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单选题深度实值期权Delta绝对值趋近于（），平值期权Delta绝对值接近（）。A 0，0B 0，1C 0，0.5D 1，0.5

题目
单选题
深度实值期权Delta绝对值趋近于（），平值期权Delta绝对值接近（）。
A

0，0

B

0，1

C

0，0.5

D

1，0.5

相似考题

1.由于深度虚值期权的Gamma值接近于0，因此Gamma的绝对值越小，表示风险程度就越高。（ ）

2.以下关于期权时间价值的说法，正确的有（）。 Ⅰ.通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值 Ⅱ.通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值 Ⅲ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高 Ⅳ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，深度实值期权的时间价值最高 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B、Ⅱ.Ⅲ C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

3.关于期权的希腊字母，下例说法错误的是( )。A.Delta的取值范围为(-1，1) B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大 C.在行权价附近，Theta的绝对值最大 D.Rh0随标的证券价格单调递减

4.下列关于Gamma指数的说法，错误的是（ ）。 A．是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B．数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C．Gamma的绝对值越小，表示风险程度高；Gamma的绝对值越大，表示风险程度越小 D．看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0

参考答案和解析
正确答案： C
解析： 暂无解析
更多“单选题深度实值期权Delta绝对值趋近于（），平值期权Delta绝对值接近（）。A 0，0B 0，1C 0，0.5D 1，0.5”相关问题

  • 第1题：

    在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定，平值期权的Delta会剧烈变化。（ ）


    答案：对
    解析：
    随着剩余时间的缩短，虑值期权和实值期权Delta逐渐趋于稳定;而平值期权的Delta将会发生急剧变化，导致期权对冲的困难程度加大。

  • 第2题：

    以下哪个说法对delta的表述是正确的（）

    • A、delta可以是正数，也可以是负数
    • B、delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量
    • C、我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率
    • D、即将到期的实值期权的delta绝对值接近0

    正确答案:A

  • 第3题：

    以下希腊字母，说法正确的是（）。

    • A、相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大
    • B、虚值期权的gamma值最大
    • C、对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0
    • D、平值期权Vega值最大

    正确答案:D

  • 第4题：

    深度实值期权Delta绝对值趋近于（），平值期权Delta绝对值接近（）。

    • A、0，0
    • B、0，1
    • C、0，0.5
    • D、1，0.5

    正确答案:D

  • 第5题：

    认购实值期权delta值的取值范围最接近下列哪项（）。

    • A、0.00
    • B、0.50
    • C、-0.5
    • D、-1

    正确答案:B

  • 第6题：

    关于期权价格敏感性指标叙述不正确的是（）。

    • A、看涨期权的Rho一般为正的，看跌期权的Rho一般为负的
    • B、Theta是用来衡量权利期间对期权价格之影响程度的敏感性指标
    • C、无论是现货期权还是期货期权，其看涨期权的Lambda都等于看跌期权的Lambda
    • D、一般的说，当期权处于极度实值或极度虚值时，Delta的绝对值将趋近于1获0，此时Gamma将趋近于1

    正确答案:A

  • 第7题：

    关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。

    • A、Delta的取值范围为（-1.1）
    • B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
    • C、在行权价附近，Theta的绝对值最大
    • D、Rho随标的证券价格单调递减

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    以下关于delta说法正确的是（）。
    A

    平值看涨期权的delta一定为-0.5

    B

    相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的

    C

    如果利用delta中性方法对冲现货，需要买入delta份对应的期权

    D

    BS框架下，无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N（d1）


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    认购实值期权delta值的取值范围最接近下列哪项（）。
    A

    0.00

    B

    0.50

    C

    -0.5

    D

    -1


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    深度实值期权Delta绝对值趋近于（），平值期权Delta绝对值接近（）。
    A

