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下列关于市场组合的说法不正确的是( )。A．市场组合的风险就是市场风险B．市场组合的收益率就是市场平均收益率C．实务中通常用股票价格指数代替市场组合的收益率D．市场组合的β系数为1

题目

下列关于市场组合的说法不正确的是( )。

A．市场组合的风险就是市场风险

B．市场组合的收益率就是市场平均收益率

C．实务中通常用股票价格指数代替市场组合的收益率

D．市场组合的β系数为1

相似考题

1.下列关于市场组合的说法错误的是( )。A．市场组合是指由市场上所有资产组成的组合B．市场组合的风险只有系统性风险C．市场组合的β系数为1D．市场组合的风险既有系统性风险也有非系统性风险

2.关于市场组合，下列说法不正确的是（ ）。A．市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数＝1B．市场组合的贝他系数＝1C．市场组合的收益率可以用所有股票的平均收益率来代替D．个别企业的特有风险可以影响市场组合的风险

3.以下关于M2指标说法正确的是( )A．M2指标是将原投资组合的风险调整到与市场组合风险相等时,新投资组合收益率与市场组合收益率之差B．M2指标是将原投资组合的收益率调整到与市场组合收益率相等时,新投资组合风险与市场组合风险之差C．M2指标以非系统性风险作为风险调整因子D．M2风险调整方法与夏普指标相同

4.关于资本市场线，下列说法正确的是（ ）。A.资本市场线是所有有效资产组合的预期收益率和风险关系的组合轨迹B.资本市场线是从无风险资产出发经过市场组合的一条射线C.风险厌恶程度高的投资者会选择市场组合M点右上方的资产组合D.风险厌恶程度低的投资者会选择市场组合M点右上方的资产组合

更多“下列关于市场组合的说法不正确的是( )。A.市场组合的风险就是市场风险B.市场组合的收益率就是市 ”相关问题

  • 第1题：

    关于Jensen（詹森）指数，下列说法正确的有（）

    A:Jensen（詹森）指数就是证券组合所获得的低于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定
    B:Jensen（詹森）指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
    C:如果组合的Jensen（詹森）指数为正，则其位于证券市场线的上方，绩效好
    D:Jensen（詹森）指数以证券市场线为基准

    答案：B,C,D
    解析：
    A项，詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定

  • 第2题：

    关于资本市场线，下列说法正确的是()。

    A.资本市场线是所有有效资产组合的预期收益率和风险关系的组合轨迹
    B.资本市场线是从无风险资产出发经过市场组合的一条射线
    C.风险厌恶程度高的投资者会选择市场组合M点右上方的资产组合
    D.风险厌恶程度低的投资者会选择市场组合M点右上方的资产组合

    答案：A,B,D
    解析：

  • 第3题：

    下列关于 β系数的表述中，正确的有

    A．β系数越大则市场风险越大

    B．所有资产的 β系数都大于0，它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向一致

    C．证券资产组合的 β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在证资产组合中所占的价值比例

    D．市场组合中的非系统风险已经被消除，所以市场组合的风险就是系统风险


    β系数越大，说明风险越大;某股票的β系数等于1，则它的风险与整个市场的平均风险相同;某股票的β系数等于2，则它的风险程度是股票市场的平均风险的2倍;某股票的β系数是0.5，则它的风险程度是股票市场的平均风险的一半

  • 第4题：

    关于詹森指数，下列说法正确的是()。

    A:詹森指数是1969年由詹森提出的
    B:数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
    C:詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
    D:詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差

    答案：A,B,C,D
    解析：
    詹森指数是1969年由詹森提出的，它以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定。直观上看，詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差。

  • 第5题：

    市场组合中的非系统风险已经被消除，所以市场组合的风险就是市场风险或系统风险。（　　）


    答案：对
    解析：
    市场组合包括了所有的资产，非系统风险已经完全被消除，所以市场组合的风险就是市场风险或系统风险。

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