第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
平价期权的时间价值最大,深度实值和深度虚值期权的时间价值最小。
第5题:
下列关于Gamma的说法错误的有()。
第6题:
实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0。
第7题:
关于期权的希腊字母,下列说法错误的是()。
第8题:
通常情况下,实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值
通常情况下,平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值
深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中,平值期权的时间价值最高
深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中,深度实值期权的时间价值最高
第9题:
对
错
第10题:
虚值和实值期权的市场价格高于平值期权
虚值和实值期权的时间价值高于平值期权
深度虚值期权的隐含波动率高于平值期权
深度实值期权仍有一定的时间价值
第11题:
Delta的取值范围为(-1.1)
深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大
在行权价附近,Theta的绝对值最大
Rho随标的证券价格单调递减
第12题:
相较实值期权和虚职期权,平值期权theta的绝对值更大
虚值期权的gamma值最大
对一认购期权来说,delta在深度实值时趋于0
平值期权Vega值最大
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
以下希腊字母,说法正确的是()。
第17题:
当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时,在通常的“波动率微笑”的影响下,将出现如下的偏差()。
第18题:
Gamma在认购期权()时最大。
第19题:
对
错
第20题:
实值
平值
虚值
深度虚值
第21题:
I、II、III
II、III
I、II、IV
II、III、IV
第22题:
虚值期权
实值期权
平值期权
深度虚值期权
第23题:
Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感
深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大
平价期权的Gamma最小
波动率增加将使行权价附近的Gamma减小