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下列关于贝塔系数的表述中，正确的是()。A.股票与整个股票市场的相关系数越大，贝塔系数越大 B.股票价格自身的标准差越大，贝塔系数越大 C.整个股票市场的标准差越大，贝塔系数越大 D.无风险利率越大，贝塔系数越大 E.某资产的贝塔系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险

题目
下列关于贝塔系数的表述中，正确的是()。

A.股票与整个股票市场的相关系数越大，贝塔系数越大
B.股票价格自身的标准差越大，贝塔系数越大
C.整个股票市场的标准差越大，贝塔系数越大
D.无风险利率越大，贝塔系数越大
E.某资产的贝塔系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险
相似考题

1.下列关于贝塔系数的表述正确的有( )。A．贝塔系数越大，说明证券的市场风险越小B．某证券的贝塔系数等于1，则它的风险与整个市场的平均风险相同C．具有较高贝塔系数的证券不一定就保证有较高的收益D．大于1的贝塔系数被认为是较高的贝塔值，高贝塔值证券通常被称为进取型证券E．实际上，贝塔系数为负值的证券不大可能存在

2.贝塔系数是衡量风险大小的重要指标，下列有关贝塔系数的表述正确的是( )A贝塔越大，说明风险越小B某股票的贝塔值等于0，说明此证券无风险C某股票的贝塔值小于1，说明其风险小于市场的平均风险D某股票的贝塔值等于2，说明其风险高于市场的平均风险2倍

3.关于贝塔系数说法正确的有()。A:市场投资组合的贝塔系数为1 B:贝塔系数用来衡量系统性风险 C:贝塔系数能测定股票的整体风险 D:如果预测大盘即将大幅下跌，则应该购买贝塔系数较高的股票 E:如果股票的贝塔系数大于1，说明其系统性风险大于市场平均风险

4.关于资产的贝塔系数β，以下说法正确的是（ ）。A．贝塔系数越大，则资产的实际收益率越大B．贝塔系数越大，资产的系统风险越大C．贝塔系数衡量资产的所有风险D．贝塔系数为零的资产的收益率是无风险收益率E．任意资产组合的贝塔系数一定大于零

参考答案和解析
答案：A,B
解析：
更多“下列关于贝塔系数的表述中，正确的是()。”相关问题

  • 第1题：

    下列关于贝塔资产和贝塔权益的表述中，不正确的有（）。

    A.贝塔资产度量的风险没有包括财务风险，只有经营风险
    B.贝塔权益是含有财务杠杆的贝塔值
    C.对于同一个企业而言，贝塔资产大于贝塔权益
    D.根据贝塔资产确定贝塔权益的过程，通常叫“卸载财务杠杆”

    答案：C,D
    解析：
    由于贝塔权益是含有财务杠杆的贝塔值，贝塔资产是不含有财务杠杆的贝塔值。所以，对于同一个企业而言，贝塔权益大于贝塔资产，即选项C的说法不正确。根据贝塔权益确定贝塔资产的过程，通常叫“卸载财务杠杆”；根据贝塔资产确定贝塔权益的过程，通常叫“加载财务杠杆”

  • 第2题：

    关于贝塔系数说法正确的有()。

    A:市场投资组合的贝塔系数为1
    B:贝塔系数用来衡量系统风险
    C:贝塔系数能测定股票的整体风险
    D:如果预测大盘即将大幅下跌，则应该购买贝塔系数较高的股票
    E:如果股票的贝塔系数大于1，说明其系统风险大于市场平均风险

    答案：A,B,E
    解析：
    贝塔系数只能测量股票的系统风险，无法测量其特有风险和整体风险。如果预测大盘大幅下跌，应该购买贝塔系数较低的股票，降低风险。

  • 第3题：

    下列关于证券系数B的说法中，正确的有( )。

    Ⅰ．贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标

    Ⅱ．贝塔系数(β)反映的是投资对象对市场变化的敏感度

    Ⅲ．贝塔系数(β)是一个统计指标，采用回归方法计算Ⅳ．贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致


    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    答案：D
    解析：
    贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。

  • 第4题：

    下列关于贝塔系数说法正确的是（）。

    • A、市场投资组合的贝塔系数等于-1
    • B、如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险
    • C、如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3%
    • D、预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票
    • E、以上说法都正确

    正确答案:C,D

  • 第5题：

    下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。

    • A、贝塔系数度量的是系统性风险
    • B、贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小
    • C、贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感
    • D、贝塔系数与证券的方差成正比

    正确答案:D

  • 第6题：

    以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。

    • A、贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标
    • B、贝塔系数是使用历史数据计算的
    • C、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
    • D、贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同

    正确答案:C

  • 第7题：

    多选题
    关于股票或股票组合的贝塔系数，下列说法中正确的有（　　）。
    A

    股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度

    B

    股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度

    C

    股票组合的贝塔系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数

    D

    股票的贝塔系数衡量个别股票的系统风险


    正确答案： A,B
    解析：
    贝塔系数是反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度的指标，它可以衡量个别股票的市场风险t（系统风险），股票组合的贝塔系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数，它反映相对于平均风险股票的变动程度。

