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量化风险的手段和工具包括（ ）。 Ⅰ.VaR法 Ⅱ.敏感性分析法 Ⅲ.情景分析法 Ⅳ.压力测试A：Ⅰ.Ⅱ B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

题目
量化风险的手段和工具包括（ ）。
Ⅰ.VaR法
Ⅱ.敏感性分析法
Ⅲ.情景分析法
Ⅳ.压力测试

A：Ⅰ.Ⅱ
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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1.下列关于风险管理流程的说法，正确的是（ ）。 A．风险识别包括感知风险和分析风险两个环节 B．风险监测既需要监测可量化的关键风险指标的变化和发展趋势，也需要监测不可量化的风险因素的变化和发展趋势 C．风险管理部门向各部门提供的风险监测报告必须是相同的 D．风险控制手段包括分散、对冲、转移、规避和补偿 E．有效识别风险是风险管理的最基本要求

2.下列关于风险管理流程的说法中，不正确的是( )。A．风险识别包括感知风险和分析风险两个环节B．风险监测既需要监测可量化的关键风险指标的变化和发展趋势，也需要监测不可量化的风险因素的变化和发展趋势C．风险管理部门向各部门提供的风险监测报告必须是相同的D．风险控制手段包括分散、对冲、转移、规避和补偿

3.量化风险的手段和工具包括（ ）。 Ⅰ.VaR法 Ⅱ.敏感性分析法 Ⅲ.情景分析法 Ⅳ.压力测试A.Ⅰ.Ⅱ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

4.绘制树图的一般步骤包括：确定具体的目的或目标；提出手段和措施；（ ）；形成目标手段系统展开图；确认目标能否实现和制订实施计划。A.把目标定量化B.对手段措施进行评价C.进行分析D.绘制手段措施卡片E.把结果量化

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  • 第1题：

    风险监测包括（ ）等含义。
    ①监测各种可量化的关键风险指标
    ②监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势
    ③报告证券投资业务中所面临的所有风险的定性定量评估结果
    ④建立各类风险计量模型

    A.①③④
    B.①②③④
    C.①②③
    D.②③④

    答案：C
    解析：
    风险监测包含两层含义：一是监测各种可量化的关键风险指标，以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势，确保可以将风险在进一步加大之前识别出来；二是报告证券投资业务中面临的所有风险的定性.定量评估结果，以及所采取的风险管理和控制措施的实施质量与效果。

  • 第2题：

    对于心理测验来说（）

    A主要采用问卷的方法进行

    B测验工具需具有一定的信度和效度

    C需采用标准化的测验工具

    D用数量化手段对心理现象或行为加以确定和测定


    A,B,C,D
    略

  • 第3题：

    风险管理的适当程序包括：（）

    • A、识别、量化、制订对策和控制
    • B、识别、规划、控制和评估
    • C、要素识别、缓解、管理和对策
    • D、量化、回避、接受和缓解

    正确答案:A

  • 第4题：

    心理测验是为心理评估搜集数量化资料的常用（）

    • A、手段
    • B、表册
    • C、工具
    • D、过程

    正确答案:C

  • 第5题：

    按金融风险的性质可将风险划分为（）

    • A、纯粹风险和投机风险
    • B、可管理风险和不可管理风险
    • C、系统性风险和非系统性风险
    • D、可量化风险和不可量化风险

    正确答案:C

  • 第6题：

    哪种市场风险计量方法是目前量化风险最成熟的手段和应用最广泛的手段（）。

    • A、VaR
    • B、压力测试
    • C、缺口分析
    • D、久期分析

    正确答案:A

  • 第7题：

    操作风险管理工具和手段不包括（）。

    • A、操作风险与控制自评估
    • B、关键风险指标
    • C、经验值法
    • D、损失数据库

    正确答案:C

  • 第8题：

    操作风险不包括声誉风险和策略风险，因为声誉风险和策略风险难以量化，所以这两类风险在银行的风险管理战略中可以不用体现。（）


    正确答案:错误

  • 第9题：

    单选题
    量化风险的手段和工具包括（　　）Ⅰ．VaR法Ⅱ．敏感性分析法Ⅲ．情景分析法Ⅳ．压力测试
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：
    对企业经营过程中风险点进行分析后，需要对风险敞口量化分析，只有通过定量分析，才能衡量企业的风险承受能力。量化风险的手段和工具有很多，包括VaR法、敏感性分析法、情景分析法、压力测试、波动率分析法等常用量化工具。

