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()是实务中衡量投资组合风险最常用的指标。A:方差 B:期望收益率 C:收益额 D:协方差

题目
()是实务中衡量投资组合风险最常用的指标。

A:方差
B:期望收益率
C:收益额
D:协方差
相似考题

1.某一投资组合等比重投资于两种理财产品，下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是( )。A．投资组合的方差用于衡量该投资组合风险B．该投资组合的期望收益率为11%C．该投资组合的方差为0.0445D．协方差用于度量1号理财产品和2号理财产品之间收益相互关联程度

2.实务中用来衡量资产风险最常用的统计指标是( )。A．期望收益率B．收益率的方差C．价格D．相关系数

3.实务中衡量投资组合风险最常用的指标是( )。A．收益额B．期望收益率C．方差D．协方差

4.衡量投资组合风险的指标是()。A、协方差B、期望值C、持有期收益率D、预期收益率

参考答案和解析
答案：A
解析：
实务中衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的风险最常用的是方差；BC两项，期望收益率和收益额衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的预期收益；D项，协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标。
更多“()是实务中衡量投资组合风险最常用的指标。”相关问题

  • 第1题：

    在资产组合和资产定价理论中,通常用β值和标准差来衡量风险。以下关于这两种指标的区别,说法正确的是()

    A.β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险

    B.β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险

    C.β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险

    D.β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险

    E.β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险


    参考答案：BE

  • 第2题：

    （ ）通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况。

    A.事前指标

    B.事后指标

    C.下行风险

    D.风险价值


    正确答案：A
    风险指标可以分成事前和事后两类。事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事前指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况。

  • 第3题：

    实务中用来衡量资产的风险的最常用的统计指标是（ ）。

    A．期望收益率

    B．收益率的方差

    C．价格

    D．漂移率


    正确答案：B

  • 第4题：

    风险价值(VaR)指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是（　　）。
    Ⅰ有利于衡量整个贷款组合的风险
    Ⅱ可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况
    Ⅲ可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量
    Ⅳ是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标

    A、Ⅰ、Ⅱ
    B、Ⅱ、Ⅲ
    C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：

  • 第5题：

    詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为（ ），用β系数衡量。

    A.全部风险
    B.不可控制风险
    C.系统性风险
    D.股票市场风险

    答案：C
    解析：
    詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为系统性风险，用β系数衡量。

  • 第6题：

    投资组合风险大小的衡量指标包括（）。

    • A、协方差
    • B、相关系数
    • C、方差
    • D、标准离差
    • E、期望收益

    正确答案:C,D

  • 第7题：

    根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（）。

    • A、投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的
    • B、凡是有效组合，均没有非系统风险
    • C、夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标
    • D、证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    在组合风险管理中，衡量组合风险大小的核心指标是（）。
    A

    RAROC

    B

    风险暴露

    C

    经济资本

    D

    违约概率

    E

    不良率


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    事前和事后风险指标的区别（）。
    A

    事前指标用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事后指标用来衡量和预测目前组合和未来的表现和风险情况

    B

    事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事前指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况

    C

    事前指标比事后指标更准确

    D

    事后指标比事前指标更准确


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    以下有关风险指标的说法错误的是（   ）。
    A

    事前指标通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况

    B

    风险指标可以分为事前指标和事后指标

    C

    不论是事前风险还是事后风险都可以用多个指标进行衡量

    D

    基金事后风险指标使用最新持仓数据计算


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（）。
    A

    投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的

    B

    凡是有效组合，均没有非系统风险

    C

    夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标

    D

    证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    事前和事后风险指标的区别在于（  ）。
    A

    事前指标通常用来评价一个组合在历史上的表现的风险情况，而事后指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况

    B

    事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现的风险情况，而事前指标则通常用来衡量组合在将来的表现和风险情况

    C

    事前指标比事后指标更准确

    D

    事后指标比事前指标更准确


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    实务中有许多方法可以用来衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的风险其中最为常用的是( )。

