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5月20日，某交易者买入两手10月份铜期货合约，价格为16950元/吨，同时卖出两手12月份铜期货合约，价格为17020元/吨，两个月后的7月20日，1O月份铜合约价格变为17010元/吨，而12月份铜合约价格变为17030元/吨，则5月20日和7月20日相比，两合约价差（ ）元/吨。A.扩大了30 B.缩小了30 C.扩大了50 D.缩小了50

题目
5月20日，某交易者买入两手10月份铜期货合约，价格为16950元/吨，同时卖出两手12月份铜期货合约，价格为17020元/吨，两个月后的7月20日，1O月份铜合约价格变为17010元/吨，而12月份铜合约价格变为17030元/吨，则5月20日和7月20日相比，两合约价差（ ）元/吨。

A.扩大了30
B.缩小了30
C.扩大了50
D.缩小了50
相似考题

1.某交易者在5月30买入1手9月份铜合约，价格为17520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元/吨，7月30，该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，且交易所规定1手-5吨，则7月30的11月份铜合约价格为（ ）元/吨。A．17610B．17620C．17630D．17640

2.某套利者买入6月份铜期货合约，同时他卖出7月份的铜期货合约，上面两份期货合约的价格分别为19160元/吨和19260元/吨，则两者的价差为（ ）。A．100元/吨B．200元/吨C．300元/吨D．400元/吨

3.5月20日，某交易者买入两手10月份铜期货合约，价格为16950元/吨，同时卖出两手12月份铜期货合约，价格为17020元/吨，两个月后的7月20日，10月份铜合约价格变为17010元/吨，而12月份铜合约价格变为17030元/吨，则5月20日和7月20日相比，两合约价差( )元/吨。A．扩大了30B．缩小了30C．扩大了50D．缩小了50

4.某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约，价格为64000元/吨。同时卖出1手9月份铜期货合约，价格为65000元/吨。到了6月1日铜价上涨，交易者将两种合约同时平仓，7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元/吨、66000元/吨，则此种情况属于（ ）。A．正向市场的熊市套利B．反向市场的熊市套利C．后向市场的牛市套翻ID．正向市场的牛市套利

更多“5月20日，某交易者买入两手10月份铜期货合约，价格为16950元/吨，同时卖出两手12月份铜期货合约，价格为17020元/吨，两个月后的7月20日，1O月份铜合约价格变为17010元/吨，而12月份铜合约价格变为17030元/吨，则5月20日和7月20日相比，两合约价差（ ）元/吨。”相关问题

  • 第1题：

    某交易者在5月30日买入1手9月份铜合约，价格为17520元／吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元／吨，7月30日，该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540份铜合约，价格为17 540元／吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约。已知其在整个套利过程中净亏损100元，且交易所规定1手=5吨，则7月30日的11月份铜合约价格为（ ）元／吨。

    A.17610
    B.17620
    C.17630
    D.17640

    答案：A
    解析：
    假设7月30日的11月份铜合约价格为a（元／吨），则：9月份合约盈亏情况为：17540-17520=20（元／吨）；10月份合约盈亏情况为：17570-a；总盈亏为：5 x 20+5（17570-a）=-100（元）；解得：a=17610（元／吨）。

  • 第2题：

    某套利者买入5月份锌期货合约同时卖出7月份锌期货合约，价格分别为20800元/吨和20850元/吨，平仓时两个合约的期货价格分别变为21200元/吨和21100元/吨，则这位套利者平仓时的价差为（ ）元/吨。

    A.-100
    B.-250
    C.100
    D.400

    答案：A
    解析：
    期货价差是指期货市场上两个不同月份或不同品种期货合约之间的价格差。在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行方向相反的交易。计算建仓时的价差，应用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。在计算平仓时的价差时，为了保持计算上的一致性，也要用建仓时价格较高合约的平仓价格减去建仓时价格较低合约的平仓价格。平仓时的价差=21100-21200=-100（元/吨）。

  • 第3题：

    下列面做法中符合金字塔买入投机交易特点的是（ ）。

    A.以7000美元/吨的价格买入1手铜期货合约；价格涨至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续涨至7100美元/吨再买入3手铜期货合约
    B.以7100美元/吨的价格买入3手铜期货合约；价格跌至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续跌至7000美元/吨再买入1手铜期货合约
    C.以7000美元/吨的价格买入3手铜期货合约；价格涨至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续涨至7100美元/吨再买入1手铜期货合约
    D.以7100美元/吨的价格买入1手铜期货合约；价格跌至7050美元/吨买

    答案：C
    解析：
    金字塔增仓应遵循以下两个原则：①只有在现有持仓已盈利的情况下，才能增仓；②持仓的增加应渐次递减。

  • 第4题：

    7月1日，某交易者在买入9月份白糖期货合约的同时，卖出11月份白糖期货合约，价格分别为4420元／吨和4520元／吨，持有一段时间后，价差缩小的有（ ）。

    A.9月份合约价格为4480元／吨，11月份合约价格为4600元／吨
    B.9月份合约价格为4380元／吨，11月份合约价格为4480元／吨
    C.9月份合约价格为4450元／吨，11月份合约价格为4450元／吨
    D.9月份合约价格为4400元／吨，11月份合约价格为4480元／吨

