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如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相反，则由其组成的投资组合()。A.不能降低任何风险B.可以分散部分风险C.可以最大限度地抵消所有风险D.可以最大限度地抵消非系统风险

题目

如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相反，则由其组成的投资组合()。

A.不能降低任何风险

B.可以分散部分风险

C.可以最大限度地抵消所有风险

D.可以最大限度地抵消非系统风险

相似考题

1.如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（ ）。A.不能降低任何风险B.可以分散部分风险C.可以最大限度地抵消风险D.风险等于两只股票风险之和

2.如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合()。A.不能降低任何风险B.可以分散部分风险C.可以最大限度地抵消风险D.风险等于两只股票风险之和

3.如果A、B两只股票的收益率同方向、同比例的变化，则由其组成的投资组合（ ）。A.不能降低任何风险B.可以分散部分风险C.可以最大限度地抵消风险D.风险等于两只股票风险之和

4.如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（不能降低任何风险）。

更多“如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相反,则由其组成的投资组合()。A.不能降低任何风 ”相关问题

  • 第1题：

    如果A、B两种股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（　）。

    A.不能降低任何风险
    B.可以分散部分风险
    C.可以最大限度地抵消风险
    D.风险等于两种股票风险之和

    答案：A
    解析：
    如果A、B两种股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则两种股票的相关系数为1，相关系数为1时投资组合不能降低任何风险，组合的风险等于两种股票风险的加权平均数。

  • 第2题：

    如果两种证券资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反，则由该两种证券资产所组成的证券组合有可能完全消除风险。()


    答案：对
    解析：
    如果两种证券资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反，呈现完全负相关的关系，即相关系数=-1时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除。

  • 第3题：

    【单选题】如果A、B两只股票的报酬率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（）。

    A．不能降低任何风险

    B．可以分散部分风险

    C．可以最大限度地抵消风险

    D．风险等于两只股票风险之和


    A

  • 第4题：

    如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（ ）。

    A.不能降低任何风险
    B.可以分散部分风险
    C.可以最大限度地抵销风险
    D.风险等于两只股票风险之和

    答案：A
    解析：
    如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则这两只股票收益率的相关系数为1，即完全正相关；完全正相关的两只股票所构成的投资组合不能降低任何风险，包括系统性风险和非系统性风险。

  • 第5题：

    如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（）。

    A．不能降低任何风险

    B．可以分散部分风险

    C．可以最大限度地抵消风险

    D．风险等于两只股票风险之和


    C

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