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某一投资组合等比重投资于两种理财产品，下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是( )。产品名称 理财产品方差 期望收视率 协方差11号理财产品 0.0772 10% -0.003212号理财产品 0.0118 12%A．投资组合的方差用于衡量该投资组合风险B．该投资组合的期望收益率为11%C．该投资组合的方差为0.0445D．协方差用于度量1号理财产品和2号理财产品之间收益相互关联程度
题目
某一投资组合等比重投资于两种理财产品，下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是( )。
产品名称 理财产品方差 期望收视率 协方差
11号理财产品 0.0772 10% -0.0032
12号理财产品 0.0118 12%
A．投资组合的方差用于衡量该投资组合风险
B．该投资组合的期望收益率为11%
C．该投资组合的方差为0.0445
D．协方差用于度量1号理财产品和2号理财产品之间收益相互关联程度
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第1题：
关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是()。A:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关
B:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=1时两种资产属于完全正相关
C:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=0时两种资产属于不相关
D:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关答案：D解析：当pXY=1时，X和Y完全正相关；当pXY=-1时，X和Y完全负相关；pXY=0时，X和Y不相关。 -
第2题：
组合投资类理财产品通常投资于多种资产组成的资产组合或资产池。（ ）答案：对解析： -
第3题：
关于投资组合的以下哪一项陈述不正确？ （A) 如果两种投资资产的回报存在正相关，将它们进行组合投资时会增加投资风险 （B) 如果两种投资资产的回报存在正相关，将它们进行组合投资时会减少投资风险 （C) 如果两种投资资产的回报存在负相关，将它们进行组合投资时会减少投资风险 （D) 如果两种投资资产的回报不相关，将它们进行组合投资时会减少投资风险
独资企业是最不常见的企业所有权形式;独资企业的利润要征税两次;独资企业通常是一家有限责任公司 -
第4题：
关于GIPS相关规定说法错误的是（ ）。A.组合群必须以相同投资目标或策略定义。
B.投资管理机构应及时将新的投资组合纳入组合群
C.除非正式修订组合的投资目标、范围、策略等适当理由，投资管理机构不可随意将投资组合在组合群间转换。
D.汇报年度业绩时，该组合业绩应保留于当年的组合群。
D选项汇报年度业绩时，该组合业绩不应保留于当年的组合群，而是保留于下—个完整年度的组合群。答案：D解析：GIPS组合群设定的相关规定：
（1）组合群必须以相同投资目标或策略定义。
（2）投资管理机构应及时将新的投资组合纳入组合群。已终止投资组合的历史业绩应保留在组合群内，直至管理期限内的最后—个完整汇报期。
（3）除非正式修订组合的投资目标、范围、策略等适当理由，投资管理机构不可随意将投资组合在组合群间转换。 -
第5题：
关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是( )。
A.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关
B.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关
C.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关
D.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关答案：D解析：相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。如果相关系数为正，则表明两种资产的收益正相关；如果相关系数为负，说明两种资产的收益负相关；如果相关系数为零，说明两种资产的收益之间没有相关性。更重要的是，可以证明相关系数总是介于-1和+1之间，这是由于协方差除以两个标准差乘积后使得计算结果标准化。这有利于判断资产之间的相关性的大小。