某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%,该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%,该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法错误的是( )。
A.该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
B.该公司在期货市场上获利29500美元
C.该公司所得的利息收入为257500美元
D.该公司实际收益率为5.74%
第1题:
第2题:
第3题:
欧洲英镑6个月期的年利率为13%,欧洲美元6个月期的年利率为9%,英镑与美元即期汇率为GBP/USD=1.9250/60,6个月期的远期汇水为165/158。 假如某投资者从欧洲货币市场借入192.6万美元,在外汇市场上兑换成100万英镑,并将其存入银行,成为欧洲英镑存款。同时,卖出6个月期的远期英镑,求交易到期时该投资者的盈亏。
第4题:
第5题: