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在我国，1月8日，某交易者进行套利交易，同时卖出500手3月白糖期货合约、买入1000手5月白糖期货合约、卖出500手7月白糖期货合约；成交价格分别为6370元/吨、6360元/吨和6350元/吨。1月13日对冲平仓时成交价格分别为6350元/吨、6320元/吨和6300元/吨。则该交易者（ ）。A.盈利5万元 B.亏损5万元 C.盈利50万元 D.亏损50万元

题目
在我国，1月8日，某交易者进行套利交易，同时卖出500手3月白糖期货合约、买入1000手5月白糖期货合约、卖出500手7月白糖期货合约；成交价格分别为6370元/吨、6360元/吨和6350元/吨。1月13日对冲平仓时成交价格分别为6350元/吨、6320元/吨和6300元/吨。则该交易者（ ）。

A.盈利5万元
B.亏损5万元
C.盈利50万元
D.亏损50万元
相似考题

1.在我国，4月27日，某交易者进行套利交易同时买入10手7月铜期货合约、卖出20手9月铜期货合约、买入10手11月铜期货合约；成交价格分别为35820元/吨、36180元/吨和36280元/吨。5月10日对冲平仓时成交价格分别为35860元/吨、36200元/吨、36250元/吨时，该投资者的盈亏情况为（ ）。A.盈利1500元 B.亏损1500元 C.盈利1300元 D.亏损1300元

2.4月20日，某交易者在我国期货市场进行套利交易，同时买入100手7月燃料油期货合约，卖出200手8月燃料油期货合约，买入100手9月燃料油期货合约，成交价格分别为4820元／吨、4870元／吨和4900元／吨。5月5日对冲平仓时成交价格分别为4840元／吨、4860元／吨和4890元／吨。该交易者的净收益是（）元。（按10吨／手计算，不计手续费等费用）A.30000 B.50000 C.25000 D.15000

3.3月5日，某套利交易者在我国期货市场卖出5手5月锌期货合约同时买入5手7月锌期货合约，价格分别为15550元/吨和15650元/吨。3月9日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，5月和7月锌合约平仓价格分别为15650元/吨和15850元/吨。该套利交易的价差（ ）元/吨。A.扩大90 B.缩小90 C.扩大100 D.缩小100

4.3月5日，某交易者卖出100手5月白糖期货合约同时买入100手7月该期货合约，价格分别为8520元/吨和8560元/吨。3月15日，该交易者将上述合约全部对冲平仓，5月和7月合约平仓价格分别为8600元/吨和8700元/吨。该套利交易（ ）。A.盈利50000元 B.亏损50000元 C.盈利60000元 D.亏损60000元

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  • 第1题：

    在我国，4月20日，某交易者卖出20手7月份白糖期货合约同时买入20手9月份白糖期货合约，价格分别为6750元/吨和6800元/吨。4月29日,该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为6800元/吨06880元/吨。则该交易者（ ）。

    A.盈利300元
    B.盈利600元
    C.盈利6000元
    D.亏损300元

    答案：C
    解析：
    7月份白糖期货合约收益=6750-6800=-50 （元/吨）：
    9月份白糖期货合约收益=6880-6800=80 （元/吨）：
    该交易者盈利=30元/吨。
    我囯白糖期货1手=10吨 ，
    则该交易者盈利=30x10x20=6000 （元）。

  • 第2题：

    在我国，某交易者在4月28日卖出10手7月份白糖期货合约的同时买入10手9月份白糖期货合约，价格分别为6350元／吨和6400元／吨。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为6380元／吨和6480元／吨。该套利交易的价差是（）元／吨。

    A.扩大50
    B.缩小50
    C.扩大90
    D.缩小90

    答案：A
    解析：
    期货价差，是指期货市场上两个不同月份或不同品种期货合约之间的价格差。计算建仓时的价差，须用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。为保持一致性，计算平仓时的价差，也要用建仓时价格较高的合约平仓价格减去建仓时价格较低的合约平仓价格。如果实时（或平仓时）价差大于建仓时价差，则价差是扩大的；相反，如果实时（或平仓时）价差小于建仓时价差，则价差是缩小的。4月28日建仓时的价差：6400－6350=50（元／吨）。5月5日的价差：6480－6380=100（元／吨）。由此可以判断，5月5日的价差相对于建仓时扩大了，价差扩大50元／吨。