  • 第8题：

    单选题
    以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。
    A

    贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标

    B

    贝塔系数是使用历史数据计算的

    C

    贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反

    D

    贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同


    正确答案： A
    解析： 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相同。

  • 第9题：

    单选题
    下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。
    A

    贝塔系数度量的是系统性风险

    B

    贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小

    C

    贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感

    D

    贝塔系数与证券的方差成正比


    正确答案： B
    解析： 按照贝塔系数的定义，其取决于与市场组合的相关性，而与其方差的关系不明确。

  • 第10题：

    单选题
    下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（）。
    A

    贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反

    B

    贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致

    C

    贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动方向与市场相反

    D

    贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大


    正确答案： D
    解析： 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小。

  • 第11题：

    多选题
    贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。
    A

    贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

    B

    标准差度量的是投资组合的非系统风险

    C

    投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值

    D

    投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值


    正确答案： D,B
    解析： 贝塔系数度量投资组合的系统风险，选项A正确；标准差度量整体风险，选项B错误；投资组合的贝塔系数（系统风险）等于组合中各证券贝塔系数（系统风险）的加权平均值，表明系统风险无法被分散，选项C正确；由于投资组合的风险分散化效应，投资组合的标准差（整体风险）通常小于组合内各证券标准差（整体风险）的加权平均值，选项D错误。

  • 第12题：

    多选题
    下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（  ）。
    A

    贝塔系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量

    B

    贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大

    C

    贝塔系数如果为负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反

    D

    资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，表明贝塔系数大于1

    E

    贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第13题：

    以下关于贝塔系数的说法中，正确的有()。

    A:当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
    B:当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
    C:当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
    D:当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

    答案：B,C
    解析：
    一般说来，当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险；当负塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险。故选BC。

  • 第14题：

    下列关于贝塔系数的说法中，正确的是( )。

    A、贝塔系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量
    B、贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
    C、贝塔系数如果为负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反
    D、资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，表明贝塔系数大于1
    E、贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    A,B,C,D,E
    贝塔系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量。贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。全体市场本身的贝塔系数为1，若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则贝塔系数大于1。反之，若资产组合净值的波动小于全体市场的波动幅度，则贝塔系数就小于1。贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券。

  • 第15题：

    贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。

    • A、贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
    • B、标准差度量的是投资组合的非系统风险
    • C、投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
    • D、投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

    正确答案:A,C

  • 第16题：

    下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（）。

    • A、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
    • B、贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致
    • C、贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
    • D、贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大

    正确答案:D

  • 第17题：

    下列说法中正确的有（）。

    • A、贝塔系数是测度系统风险
    • B、贝塔系数是测度总风险
    • C、贝塔系数只反映市场风险
    • D、方差反映风险程度
    • E、标准离差反映风险程度

    正确答案:A,C,D,E

  • 第18题：

    下列关于贝塔系数的说法中，不正确的是（）。

    • A、如果贝塔系数为负数，表示这类证券与市场平均收益率的变化方向相反
    • B、如果贝塔系数等于1，表示这类证券与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化
    • C、如果贝塔系数小于1，表示这类证券所含系统风险小于市场组合的风险
    • D、绝大多数证券的贝塔系数是大于等于零的

    正确答案:D

  • 第19题：

    多选题
    下列关于贝塔系数说法正确的是（）。
    A

    市场投资组合的贝塔系数等于-1

    B

    如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险

    C

    如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3%

    D

    预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票

    E

    以上说法都正确


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    关于贝塔系数，下列说法正确的有( )。Ⅰ.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险Ⅱ.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险Ⅲ.当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险Ⅳ.当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    甲公司打算长期持有A、B、C三种股票构成的证券组合，它们的贝塔系数分别为2.0、1.0和0.5，它们在证券组合中所占的比例分别为50%、30%和20%，目前市场报酬率为15%，无风险报酬率为10%。 要求：根据上述资料，从备选答案中选出下列问题的正确答案。下列表述中不正确的是（）。
    A

    A股票的贝塔系数高于整个证券市场的贝塔系数

    B

    B股票的贝塔系数等于整个证券市场的贝塔系数

    C

    C股票的贝塔系数低于整个证券市场的贝塔系数

    D

    ABC三种股票的投资组合的贝塔系数为1.8


    正确答案： A
    解析： 整个证券市场的贝塔系数为1，A股票的贝塔系数为2，高于整个证券市场的贝塔系数；B股票的贝塔系数为1，等于整个证券市场的贝塔系数；C股票的贝塔系数为0.5，低于整个证券市场的贝塔系数。ABC组合的贝塔系数=2.0×50%+1.0×30%+0.5×20%=1.4。

  • 第22题：

    多选题
    关于股票或股票组合的贝塔系数，下列说法中正确的有（）。
    A

    股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度

    B

    股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度

    C

    股票组合的贝塔系数是构成组合的各股票贝塔系数的加权平均数

    D

    股票的贝塔系数衡量个别股票（或股票组合）的系统风险


    正确答案： C,A
    解析： 本题考点是贝塔系数的相关内容。贝塔系数是反映个别股票（或股票组合）相对于平均风险股票的变动程度的指标，它可以衡量个别股票（或股票组合）的市场风险（系统风险），股票组合的贝塔系数是构成组合的各股票贝塔系数的加权平均数，它反映相对于平均风险股票的变动程度。

  • 第23题：

    多选题
    下列关于贝塔系数的表述中正确的有（　　）。
    A

    贝塔系数越大，说明系统风险越大

    B

    某股票的贝塔系数等于1，则它的系统风险与整个市场的平均风险相同

    C

    某股票的贝塔系数等于2，则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的2倍

    D

    某股票的贝塔系数是0.5，则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的一半


    正确答案： C,A
    解析：
    贝塔系数是反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度指标。它的经济意义在于告诉我们相对于市场组合而言特定资产的系统风险是多少。

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