  • 第10题：

    单选题
    风险理财是用金融手段管理风险，下列不属于风险理财特点的是（　　）。
    A

    风险理财的手段既不改变风险事件发生的可能性，也不改变风险事件可能引起的直接损失程度

    B

    风险理财的应用范围一般包括声誉等难以衡量其价值的风险

    C

    风险理财需要判断风险的定价，因此量化的标准较高

    D

    风险理财手段技术强


    正确答案： D
    解析：
    风险理财的特点如下：①风险理财的手段既不改变风险事件发生的可能性，也不改变风险事件可能引起的直接损失程度；②风险理财需要判断风险的定价，因此量化的标准较高，即不仅需要风险事件的可能性和损失的分布，更需要量化风险本身的价值；③风险理财的应用范围一般不包括声誉等难以衡量其价值的风险，也难以消除战略失误造成的损失；④风险理财手段技术强，许多风险理财工具本身有着比较复杂的风险特性，使用不当容易造成重大损失。

  • 第11题：

    单选题
    哪种市场风险计量方法是目前量化风险最成熟的手段和应用最广泛的手段（）。
    A

    VaR

    B

    压力测试

    C

    缺口分析

    D

    久期分析


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    操作风险管理工具和手段不包括（）。
    A

    操作风险与控制自评估

    B

    关键风险指标

    C

    经验值法

    D

    损失数据库


    正确答案： D
    解析： 操作风险管理工具和手段主要有操作风险与控制自评估（RCSA）、关键风险指标（KRI）、损失数据库（LD）等。

  • 第13题：

    操作风险管理工具和手段不包括（ ）。

    A.操作风险与控制自评估
    B.关键风险指标
    C.经验值法
    D.损失数据库

    答案：C
    解析：
    操作风险管理工具和手段主要有操作风险与控制自评估（ＲＣＳＡ）、关键风险指标（ＫＲＩ）、损失数据库（ＬＤ）等。

  • 第14题：

    下列关于风险应对过程活动的说法中，不属于其内容的是（）。

    • A、进一步确认风险影响
    • B、研究风险应对技巧和工具
    • C、执行风险行动计划
    • D、风险评估及风险量化的结果

    正确答案:D

  • 第15题：

    商业银行应根据风险实际水平，运用有效的金融工具，对揭示出的银行账户利率风险进行风险缓释。风险缓释手段包括但不限于（）。


    正确答案:运用利率衍生工具、调整投资组合的久期

  • 第16题：

    风险量化包括：（）

    • A、识别风险事件和影响
    • B、列决内外风险事件
    • C、预防发生的概率和影响
    • D、制定应急计划和资源分配

    正确答案:C

  • 第17题：

    按金融风险的性质可将风险划为（）

    • A、纯粹风险和投机风险
    • B、可管理风险和不可管理风险
    • C、系统性风险和非系统性风险
    • D、可量化风险和不可量化风险

    正确答案:C

  • 第18题：

    （）是在量化分析风险点分布、发生概率和损失程度的基础上，采用适当的缓释工具，限制、降低或分散操作风险。

    • A、操作风险缓释
    • B、操作风险评估
    • C、风险预警
    • D、资信评估

    正确答案:A

  • 第19题：

    项目风险管理包括风险识别，风险量化，制订对策和下列哪项（）。

    • A、风险控制
    • B、风险过程
    • C、过程控制
    • D、过程监管

    正确答案:A

  • 第20题：

    金融衍生工具市场的功能包括（）。 Ⅰ.价格发现功能 Ⅱ.套期保值功能 Ⅲ.投机获利手段 Ⅳ.风险管理功能

    • A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    • B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    • C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    • D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    心理测验是为心理评估搜集数量化资料的常用（）
    A

    手段

    B

    表册

    C

    工具

    D

    过程


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    （）是在量化分析风险点分布、发生概率和损失程度的基础上，采用适当的缓释工具，限制、降低或分散操作风险。
    A

    操作风险缓释

    B

    操作风险评估

    C

    风险预警

    D

    资信评估


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    风险量化包括：（）
    A

    识别风险事件和影响

    B

    列决内外风险事件

    C

    预防发生的概率和影响

    D

    制定应急计划和资源分配


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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