  • 第3题：

    某套利者买入5月份菜籽油期货合约同时卖出9月份菜籽油期货合约，成交价格分别为10150元/吨和10110元/吨，结束套利时，平仓价格分别为10125元/吨和10175元/吨。该套利者平仓时的价差为（ ）元/吨。

    A.50
    B.-50
    C.40
    D.-40

    答案：B
    解析：
    建仓时价差＝高价-低价＝5月份菜籽油期货合约价格-9月份菜籽油期货合约价格。计算平仓时的价差时，要用建仓时价格较高的合约平仓价格减去建仓时价格较低的合约平仓价格。平仓时价差＝10125-10175＝-50（元/吨）。

  • 第4题：

    1月28日，某交易者进行套利交易，同时卖出5手3月份某期货合约，买入10手5月份该期货合约，卖出5手7月该期货合约；成交价格分别为5740元/吨、5760元/吨和5790元/吨。2月1日对冲平仓时的成交价格分别为5730元/吨、5770元/吨和5800元/吨。该交易者（ ）元。（每手10吨，不计手续费等费用）

    A.亏损1000
    B.盈利1000
    C.盈利2000
    D.亏损2000

    答案：B
    解析：
    3月某期货合约总盈利=10*5*10=500元，5月某期货合约总盈利=10*10*10=1000元，7月某期货合约总亏损=10*5*10=500元，净收益=500+1000-500=1000元。

  • 第5题：

    在我国,4月20日某交易者进行套利交易,同时买入10手7月燃料油期货合约,卖出20手8月燃料油期货合约,买入10手9月燃料油期货合约,成交价格分别为3620元/吨,3670元/吨和3700元/吨,5月5日对冲平仓时成交价格分别为3640元/吨,3660元/吨和3690元/吨,该交易者的净收益是（ ）元。（按10吨/手计算,不计手续费等费用）

    A.1500
    B.2500
    C.3000
    D.5000

    答案：C
    解析：
    7月份期货合约总盈利：（3640-3620）10*10=2000元;8月份期货合约总盈利：（3670-3660）20*10=2000元;9月份期货合约总亏损：（3700-3690）10*10=1000;净收益=2000+2000-1000=3000元

  • 第6题：

    某日,交易者在我国期货市场进行讨论交易,同时买入10手7月玻璃期货合约、卖出20手9月玻璃期货合约,买入10手11月份玻璃期货合约,成交价格分别为1090元/吨、1190元/吨和1210元/吨,一周后对冲平仓时的成交价格分别为1130元/吨、1200元/吨、1230元/吨,该交易者的净收益是（ ）元。（不计手续费等费用）

    A.16000
    B.4000
    C.8000
    D.40000

    答案：C
    解析：
    玻璃期货合约交易单位为20元/吨,因此（1130-1090）20*10+（1190-1200）20*20+（1230-1210）10*20=8000元

  • 第7题：

    4月28日，某交易者进行套利交易，同时卖出10手7月份某期货合约、买入20手9月份该期货合约、卖出10手11月份该期货合约；成交价格分别为6240元／吨、6180元／吨和6150元／吨。5月13日对冲平仓时成交价格分别为6230元／吨、6200元／吨和6155元／吨，该套利者交易的净收益是（ ）元。（每手5吨，不计手续费等费用）

    A.2250
    B.2750
    C.3000
    D.3350

    答案：A
    解析：
    套利操作如下表。



    因此，净收益为：5（1010+20 20-5 10）=2250（元）。

  • 第8题：

    3月2日，某交易者买入10手5月份A期货合约同时卖出10手7月该期货合约，价格分别为12500元/吨和12900元/吨。3月19日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，5月和7月合约平仓价格分别为12350元/吨和12550元/吨。该套利交易（ ）(每手5吨，不计手续费等费用)

    A、亏损20000
    B、亏损10000
    C、盈利20000
    D、盈利10000

    答案：D
    解析：
    5月份:12350-12500=-1507月份:12900-12550=350总盈利=(350-150)105=10000

  • 第9题：

    某套利者在8月1日买入9月份白糖期货合约的同时卖出11月份白糖期货合约，价格分别为5720元／吨和5820元／吨，到了8月15日，9月份和11月份白糖期货价格分别变为5990元／吨和6050元／吨，则该套利者建仓时的价差是（）。

