来的

    答案：D
    解析：
    β系数度量了证券组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例，称之为系统风险；β系数是证券市场线的斜率，大于零也可能大于1。

  • 第16题：

    下列关于基金系统性风险非系统性风险说法错误的是（ ）。

    A.非系统性风险则是可以通过分散化投资来降低的风险
    B.系统风险可以通过分散化投资来降低的风险
    C.系统性风险的存在是由于某些因素能够通过多种作用机制同时对市场上大多数资产的价格或收益造成同向影响
    D.非系统性风险又被称为特定风险、异质风险、个体风险等

    答案：B
    解析：
    系统性风险是指在一定程度上无法通过一定范围内的分散化投资来降低的风险。与之相对，非系统性风险则是可以通过分散化投资来降低的风险。

  • 第17题：

    （ ）是可以通过分散化投资来降低的风险。

    A.系统性风险
    B.市场风险
    C.政策风险
    D.非系统性风险

    答案：D
    解析：
    系统性风险是指在一定程度上无法通过一定范围内的分散化投资来降低的风险。与之相对，非系统性风险则是可以通过分散化投资来降低的风险。

  • 第18题：

    资产组合理论主要着眼于（）。

    • A、分散化对于资产组合的风险的影响
    • B、系统风险的减少
    • C、非系统风险的确认
    • D、利润最大化

    正确答案:A

  • 第19题：

    风险和收益始终是投资者需要权衡的问题，下列关于系统风险和非系统风险的说法，正确的是（）。

    • A、系统风险只对单个证券有影响，是单个证券的特有风险
    • B、非系统风险只对单个证券有影响，是单个证券的特有风险
    • C、系统风险对所有证券的影响差不多是相同的
    • D、系统风险可以通过证券分散化来消除
    • E、非系统风险可以通过证券分散化来消除

    正确答案:B,C,E

  • 第20题：

    根据资本资产定价模型确定的证券投资组合，可以（）。

    • A、使系统风险最小化
    • B、消除系统风险
    • C、使非系统风险最小化
    • D、消除非系统风险

    正确答案:D

  • 第21题：

    马克维茨描述资产组合理论主要着眼于（）。

    • A、系统风险的减少
    • B、分散化对资产组合风险的影响
    • C、非系统风险的确认
    • D、积极的资产管理以扩大收益

    正确答案:B

  • 第22题：

    单选题
    下列关于β系数说法正确的是（  ）。
    A

    β系数大于0且小于1

    B

    β系数是资本市场线的斜率

    C

    β系数是衡量资产非系统风险的标准

    D

    β系数是利用回归风险模型推导出来的


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    套利定价理论不同于单因素CAPM模型，是因为套利定价理论（）
    A

    更注重市场风险。

    B

    减小了分散化的重要性。

    C

    承认多种非系统风险因素。

    D

    承认多种系统风险因素。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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