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下列选项中哪些不能用来度量投资组合风险的大小？()A:波动性方法B:名义值方法C:弹性分析D:敏感性分析

题目
下列选项中哪些不能用来度量投资组合风险的大小？()

A:波动性方法
B:名义值方法
C:弹性分析
D:敏感性分析
相似考题

1.在资本资产定价模型(CAPM)中，度量了( )。A．投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例B．投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例C．投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例D．投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例

2.在投资组合理论中，用来度量股票投资整体风险的统计量是( )。A．均值B．方差C．贝塔系数D．夏普指数

3.下列度量单位中,用来度量计算机内存空间大小的是( )。 A.MB／sB.MIPSC.GHzS下列度量单位中，用来度量计算机内存空间大小的是（ ）。A.MB／sB.MIPSC.GHzD.MB

4.下列选项中哪些用来度量投资组合风险的大小？( )A．波动性方法B．名义值方法C．弹性分析D．敏感性分析

参考答案和解析
答案：C
解析：
波动性方法、名义值方法、敏感性分析可以用来度量投资组合风险的大小。
更多“下列选项中哪些不能用来度量投资组合风险的大小？()”相关问题

  • 第1题：

    下列关于期权的描述错误的是( )。

    A．期权可以将投资者的风险损失最小化

    B．期权可以被用来改变投资组合的风险和回报

    C．期权可以被当作投资组合的保险使用

    D．所有的期权都符合做注册退休计划里的投资选项


    参考答案：D
    解析：D项描述错误，期权投资具备一定的高风险，不可以全部作为退休计划里的投资选项。退休计划是以提供长久稳定的收入为目的，不适合高风险类投资选项。

  • 第2题：

    在投资组合理论中，用来度量股票投资整体风险的统计量是()。

    A:均值
    B:方差
    C:贝塔系数
    D:夏普指数

    答案：B
    解析：

  • 第3题：

    下列关于投资组合风险的表述中，正确的有（ ）。

    A、可分散风险属于系统性风险
    B、可分散风险通常用β系数来度量
    C、不可分散风险通常用β系数来度量
    D、不可分散风险属于特定公司的风险

    答案：C
    解析：
    投资组合的总风险可以分为可分散风险和不可分散风险；可分散风险：指某些因素引起证券市场上特定证券报酬波动的可能性。通过投资组合能分散风险。不可分散风险：指某些因素引起证券市场上所有证券报酬波动的可能性。其通过投资组合不能分散风险。不可分散风险通常用贝塔系数来测定。

  • 第4题：

    （2011中）下列关于投资组合风险的表述中，正确的有：

    A.可分散风险属于系统性风险
    B.可分散风险通常用β系数来度量
    C.不可分散风险通常用β系数来度量
    D.不可分散风险属于特定公司的风险
    E.投资组合的总风险可分为可分散风险与不可分散风险

    答案：C,E
    解析：
    选项A，可分散风险属于非系统性风险；选项B, β系数度量的是不可分散风险；选项D，特定公司的风险能被分散掉。

  • 第5题：

    下列关于投资组合风险的表述中，正确的有：

    A:可分散风险属于系统性风险
    B:可分散风险通常用β系数来度量
    C:不可分散风险通常用β系数来度量
    D:不可分散风险属于特定公司的风险
    E:投资组合的总风险可以分为可分散风险与不可分散风险

    答案：C,E
    解析：

  • 第6题：

    下列关于β系数和标准差的表述中，正确的是（　）。

    A.β系数度量系统风险，而标准差度量非系统风险
    B.β系数度量系统风险，而标准差度量整体风险
    C.β系数度量投资组合风险，而标准差度量单项资产风险
    D.β系数只能度量投资组合风险，而标准差可以度量单项资产或投资组合的风险

    答案：B
    解析：
    β系数是用来度量系统风险的指标，标准差是用来度量整体风险的指标。

  • 第7题：

    下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（）

    • A、贝塔系数度量投资的系统风险
    • B、标准差度量投资的非系统风险
    • C、方差度量投资的系统风险和非系统风险
    • D、变异系数度量的单位期望报酬承担的系统风险和非系统风险

    正确答案:A,C,D

  • 第8题：

    当用VaR度量风险时，某种投资组合的风险可能会比该组合中所有证券风险之和（）。

    • A、大
    • B、小
    • C、相同
    • D、不确定

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    下列哪些可用来度量投资组合风险的大小？（　　）。Ⅰ．波动性方法Ⅱ．名义值方法Ⅲ．弹性分析Ⅳ．敏感性分析
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：
    名义值方法、敏感性分析以及波动性方法从不同的角度度量了投资组合的风险大小。

  • 第10题：

    判断题
    在度量投资风险和收益大小的方法中，用标准差来进行风险的绝对度量，用变异系数来进行风险的相对度量。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    关于最优资产组合，下列说法正确的是（）。
    A

    由于假设投资者是风险厌恶的，因此，最优投资组合必定位于有效集边界上，其他非有效的组合可以首先被排除

    B

    虽然投资者都是风险厌恶的，但程度有所不同，因此，最终从有效边界上挑选那一个资产组合，则取决于投资者的风险规避程度

    C

    度量投资者风险偏好的无差异曲线决定了最优的投资组合

    D

    度量投资者风险偏好的无差异曲线与有效边界共同决定了最优的投资组合


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。
    A

    贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

    B

    标准差度量的是投资组合的非系统风险

    C

    投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值

    D

    投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值


    正确答案： D,B
    解析： 贝塔系数度量投资组合的系统风险，选项A正确；标准差度量整体风险，选项B错误；投资组合的贝塔系数（系统风险）等于组合中各证券贝塔系数（系统风险）的加权平均值，表明系统风险无法被分散，选项C正确；由于投资组合的风险分散化效应，投资组合的标准差（整体风险）通常小于组合内各证券标准差（整体风险）的加权平均值，选项D错误。