    • A、100元／吨
    • B、60元／吨
    • C、330元／吨
    • D、170元／吨

    正确答案:A

  • 第10题：

    单选题
    1月12日，某交易者进行套利交易，同时买进1手3月某期货合约、卖出2手5月该期货合约、买进1手7月该期货合约；成交价格分别为13900元/吨、13800元/吨和13700元/吨。1月20日对冲平仓时成交价格分别为13950元/吨、13700元/吨和13650元/吨，该套利交易（　　）元。（每手5吨，不计手续费等费用）[2009年11月真题]
    A

    盈利1000

    B

    盈利1500

    C

    亏损1000

    D

    亏损1500


    正确答案： C
    解析：
    该交易者进行的是蝶式套利，其净盈利为：（13950－13900）×5＋（13800－13700）×2×5＋（13650－13700）×5＝1000（元）。

  • 第11题：

    单选题
    在我国，1月8日，某交易者进行套利交易，伺时卖出500手3月白糖期货合约、买入1 000手5月白糖期货合约、卖出500手7月白糖期货合约；成交价格分别为6 370元／吨、6 360元／吨和6 350元／吨。1月13日对冲平仓时成交价格分别为6 350元／吨、6 320元／吨和6 300元／吨，则该交易者（  ）。
    A

    盈利5万元

    B

    亏损5万元

    C

    盈利50万元

    D

    亏损50万元


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    在我国，1月8日，某交易者进行套利交易，同时卖出500手3月白糖期货合约、买入1000手5月白糖期货合约、卖出500手7月白糖期货合约；成交价格分别为6 370元/吨、6 360元/吨和6 350元/吨01月13日对冲平仓时成交价格分别为6 350元/吨、6 320元/吨和6 300元/吨，则该交易者(    ）。
    A

    盈利5万元

    B

    亏损5万元

    C

    盈利50万元

    D

    亏损50万元


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    4月20日，某交易者在我国期货市场进行套利交易，同时买人100手7月燃料油期货合约，卖出200手8月燃料油期货合约，买人100手9月燃料油期货合约，成交价格分别为4820元／吨、4870元／吨和4900元／吨。5月5日对冲平仓时成交价格分别为4840元／吨、4860元／吨和4890元／吨。该交易者的净收益是（??）元。(按10吨／手计算，不计手续费等费
    用)

    A. 30000
    B. 50000
    C. 25000
    D. 15000

    答案：A
    解析：
    该交易者进行的是蝶式套利，其盈亏状况计算如下：7月份期货合约盈亏为(4840-4820)10010=20000(元)；8月份期货合约盈亏为(4870-4860)20010=20000(元)；9月份期货合约盈亏为(4890-4900)10010=-10000(元)。所以，该交易者的净收益=20000+20000+(-10000)=30000(元)。

  • 第14题：

    4月29日，某交易者在国内交易所进行套利交易，同时买入100手7月LLDPE期货合约、卖出200手9月LLDPE期货合约、买入100手11月LLDPE期货合约；成交价格分别为9180元/吨、9250元/吨和9180元/吨。5月7日对冲平仓时的成交价格分别为9200吨、9290元/吨和9230元/吨。则该交易者（ ）。

    A.盈利5000元
    B.亏损5000元
    C.盈利6000元
    D.亏损6000元

    答案：B
    解析：
    本题考查蝶式套利。
    LLDPF期货合约1手=5吨。
    7月份买入价格为9180元/吨、卖出价格9200元/吨，则盈利20元/吨，100手则盈利=20*5*100=10000（元）
    9月份卖出价格为9250元/吨、买入价格9290元/吨，则亏损40元/吨，200手则亏损=40*5*200=40000（元）
    11月份买入价格为9180元/吨、卖出价格9230元/吨，则盈利50元/吨，100手则盈利=50*5*100=25000（元）
    综上交易者盈利=10000-40000+25000=-5000元，即交易者亏损5000元。

  • 第15题：

    4月28日，某交易者进行套利交易，同时卖出10手7月某期货合约、买入20手9月该期货合约、卖出10手11月该期货合约；成交价格分别为12280元/吨、12150元/吨和12070元/吨。5月13日对冲平仓时成交价格分别为12260元/吨、12190元/吨和12110元/吨。该套利交易（　　）元。(每手10吨，不计手续费等费用)

