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2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。当该合约报价达到95．16时，以（ ）美元可购得面值1000000美元的国库券。A．762100B．951600C．990400D．998520

题目

2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。当该合约报价达到95．16时，以（ ）美元可购得面值1000000美元的国库券。A．762100B．951600C．990400D．998520

相似考题

1.某公司获得一笔浮动利率贷款，金额为1000万美元，每季度支付一次利息，利率为3个月LIBOR。公司担心在今后2年内市场利率水平会上升，于是购买了一项利率上限，有效期2年，执行价格为5%，参考利率为3个月LIBOR，期权费率为1%，公司支付的期权费用金额为10万美元。每年以360天计算，每季度以90天计算。(1)若第一个付息日到来时，LIBOR为5.5%，该公司获得的交割金额为多少?(2)若第一个付息日到来时，LIBOR是4%，该公司的融资成本是百分之多少?

2.A、B两公司都想借入3年期的500万美元借款，A公司想借入固定利率借款，B公司想借入浮动利率借款。因两家公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，具体情况见下表。 市场提供给A、B两公司的借款利率注:表中的利率均为一年计一次复利的年利率A公司最终的融资利率是（）。A.4．3% B.4．5% C.4．9% D.4．7%

3.A、B两公司都想借入3年期的500万美元借款，A公司想借入固定利率借款，B公司想借入浮动利率借款。因两家公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，具体情况见下表。 市场提供给A、B两公司的借款利率注:表中的利率均为一年计一次复利的年利率 下列关于A、B公司的说法，正确的是（）A.B公司在浮动利率市场上存在风险敞口 B.A公司在浮动利率市场上存在比较优势 C.B公司在固定利率市场上存在比较优势 D.A公司在固定利率市场上存在竞争优势

4.A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万美元的资金,期限为6个月,借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点,目前,3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议,协议利率为6.5%,参照利率为6个月LIBOR,远期利率协议将公司的借款成本固定为每年()。A、0.065B、0.075C、0.06D、0.07

更多“2月,某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项,到期按市场利率一次还本付息, ”相关问题

  • 第1题：

    5月初,某公司预计将在8月份借入一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项,当时市场利率上升为9.75%,由于担心利率上升,于是在期货市场以90.30点卖出2张9月份到期的3个月欧洲美元期货合约（合约的面值为100万美元,1个基本点是指数的0.01点,代表25美元）,到了8月份,9月份期货合约价格跌至88.00点,该公司将其3个月欧洲美元期货合约平仓,同时以12%的利率借入200万美元,如不考虑交易费用。通过套期保值,该公司此项借款利息支出相当于美元,其借款利率相当于（ ）。

    A.11500,2.425
    B.48500,9.7
    C.60000,4.85
    D.97000,7.275

    答案：B
    解析：
    期货市场盈利：（90.3-88）*2*100*25=1.15万美元,其实际借款利息成本为200*12%*3/12-1.15=4.85万美元,实际借款利率：（4.85/200）12/3100%=9.7%

  • 第2题：

    61、假设A公司想借入6个月期的浮动利率借款，B公司想借入固定利率借款。在市场上，A公司借入的固定利率为10.8%，A公司借入的浮动利率为LIBOR+0.25%。在市场上，B公司借入的固定利率为12%，B公司借入的浮动利率为LIBOR+0.75%。则（）在（）市场上具有比较优势。

    A．A公司，浮动利率

    B．A公司，固定利率

    C．B公司，浮动利率

    D．B公司，固定利率


    A 公司，固定利率;B 公司，浮动利率

  • 第3题：

    假设A公司想借入6个月期的浮动利率借款，B公司想借入固定利率借款。在市场上，A公司借入的固定利率为10.8%，A公司借入的浮动利率为LIBOR+0.25%。在市场上，B公司借入的固定利率为12%，B公司借入的浮动利率为LIBOR+0.75%。A公司和B公司运用利率互换进行信用套利，该利率互换的总收益为（）。

    A．1.7%

    B．1.2%

    C．0.5%

    D．0.7%


    A 公司，固定利率;B 公司，浮动利率

  • 第4题：

    5月初，某公司预计将在8月份借人一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项。当时市场利率为9.75%，由于担心利率上升，于是在期货市场以90.30点卖出2张9月份到期的3个月欧洲美元期货合约（合约面值为100万美元，1个基本点是指数的0.01点，代表25美元）。到了8月份，9月份期货合约价格跌至88.00点，该公司将其3个月欧洲美元期货合约平仓，同时以12%的利率借人200万美元。如不考虑交易费用。通过套期保值，该公司此项借款的利息支出相当于（ ）美元，其借款利率相当于（ ）%。

    A.48500；9.7
    B.11500；2.425
    C.60000；4.85
    D.97000；7.275

    答案：A
    解析：
    期货市场盈利=2×（90.3-88）x100x25=1.15（万美元），实际借款利息成本：200x12%×3/12-1.15=4.85（万美元），实际借款利率=（4.85/200）x12/3x100%=9.7%。

  • 第5题：

    假设A公司想借入6个月期的浮动利率借款，B公司想借入固定利率借款。在市场上，A公司借入的固定利率为10.8%，A公司借入的浮动利率为LIBOR+0.25%。在市场上，B公司借入的固定利率为12%，B公司借入的浮动利率为LIBOR+0.75%。则（）在（）市场上具有比较优势。

    A．A公司，浮动利率

    B．A公司，固定利率

    C．B公司，浮动利率

    D．B公司，固定利率


    A 公司，固定利率;B 公司，浮动利率

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