    A．协方差

    B．方差

    C．期望收益率

    D．标准差


    正确答案：B

  • 第14题：

    投资组合中的系统风险是如何衡量的？


    参考答案：衡量债券利率风险的三个原则：（1）承受较高利率风险的债券，其价格波动的程度较大，反之，价格波动的程度较小。（2）政府债券的市场价格与利率高低成反比（3）在高利率时期，只要利率仍有上升空间，债券价格一般下跌；在低利率期间，只要利率仍有下降空间，债券价格总是居高不下，涨多于跌。

  • 第15题：

    在实务中衡量投资组合风险最常用的指标是( )。

    A.收益额

    B．期望收益率

    C．方差

    D．协方差


    正确答案：C
    C【解析】实务中衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合风险最常用的指标是方差。期望收益率和收益额衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的预期收益。协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标。

  • 第16题：

    （ ）通常用来衡量投资组合在将来的表现和风险情况。

    A.事前风险测度
    B.事后风险测度
    C.下行风险
    D.风险价值

    答案：A
    解析：
    风险测度可以分成事前和事后两类。事后风险测度是在风险发生后的分析，常用来衡量风险调整后的收益情况，而事前风险测度则通常用来衡量投资组合在将来的表现和风险情况。

  • 第17题：

    下列关于事前风险测度的说法中，错误的是（）。

    • A、事前风险测度的基础工作是测量风险
    • B、事前风险侧度属于预测指标
    • C、基金经理可以选择任何事前风险指标，但一旦选择之后不能更改
    • D、事前风险侧度通常用来衡量目前组合在将来的表现

    正确答案:C

  • 第18题：

    在组合风险管理中，衡量组合风险大小的核心指标是（）。

    • A、RAROC
    • B、风险暴露
    • C、经济资本
    • D、违约概率
    • E、不良率

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    以下属于衡量货币市场基金的风险指标包括（  ）。Ⅰ.投资组合平均剩余期限Ⅱ.投资组合平均剩余存续期Ⅲ.融资回购比例Ⅳ.浮动利率债券投资情况Ⅴ.投资对象的信用评级
    A

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

    B

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ


    正确答案： B
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    以下关于事前风险与事后风险的说法中，不正确的是（  ）。
    A

    事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况

    B

    事前指标则通常用来衡量投资组合在将来的表现和风险情况

    C

    VaR是一个事前风险指标

    D

    VaR是一个事后风险指标


    正确答案： B
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    风险价值（VaR）指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是（　　）。Ⅰ．有利于衡量整个贷款组合的风险Ⅱ．可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况Ⅲ．可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量Ⅳ．是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：
    VaR值考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应，对未来损失风险进行事前预测，具有传统计量方法不具备的特性和优势，已经成为监管部门和业界计量监控市场风险的主要手段。风险价值的优势具体在于：①有利于衡量整个贷款组合的风险；②可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况；③可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量；④是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标。

  • 第22题：

    单选题
    下列关于证券市场线和资本市场线的区别中，说法正确的是（  ）。Ⅰ.在风险的衡量上，SML是用β值来衡量，CML是用标准差来衡量Ⅱ.在应用上，CML决定资产最合理的预期收益率（定价），SML决定最适合的资产配置点（资产配置）Ⅲ.斜率上，SML是市场组合的风险溢价，CML是市场组合的夏普比率Ⅳ.在适用范围上，CML是单个资产或投资组合，也可以是有效投资组合和无效投资组合，SML只适用于有效投资组合
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    以下关于事前风险与事后风险的说法不正确的是（）。
    A

    事前指标通常用来衡量预测目前组合在将来的表现和风险情况。

    B

    事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况。

    C

    VaR是一个事前风险指标

    D

    VaR是一个事后风险指标


    正确答案： D
    解析： VaR是一个事前风险指标。

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