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如果同时买入两种风险资产而形成资产组合A，则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之间。（ ）
题目
如果同时买入两种风险资产而形成资产组合A，则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之间。（ ）
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第1题：
最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合。()答案：错解析：最优资产组合是资本配置线与风险资产集合相切的点，而最小方差组合是有效组合上边界和下边界的交汇点，这一点所代表的组合在所有可行组合中方差最小。不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。 -
第2题：
市场资产组合的风险溢价将和以下哪一项成比例？
A．投资者整体的平均风险厌恶程度
B．用方差测度的市场资产组合的风险
C．用贝塔测度的市场资产组合的风险
D．投资者整体的平均风险厌恶程度，且用方差测度的市场资产组合的风险
投资者整体的平均风险厌恶程度;用贝塔值测度的市场资产组合的风险 -
第3题：
49、考虑两种有风险证券组成资产组合的方差，下列哪种说法是正确的？
A．证券的相关系数越高，资产组合的方差减小得越多
B．证券的相关系数与资产组合的方差是线性关系
C．资产组合方差减小的程度依赖于证券的相关性
D．证券的相关系数越高，资产组合的方差减小得越多，且证券的相关系数与资产组合的方差是线性关系
C -
第4题：
已知国库券F的收益率为7%，某风险资产组合P收益率为14%，方差为0.16，请画出由这两种资产组合后的资本配置线，要求在图上标出所有的已知条件。
（1）A股票必要收益率＝5%+0.91×（15%－5%）＝14.1% （2）B股票价值＝2.2×（1+4%）/（16.7%－4%）＝18.02（元） 因为股票的价值18.02高于股票的市价15，所以可以投资B股票。 （3）投资组合中A股票的投资比例＝1/（1+3+6）＝10% 投资组合中B股票的投资比例＝3/（1+3+6）＝30% 投资组合中C股票的投资比例＝6/（1+3+6）＝60% 投资组合的β系数＝ 0.91×10%+1.17×30%+1.8×60%＝1.52 投资组合的必要收益率＝5%+1.52×（15%－5%）＝20.2% （4）本题中资本资产定价模型成立，所以预期收益率等于按照资本资产定价模型计算的必要收益率，即A、B、C投资组合的预期收益率大于A、B、D投资组合的预期收益率，所以如果不考虑风险大小，应选择A、B、C投资组合。 -
第5题：
4、以下有关多项资产的投资组合的方差，说法正确的有（）
A．单项资产的方差项，主要反映了投资组合的非系统风险
B．资产之间的协方差，主要反映了投资组合的系统风险
C．随着资产数量的增加，单项资产对组合风险的影响越来越小
D．单项资产之间的相关性越低，则投资组合的风险也越高
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