    答案：C,D
    解析：
    7月1日建仓时的价差：4520-4420100（元／吨）；持有一段时间后，A项的价差：4600-4480=120（元／吨）；B项的价差：4480-4380=100（元／吨）；C项的价差：4450-4450=0；D项的价差：4480-4400=80（元／吨）。显而易见，与7月1日建仓时相比，价差缩小的是C、D两项。

  • 第5题：

    某交易者在1月30日买入1手9月份铜合约，价格为19520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为19570元/吨，5月30日该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为19540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损为100元，且交易所规定1手=5吨，试推算5月30日的11月份铜合约价格是（ ）元/吨。

    A.18610
    B.19610
    C.18630
    D.19640

    答案：B
    解析：
    假如5月30日的11月份铜合约价格为A，则9月份合约盈亏情况是：19540-19520=20（元/吨）；11月份合约盈亏情况是：19570-A；总盈亏为：5×20+5×（19570-A）=-100，解得A=19610（元/吨）。

  • 第6题：

    某交易者在5月30日买入1手9月份铜期货合约，价格为17520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元/吨。7月30日，该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整一个套利过程中净亏损100元，试推算7月30日的11月份铜合约价格（ ）。

    A.17600元/吨
    B.17610元/吨
    C.17620元/吨
    D.17630元/吨

    答案：B
    解析：
    铜期货合约1手=5吨。本题可用假设法代入求解，设7月30日的11月份铜合约价格为X:9月份合约盈亏情况为:17540-17520=20元/吨；1月份合约盈亏情况为:17570-X；总盈亏为:520+5（17570-X）=-100，求解得X=17610。

  • 第7题：

    投资者预计铜不同月份的期货合约价差扩大缩小，买入1手7月铜期货合约，价格为7000美元／吨，同时卖出1手9月铜期货合约，价格为7200美元／吨。由此判断该投资者进行的是（）交易。

    • A、蝶式套利
    • B、卖出套利
    • C、投机
    • D、买进套利

    正确答案:B

  • 第8题：

    某投机者预测2月份铜期货价格会下降，于是以65000元／吨的价格卖出1手铜合约。但此后价格上涨到65300元／吨，该投资者继续以此价格卖出1手铜合约。则待价格变为（）将2手铜合约平仓可以盈亏平衡（忽略手续费和其他费用不计）。

    • A、65100元／吨
    • B、65150元／吨
    • C、65200元／吨
    • D、65350元／吨

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    5月20日，某交易者买入两手1 0月份铜期货合约，价格为16 950元／吨，同时卖出两手12月份铜期货合约，价格为17 020元／吨，两个月后的7月20日，10月份铜合约价格变为17 010元／吨，而12月份铜合约价格变为17 030元／吨，则5月20日和7月20日相比，两合约价差(    )元／吨。
    A

    扩大了30

    B

    缩小了30

    C

    扩大了50

    D

    缩小了50


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    5月20日，某交易者买入两手10月份铜合约，加权价格为16950元/吨，同时卖出两手12月份铜合约，价格为17020元/吨，两个月后的7月20日，10月份铜合约价格变为17010元/吨，而12月份钢合约价格变为17030元/吨，请问，5月20日和7月20日相比，两合约价差有何变化（）。
    A

    价差扩大了30元/吨

    B

    价差缩小了30元/吨

    C

    价差扩大了50元/吨

    D

    价差缩小了50元/吨


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    投资者预计铜不同月份的期货合约价差扩大缩小，买入1手7月铜期货合约，价格为7000美元／吨，同时卖出1手9月铜期货合约，价格为7200美元／吨。由此判断该投资者进行的是（）交易。
    A

    蝶式套利

    B

    卖出套利

    C

    投机

    D

    买进套利


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某套利者买入6月份铜期货合约，同时他卖出7月份的铜期货合约，上面两份期货合约的价格分别为19160元／吨和19260元／吨，则两者的价差为（）。
    A

    100元/吨

    B

    200元/吨

    C

    300元/吨

    D

    400元/吨


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    某套利者买入5月份豆油期货合约的同时卖出7月份豆油期货合约，价格分别是8600元/吨和8650元/吨，平仓时两个合约的期货价格分别变为8730元/吨和8710元/吨，则该套利者平仓时的价差为（）元/吨。

    A.30
    B.-30
    C.20
    D.-20

    答案：D
    解析：
    建仓时价差=高价-低价=7月份豆油期货合约价格-5月份豆油期货合约价格。 平仓时计算价差的方向与建仓是方向一致，也是7月合约价格-5月合约价格，因此平仓时价差=8710-8730=-20元/吨。

  • 第14题：

    共用题干

    某套利者买人6月份铜期货合约，同时他卖出7月份的铜期货合约，上面两份期货合约的价格分别为19160元/吨和19260元/吨，则两者的价差为()。
    A.100元/吨
    B.200元/吨
    C.300元/吨
    D.400元/吨

