niusouti.com

计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B、风险度量的结果受制于历史周期的长短C、无法充分度量非线性金融工具的风险D、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

题目

计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

B、风险度量的结果受制于历史周期的长短

C、无法充分度量非线性金融工具的风险

D、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

相似考题

1.计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。 A．未来风险因子的变动会与过去表现相同的假设 B．风险度量的结果受制于历史周期的长短 C．无法充分度量非线性金融工具的风险 D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

2.利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于( )。A．单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动B．风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度C．对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据D．度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大E．假设条件与实际情况不符合

3.历史模拟法克服了方差一协方差的一些缺陷，但仍存在着不少的缺陷，主要包括：（ ）。A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险量度，将低估突发性的收益率波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长度C．历史模拟法以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强D．历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

4.下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。A．考虑了“肥尾”现象B．不能计量非线性金融工具的风险C．通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型D．风险计量的结果受制于历史周期的长度E．在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

参考答案和解析

【答案与解析】正确答案：C
本题是该知识点经常出题的地方，请考生多加注意。

更多“计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B、风险度量的结果受制于历史周期的长短C、无法充分度量非线性金融工具的风险D、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强”相关问题

  • 第1题：

    计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。

    A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

    B．风险度量的结果受制于历史周期的长短

    C．无法充分计量非线性金融工具的风险

    D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强


    正确答案：C
    历史模拟法可以计量非线性金融工具的风险。

  • 第2题：

    敏感性法、波动性法的缺陷是（ ）。

    A．不能回答有多大的可能性会产生损失

    B．无法度量不同市场中的总风险

    C．不能将各个不同市场中的风险加总

    D．都是利用统计学原理对历史数据进行分析


    正确答案：ABC

  • 第3题：

    下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（ ）。

    A．考虑了“肥尾”现象

    B．不能度量非线性金融工具的风险

    C．通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

    D．风险度量的结果受制于历史周期的长度

    E．在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重


    正确答案：ACDE
    历史模拟法克服了方差—协方差法的一些缺陷，能度量非线性金融工具的风险，B项错误，A、C、D、E四项均正确。故选ACDE。

  • 第4题：

    关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（　　）。
    Ⅰ考虑了“肥尾”现象
    Ⅱ风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
    Ⅲ通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
    Ⅳ存在模型风险

    A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅳ项，历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。

  • 第5题：

    关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（　　）。

    A、方差—协方差法能预测突发事件的风险
    B、方差—协方差法易高估实际的风险值
    C、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
    D、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据

    答案：C
    解析：
    A项，方差—协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差—协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据，方差—协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。

  • 第6题：

    关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是（ ）。

    A：方差一协方差法能预测突发事件的风险
    B：方差一协方差法易高估实际的风险值
    C：历史模拟法可计是非线性金融工具的风险
    D：蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据

    答案：C
    解析：
    A项，方差一协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差一协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据，方差一协方差法，历史模拟法需要依赖历史数据。

  • 第7题：

    名义值法、敏感性法、波动性法的缺陷有()。

    A:不能回答有多大的可能性会产生损失
    B:无法度量不同市场中的总风险
    C:不能将各个不同市场中的风险加总
    D:都是利用统计学原理对历史数据进行分析

    答案：A,B,C
    解析：
    D项为敏感性法和波动性法的内容。

  • 第8题：

    关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。


    A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

    C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史

    D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

    答案：C
    解析：

  • 第9题：

    计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。

    A:风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
    B:历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
    C:无法度量非线性金融工具的风险
    D:以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

    答案：C
    解析：
    历史模拟法克服了方差—协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象，能度量非线性金融工具的风险。故C选项符合题意。

  • 第10题：

    单选题
    关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。
    A

    方差一协方差法能预测突发事件的风险

    B

    方差一协方差法易高估实际的风险值

    C

    历史模拟法可度量非线性金融工具的风险

    D

    蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是(   )。
    A

    考虑了“肥尾”现象

    B

    风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

    C

    通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

    D

    存在模型风险

    E

    在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重


    正确答案： C,B
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（  ）。
    A

    历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    B

    历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

    C

    历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史

    D

    历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：（ ）。

    A．单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动

    B．风险度量的结果受制于历史周期的长度

    C．以大量历史数据为基础，对数据依赖性强

    D．存在相当程度的模型风险


    正确答案：D

  • 第14题：

    计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。

    A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

    B．风险度量的结果受制于历史周期的长短

    C．无法充分度量非线性金融工具的风险

    D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强


    正确答案：C
    计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷，除A、B、D三项外，还有一项是：在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重。C项不是其缺点。故选C。

  • 第15题：

    名义值法、敏感性法、波动性法的缺陷是（ ）。

    A．不能回答有多大的可能性会产生损失

    B．无法度量不同市场中的总风险

    C．不能将各个不同市场中的风险加总

    D．都是利用统计学原理对历史数据进行分析


    正确答案：ABC

  • 第16题：

    关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（ ）。
    Ⅰ考虑了“肥尾”现象
    Ⅱ风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
    Ⅲ通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
    Ⅳ存在模型风险

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅳ项，历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。

  • 第17题：

    关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是（ ）。

    A.方差一协方差法能预测突发事件的风险
    B.方差一协方差法易高估实际的风险值
    C.历史模拟法可计是非线性金融工具的风险
    D.蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据

    答案：C
    解析：
    A项，方差一协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差一协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据，方差一协方差法，历史模拟法需要依赖历史数据。

  • 第18题：

    在风险管理方法中，敏感性法、波动性法的缺陷有()。

    A:不能回答有多大的可能性会产生损失
    B:无法度量不同市场中的总风险
    C:不能将各个不同市场中的风险加总
    D:无法利用统计学原理对历史数据进行分析

    答案：A,B,C
    解析：
    敏感性法和波动性法都是利用统计学原理对历史数据进行分析，对风险的度量有指导意义。故D项错误。

  • 第19题：

    敏感性法、波动性法的缺陷有()。

    A:不能回答有多大的可能性会产生损失
    B:无法度量不同市场中的总风险
    C:不能将各个不同市场中的风险加总
    D:无法利用统计学原理对历史数据进行分析

    答案：A,B,C
    解析：
    敏感性分析是投资项目的经济评价中常用的一种研究不确定性的方法。波动性分析研究市场价格随机变动的情况。A、B、C三项是这两种分析法的缺陷。

  • 第20题：

    最常见也是最简便的风险度量方法是()。

    A:收益预期范围度量法
    B:方差度量法
    C:下跌概率法
    D:历史数据分析法

    答案：B
    解析：
    资产管理者确定和量化风险可采用的方法包括方差度量法、收益预期范围度量法和下跌概率法。其中，方差度量法是最常见、最简便的风险度量方法。

  • 第21题：

    关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。

    • A、方差一协方差法能预测突发事件的风险
    • B、方差一协方差法易高估实际的风险值
    • C、历史模拟法可度量非线性金融工具的风险
    • D、蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据

    正确答案:C

  • 第22题：

    单选题
    关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法不正确的是（  ）。
    A

    考虑了“肥尾”现象

    B

    风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

    C

    在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

    D

    存在模型风险


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    关于常用的VAR结算方法——历史模拟法，以下表述正确的是（   ）。
    A

    历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    B

    历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

    C

    历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得

    D

    历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算


    正确答案： B
    解析：

相关内容