主权
金融机构
公司
零售
第1题:
《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系,自行预测()等信用风险因素,并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。
第2题:
内部评级法适用于哪些风险暴露?是不是所有的上述信用风险暴露都要应用内部评级法?要遵循什么原则??
第3题:
根据信用风险特征,中国银行的银行账户信用风险暴露分为()
第4题:
按照内部评级法的要求,根据不同风险特征,银行账户信用风险暴露包括以下哪些?()
第5题:
根据监管机构的要求,商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计()等风险因素。
第6题:
内部评级法通过估计各类信用风险暴露的()等风险要素,并按照一定的函数关系计算监管资本要求,以实现商业银行对信用风险的计量。
第7题:
内部评级法高级法要求商业银行自行预测()等信用风险因素,来计算信用风险资本要求。
第8题:
公司
主权
银行
批发
股权
第9题:
违约概率
违约损失率
违约风险暴露
期限
违约时间
第10题:
权重法下,针对不同类别的表外资产分别规定了不同的信用转换系数
有权重法和内部评级法两种计算方法
权重法适用于未实施内部评级法的商业银行
采用内部评级法时,信用风险加权资产为银行账户表内信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和
内部评级法分为初级内部评级法、中级内部评级法和高级内部评级法
第11题:
第12题:
公司
主权
银行
零售
股权
第13题:
银行采用内部评级法的,应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其(),在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分。
第14题:
《华夏银行公司授信风险评级管理办法》是根据()和《商业银行内部控制指引》等规定,结合华夏银行实际后制定的
第15题:
按照内部评级法的要求,根据不同风险特征,银行账户信用风险暴露包括()。
第16题:
根据信用风险特征,本行银行账户信用风险暴露分为主权风险暴露、金融机构风险暴露、零售风险暴露、公司风险暴露、股权风险暴露以及其他风险暴露。
第17题:
银行内部评级系统必须能够评级和细分()
第18题:
商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产,以下不属于非零售风险暴露的是()。
第19题:
违约概率
违约损失率
违约风险暴露
期限
第20题:
主权
金融机构
公司
零售
第21题:
主权
金融机构
公司
零售
第22题:
采用内部评级法初级法的银行,应将风险暴露细分为每一信用风险缓释工具覆盖的部分,每一部分分别计算加权风险资产
采用内部评级法初级法的银行,信用保护由一个信用保护者提供,但有不同的期限,则可不进行细分
采用内部评级法高级法的银行,如果通过增加风险缓释技术可以提高对风险暴露的回收率,则鼓励对同一风险暴露增加风险缓释技术(即采用多个信用风险缓释工具)来降低违约损失率
采用内部评级法高级法的银行,应证明此种方式对风险抵补的有效性,并建立合理的多重信用风险缓释工具处理的相关程序和方法
第23题:
资本积累率
信用风险加权资产
最高债务承受额
产业成熟度
第24题:
主权暴露风险
公司风险暴露
股权风险暴露
金融机构风险暴露