    答案：A
    解析：
    差价为：19260-19160=100(元/吨)。

  • 第15题：

    某交易者在5月30日买入1手9月份铜合约，价格为17520元／吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元／吨，7月30日该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元／吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，且假定交易所规定1手=5吨，试推算7月30日的11月份铜合约价格()元／吨。

    A.17600
    B.17610
    C.17620
    D.17630

    答案：B
    解析：
    本题可用假设法代入求解，设7月30日的11月份铜合约价格为X。如题，9月份合约盈亏情况为：17540-17520=20(元／吨)，11月份合约盈亏情况为：17570-X，总盈亏为：5×20+5×(17570-X)=-100，求解得X=17610元／吨。

  • 第16题：

    某套利者买人6月份铜期货合约，同时他卖出7月份的铜期货合约，上述两份期货合约的价格分别为19160元／吨和19260元／吨，则两者的价差为（ ）。

    A.100元／吨
    B.200元／吨
    C.300元／吨
    D.400元／吨

    答案：A
    解析：
    套利市场中，价差的计算方法为价格较高的减去价格较低的价格之差，因此，差价=19260-19160=100（元／吨）。

  • 第17题：

    某套利者买入5月份豆油期货合约的同时卖出7月份豆油期货合约，价格分别是8600元／吨和8650元／吨，平仓时两个合约的期货价格分别变为8730元／吨和8710元／吨，则该套利者平仓时的价差为（ ）元／吨。

    A. 50
    B. -50
    C. -20
    D. 20

    答案：C
    解析：
    计算建仓时的价差，应用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。在计算平仓时的价差时，为了保持计算上的一致性，也要用建仓时价格较高合约的平仓价格减去建仓时价格较低合约的平仓价格。因此，平仓时价差为8710-8730=-20(元／吨)。

  • 第18题：

    某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约，价格为64000元／吨；同时卖出1手9月份铜期货合约，价格为65000元／吨。到了6月1日铜价上涨，交易者将两种合约同时平仓，7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元／吨，66000元／吨。此种情况属于（）。

    • A、正向市场的熊市套利
    • B、反向市场的熊市套利
    • C、反向市场的牛市套利
    • D、正向市场的牛市套利

    正确答案:D

  • 第19题：

    某交易者卖出7月豆粕期货合约的同时买入9月豆粕期货合约，价格分别为3400元/吨和3500元/吨，持有一段时间后，价差扩大的情形是（）。

    • A、7月合约价格为3470元/吨，9月合约价格为3580元/吨
    • B、7月合约价格为3480元/吨，9月合约价格为3600元/吨
    • C、7月合约价格为3480元/吨，9月合约价格为3570元/吨
    • D、7月合约价格为3400元/吨，9月合约价格为3570元/吨

    正确答案:A,B,D

  • 第20题：

    某交易者在5月30日买人1手9月份铜合约，价格为17520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元/吨，7月30日，该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，且交易所规定，1手：5吨，试推算7月30日的11月份铜合约价格（）。

    • A、17610元/吨
    • B、17620元/吨
    • C、17630元/吨
    • D、17640元/吨

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约，价格为64000元／吨；同时卖出1手9月份铜期货合约，价格为65000元／吨。到了6月1日铜价上涨，交易者将两种合约同时平仓，7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元／吨，66000元／吨。此种情况属于（）。
    A

    正向市场的熊市套利

    B

    反向市场的熊市套利

    C

    反向市场的牛市套利

    D

    正向市场的牛市套利


    正确答案： B
    解析： 买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利盈利，我们称这种套利为牛市套利。当不存在品质价差和地区价差的情况下，期货价格高于现货价格或者远期期货合约大于近期期货合约时，这种市场状态称为正向市场，所以D选项正确。

  • 第22题：

    单选题
    投资者预计铜不同月份的期货合约价差将缩小，买入1手7月铜期货合约，价格为7000美元／吨，同时卖出1手9月铜期货合约，价格为7200美元／吨。由此判断，该投资者进行的是(  )交易。
    A

    蝶式套利

    B

    卖出套利

    C

    投机

    D

    买入套利


    正确答案： C
    解析： 买入套利：买高卖低卖出套利：买低卖高

  • 第23题：

    单选题
    下面做法中符合金字塔式买入投机交易的是（　　）。
    A

    以7000美元/吨的价格买入1手铜期货合约；价格涨至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续涨至7100美元/吨再买入3手铜期货合约

    B

    以7100美元/吨的价格买入3手铜期货合约；价格跌至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续跌至7000美元/吨再买入1手铜期货合约

    C

    以7000美元/吨的价格买入3手铜期货合约；价格涨至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续涨至7100美元/吨再买入1手铜期货合约

    D

    以7100美元/吨的价格买入1手铜期货合约；价格跌至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续跌至7000美元/吨再买入3手铜期货合约


    正确答案： B
    解析：
    金字塔式买入投机交易应遵循以下两个原则：①只有在现有持仓已盈利的情况下，才能增仓；②持仓的增加应渐次递减。根据以上原则，BD两项期货价格持续下跌，现有持仓亏损，不应增仓；AC两项，期货价格持续上涨，现有持仓盈利，可逐次递减增仓，但A项不符合渐次递减原则。

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