    A．盈利4000

    B．盈利3000

    C．盈利6000

    D．盈利2000

    答案：C
    解析：
    在该蝶式套利操作中，套利者的盈亏状况如表9所示。

  • 第16题：

    5月初，某交易者进行套利交易，同时买入100手7月菜籽油期货合约，卖出200手9月菜籽油期货合约，买入100手11月菜籽油期货合约；成交价格分别为8520元/吨、8590元/吨和8620元/吨。5月13日对冲平仓时的成交价格分别为8540元/吨、8560元/吨和8600元/吨，该交易者的净收益是（ ）元。（每手10吨，不计手续费等费用）

    A.100000
    B.60000
    C.50000
    D.30000

    答案：B
    解析：
    蝶式套利损益如下表所示。
    {图}

  • 第17题：

    某日交易者在我国期货市场进行讨论交易同时买入10手7月玻璃期货合约、卖出20手9月玻璃期货合约，买入10手11月份玻璃期货合约成交价格分别为1090元/吨、1190元/吨和1210元/吨，一周后对冲平仓时的成交价格分别为1130元/吨、1200元/吨、1230元/吨，玻璃期货合约交易单位为20吨/手，该交易者的净收益是()元。(不计手续费等费用)

    A.16000
    B.4000
    C.8000
    D.40000

    答案：C
    解析：
    玻璃期货合约交易单位为20吨/手，因此(1130-1090)*20*10+(1190-1200)*20*20+(1230-1210)*10*20=8000元。

  • 第18题：

    3月2日，某交易者在我国期货市场买入10手5月玉米期货合约，同时卖出10手7月玉米期货合约，价格分别为1700元／吨和1790元／吨。3月9日，该交易者将上述合约全部对冲平仓，5月和7月玉米合约平仓价格分别为1770元／吨和1820元／吨。该套利交易（ ）元。（每手玉米期货合约为10吨，不计手续费等费用）

    A.盈利4000
    B.亏损2000
    C.亏损4000
    D.盈利2000

    答案：A
    解析：
    略

  • 第19题：

    3月5日，某套利交易者在我国期货市场卖出5手5月锌期货合约同时买入5手7月锌期货合约，价格分别为15550元/吨和15650元/吨。3月9日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，5月和7月锌合约平仓价格分别为15650元/吨和15850元/吨。该套利交易的价差（ ）元/吨。

    A、扩大90
    B、缩小90
    C、扩大100
    D、缩小100

    答案：C
    解析：
    3月5日价差100元/吨，3月9日价差200元/吨，价差扩大100元/吨。

  • 第20题：

    某日，某交易日在我国期货市场进行套利交易，同时买入10手7月玻璃期货合约（20吨/手）、卖出20手9月玻璃期货合约、买入10手11月玻璃期货合约。成交价格分别为1090元/吨、1190元/吨和1210元/吨。一周后对冲平仓时成家价格分别为1130元/吨、1200元/吨和1270元/吨。该交易者的净收益是（）元（不计手续费等费用）

    • A、40000
    • B、4000
    • C、16000
    • D、8000

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    某套利者在8月1日买入9月份白糖期货合约的同时卖出11月份白糖期货合约，价格分别为5720元／吨和5820元／吨，到了8月15日，9月份和11月份白糖期货价格分别变为5990元／吨和6050元／吨，则该套利者建仓时的价差是（）。
    A

    100元／吨

    B

    60元／吨

    C

    330元／吨

    D

    170元／吨


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    某日，某交易日在我国期货市场进行套利交易，同时买入10手7月玻璃期货合约（20吨/手）、卖出20手9月玻璃期货合约、买入10手11月玻璃期货合约。成交价格分别为1090元/吨、1190元/吨和1210元/吨。一周后对冲平仓时成家价格分别为1130元/吨、1200元/吨和1270元/吨。该交易者的净收益是（）元（不计手续费等费用）
    A

    40000

    B

    4000

    C

    16000

    D

    8000


    正确答案： A
    解析： 7月：（1130-1090）×10=400 9月：（1190-1200）×20=-200 11月：（1270-1210）×10=600净盈利=（400-200+600）×20=16000元

  • 第23题：

    单选题
    在我国，1月8日.某交易者进行套利交易，同时买入10手3月豆油期货合约、卖出20手5月豆油期货合约、买入10手7月豆油期货合约;成交价格分别为9580元/吨、9600元/吨和9620元/吨。1月20日对冲平仓时成交价格分别为9590元/吨、9595元/吨和9610元/吨。该套利交易（  ）元。（合约每手10吨，不计手续费等费用）
    A

    盈利2000

    B

    盈利3000

    C

    盈利2500

    D

    盈利1000


    正确答案： D
    解析：

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