由于深度虚值期权的Gamma值接近于0,因此Gamma的绝对值越小,表示风险程度就越高。( )
1.下列关于Gamma指数的说法,错误的是( )。 A.是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B.数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C.Gamma的绝对值越小,表示风险程度高;Gamma的绝对值越大,表示风险程度越小 D.看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值,通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0
2.深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。( )
3.关于期权的希腊字母,下例说法错误的是( )。A.Delta的取值范围为(-1,1) B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大 C.在行权价附近,Theta的绝对值最大 D.Rh0随标的证券价格单调递减
4.Gamma的绝对值越大,表示风险程度越高。( )
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题: