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历史数据法中有关历史数据包括( )。（1分）A．各类型资产的收益率数据B．以标准差衡量的风险水平数据C．不同类型资产之间的风险水平数据D．预测数据

题目

历史数据法中有关历史数据包括( )。（1分）

A．各类型资产的收益率数据

B．以标准差衡量的风险水平数据

C．不同类型资产之间的风险水平数据

D．预测数据

相似考题

1.在资产配置基本方法中，（ ）假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益。 A．历史数据法 B．历史观察法 C．系列数据法 D．情景分析法

2.计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长短C．无法充分计量非线性金融工具的风险D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

3.历史数据法假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益。 （ ）

4.历史数据法中有关历史数据包括（ ）。A．各类型资产的收益率数据B．以标准差衡量的风险水平数据C．不同类型资产之间的风险水平数据D．预测数据

参考答案和解析
正确答案：ABC
76. ABC【解析】历史数据只包括已存在的历史收益，没有预测数据。
更多“历史数据法中有关历史数据包括( )。(1分)A.各类型资产的收益率数据 B.以标准差衡量的风险水平 ”相关问题

  • 第1题：

    历史数据法和情景综合分析法的主要特点资产配置的历史数据法假定未来与过去相似，以（ ）历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益。

    A．短期

    B．长期

    C．即期

    D．远期


    正确答案：B

  • 第2题：

    历史数据法中有关历史数据包括()。

    A:各类型资产的收益率数据
    B:以标准差衡量的风险水平数据
    C:不同类型资产之间的相关性等数据
    D:预测数据

    答案：A,B,C
    解析：
    历史数据只包括已存在的历史收益，没有预测数据。

  • 第3题：

    计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。

    A:风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
    B:历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
    C:无法度量非线性金融工具的风险
    D:以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

    答案：C
    解析：
    历史模拟法克服了方差—协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象，能度量非线性金融工具的风险。故C选项符合题意。

  • 第4题：

    以下关于历史数据法和情景综合分析法的对比中，正确的有（）。

    A.划分系统风险和非系统风险采用的是历史数据法

    B.历史数据法假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益

    C.历史数据法和情景综合分析法是贯穿资产配置过程的两种主要方法

    D.更复杂的历史数据法不可以结合不同历史时期的经济周期进行进一步分析


    正确答案：ABC
    更复杂的历史数据法可以结合不同历史时期的经济周期进行进一步分析。

  • 第5题：

    资产配置的方法包括（ ）。

    A.历史数据法
    B.标准差法
    C.情景综合分析法
    D.平均值法
    E.参数法

    答案：A,C
    解析：
    资产配置的基本方法： （１）历史数据法；（２）情景综合分析法。

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