  • 第13题：

    风险是指不确定性所引起的，由于对未来结果赋予期望所带来的无法实现该结果的可能性，风险的度量在理财计算中具有非常重要的地位。下列关于风险度量的说法，正确的有()。

    A:β系数可以衡量公司的特有风险
    B:风险包括宏观经济风险、财务风险、人身风险等
    C:对于证券投资市场而言，可以通过计算β系数来估测投资风险
    D:衡量投资风险的大小，可以利用概率分析法，通过计算投资收益率的期望值及其标准差和变异系数来进行
    E:对于股票投资，用方差度量风险的是单只股票或者股票组合的总体风险水平，不能区分不同风险因素对于风险的贡献程度

    答案：B,C,D,E
    解析：
    β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场（市场投资组合）收益变化影响程度的指标。它可以衡量出个别股票的市场风险（或称系统风险），而不是公司的特有风险。

  • 第14题：

    在资本资产定价模型(CAPM)中，度量了()。

    A:投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例
    B:投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例
    C:投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例
    D:投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例

    答案：A
    解析：
    资本资产定价模型是基于风险资产的期望收益均衡基础上的预测模型，对于资产风险及其期望收益率之间的关系给出了精确的预测。其中，β系数度量了投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例，即系统性风险。

  • 第15题：

    下列关于投资组合风险的表述中，正确的有：

    A.可分散风险属于系统性风险
    B.可分散风险通常用β系数来度量
    C.不可分散风险通常用β系数来度量
    D.不可分散风险属于特定公司的风险
    E.投资组合的总风险可分为可分散风险与不可分散风险

    答案：C,E
    解析：
    选项A，可分散风险属于非系统性风险；选项B，β系数度量的是不可分散风险；选项D，特定公司的风险能被分散掉。

  • 第16题：

    下列关于投资组合风险的表述中，正确的有（ ）。


    A.可分散风险属于系统性风险

    B.可分散风险通常用β系数来度量

    C.不可分散风险通常用β系数来度量

    D.不可分散风险属于特定公司的风险

    答案：C
    解析：
    考察投资风险报酬

    投资组合的总风险可以分为可分散风险和不可分散风险；可分散风险：指某些因素引起证券市场上特定证券报酬波动的可能性。通过投资组合能分散风险。不可分散风险：指某些因素引起证券市场上所有证券报酬波动的可能性。其通过投资组合不能分散风险。不可分散风险通常用贝塔系数来测定。

  • 第17题：

    （2017年）下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（　）。

    A.贝塔系数度量投资的系统风险
    B.标准差度量投资的非系统风险
    C.方差度量投资的系统风险和非系统风险
    D.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险

    答案：A,C,D
    解析：
    标准差度量投资的系统风险和非系统风险，选项B说法不正确。

  • 第18题：

    贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。

    • A、贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
    • B、标准差度量的是投资组合的非系统风险
    • C、投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
    • D、投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

    正确答案:A,C

  • 第19题：

    风险是指不确定性所引起的，由于对未来结果赋予期望所带来的无法实现该结果的可能性，风险的度量在理财计算中具有非常重要的地位。以下有关风险的度量的说法正确的有（）。

    • A、风险包括宏观经济风险、财务风险、人身风险等
    • B、对于股票投资，用方差度量风险的是单只股票或者股票组合的总体风险水平，不能区分不同风险因素对于风险的贡献程度
    • C、衡量投资风险的大小，可以利用概率分析法，通过计算投资收益率的期望值及其标准差和变异系数来进行
    • D、β系数可以衡量公司的特有风险
    • E、对于证券投资市场而言，可以通过计算β系数来估测投资风险

    正确答案:A,B,C,E

  • 第20题：

    多选题
    贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（  ）。
    A

    标准差度量的是投资组合的非系统风险

    B

    投资组合的贝塔系数等于被投资组合各证券贝塔系数的算术加权平均值

    C

    投资组合的标准差等于被投资组合各证券标准差的算术加权平均值

    D

    贝塔系数度量的是投资组合的系统风险


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    下列度量单位中，用来度量计算机内存空间大小的是（　　）。
    A

    MB/s

    B

    MIPS

    C

    GHz

    D

    MB


    正确答案： B
    解析：
    MIPS是运算速度，MB是存储容量，MB/s是传输速率，GHz是主频单位。

  • 第22题：

    多选题
    下列关于投资组合风险的表述中，正确的有（　　）。[2011年中级真题]
    A

    可分散风险属于系统性风险

    B

    可分散风险通常用β系数来度量

    C

    不可分散风险通常用β系数来度量

    D

    不可分散风险属于特定公司的风险

    E

    投资组合的总风险可以分为可分散风险与不可分散风险


    正确答案： C,B
    解析：
    一般而言，投资组合的总风险分为可分散风险和不可分散风险两种类型：①可通过证券资产组合分散的是可分散风险，称为非系统风险，是特殊企业或特定行业特有的，与政治、经济和其他影响所有资产的市场因素无关；②无法通过证券资产组合分散的风险是不可分散风险，称为系统风险，是指影响所有企业的因素所导致的风险，属于整体市场的风险，不能通过投资组合予以分散掉。单项资产或证券资产组合受系统风险影响的程度，通常用贝塔系数（β系数）来衡量。

  • 第23题：

    多选题
    下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（）
    A

    贝塔系数度量投资的系统风险

    B

    标准差度量投资的非系统风险

    C

    方差度量投资的系统风险和非系统风险

    D

    变异系数度量的单位期望报酬承担的系统风险和非系统风险


    正确答案： D,B
    解析： 标准差度量投资的系统风险和非系统风险，选项B说法不正确

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