    0，0

    B

    0，1

    C

    0，0.5

    D

    1，0.5


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下哪个说法对delta的表述是正确的（）
    A

    delta可以是正数，也可以是负数

    B

    delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量

    C

    我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率

    D

    即将到期的实值期权的delta绝对值接近0


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对于同一标的证券，以下哪个期权的delta最大（）。
    A

    平值认购期权

    B

    实值认购期权

    C

    虚值认购期权

    D

    都一样


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    平值期权的Delta变化的速度在平值附近最大。（ ）


    答案：对
    解析：
    平值期权的Delta在最后一个交易日会随着标的资产价格的变化而发生变化，而且Delta变化的速度在平值附近最大。

  • 第14题：

    以下关于delta说法正确的是（）。

    • A、平值看涨期权的delta一定为-0.5
    • B、相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的
    • C、如果利用delta中性方法对冲现货，需要买入delta份对应的期权
    • D、BS框架下，无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N（d1）

    正确答案:D

  • 第15题：

    同等条件下，亚式期权相对于普通期权而言，具有（）。

    • A、较低的价格
    • B、通常较小的Delta的绝对值
    • C、较低的时间价值
    • D、较低的内在价值

    正确答案:A,C

  • 第16题：

    下列情况下，delta值接近于1的是（）。

    • A、深度虚值的认购期权权利方
    • B、深度实值的认购期权权利方
    • C、平值附近的认购期权权利方
    • D、以上皆不正确

    正确答案:B

  • 第17题：

    对于同一标的证券，以下哪个期权的delta最大（）。

    • A、平值认购期权
    • B、实值认购期权
    • C、虚值认购期权
    • D、都一样

    正确答案:B

  • 第18题：

    以下哪个说法对delta的表述是错误的（）。

    • A、Delta是可以是正数，也可以是负数
    • B、Delta表示股票价格变化一个单位时，对应的期权合约的价格变化量
    • C、我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率
    • D、即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0

    正确答案:D

  • 第19题：

    单选题
    关于期权的希腊字母，下列说法错误的是()。
    A

    Delta的取值范围为（-1.1）

    B

    深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大

    C

    在行权价附近，Theta的绝对值最大

    D

    Rho随标的证券价格单调递减


    正确答案： B
    解析： 选项D，Rh0随标的证券价格单调递增。对于看涨期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。对于看跌期权，标的价格越低，利率对期权价值的影响越大。越是实值(标的价格>行权价)的期权，利率变化对期权价值的影响越大；越是虚值(标的价格<行权价)的期权，利率变化对期权价值的影响越小。

  • 第20题：

    单选题
    以下希腊字母，说法正确的是（）。
    A

    相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大

    B

    虚值期权的gamma值最大

    C

    对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0

    D

    平值期权Vega值最大


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列情况下，delta值接近于1的是（）。
    A

    深度虚值的认购期权权利方

    B

    深度实值的认购期权权利方

    C

    平值附近的认购期权权利方

    D

    以上皆不正确


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（　　）。
    A

    Delta的取值范围为（－1，1）

    B

    深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大

    C

    在行权价附近，Theta的绝对值最大

    D

    Rho随标的证券价格单调递减


    正确答案： D
    解析：
    D项，Rho随标的证券价格单调递增。对于看涨期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。对于看跌期权，标的价格越低，利率对期权价值的影响越大。

  • 第23题：

    单选题
    关于期权价格敏感性指标叙述不正确的是（）。
    A

    看涨期权的Rho一般为正的，看跌期权的Rho一般为负的

    B

    Theta是用来衡量权利期间对期权价格之影响程度的敏感性指标

    C

    无论是现货期权还是期货期权，其看涨期权的Lambda都等于看跌期权的Lambda

    D

    一般的说，当期权处于极度实值或极度虚值时，Delta的绝对值将趋近于1获0，此时Gamma将趋近于1


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    以下哪个说法对delta的表述是错误的（）。
    A

    Delta是可以是正数，也可以是负数

    B

    Delta表示股票价格变化一个单位时，对应的期权合约的价格变化量

    C

    我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率

    D

    即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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